PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMOM с ROBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMOM с ROBT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT).

AMOM и ROBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. ROBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMOM или ROBT.

Корреляция

Корреляция между AMOM и ROBT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AMOM и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMOM:

0.33

ROBT:

0.14

Коэф-т Сортино

AMOM:

0.72

ROBT:

0.39

Коэф-т Омега

AMOM:

1.10

ROBT:

1.05

Коэф-т Кальмара

AMOM:

0.40

ROBT:

0.09

Коэф-т Мартина

AMOM:

1.11

ROBT:

0.43

Индекс Язвы

AMOM:

11.06%

ROBT:

8.60%

Дневная вол-ть

AMOM:

30.76%

ROBT:

27.70%

Макс. просадка

AMOM:

-40.03%

ROBT:

-44.47%

Текущая просадка

AMOM:

-13.07%

ROBT:

-22.58%

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у ROBT с доходностью 0.56%.

AMOM

С начала года

-5.70%

1 месяц

15.36%

6 месяцев

-4.26%

1 год

10.21%

5 лет

14.64%

10 лет

N/A

ROBT

С начала года

0.56%

1 месяц

18.65%

6 месяцев

1.57%

1 год

3.98%

5 лет

7.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMOM и ROBT

AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.

AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMOM и ROBT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOM
Ранг риск-скорректированной доходности AMOM, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMOM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг риск-скорректированной доходности ROBT, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROBT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMOM c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа ROBT равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и ROBT

AMOM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROBT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.

TTM2024202320222021202020192018
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.00%0.00%0.47%0.72%0.14%24.32%5.51%0.00%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.68%0.68%0.24%0.36%0.06%0.17%0.42%0.44%

Просадки

Сравнение просадок AMOM и ROBT

Максимальная просадка AMOM за все время составила -40.03%, что меньше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и ROBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и ROBT

Текущая волатильность для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) составляет 5.97%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что AMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...