Сравнение AMOM с ROBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT).

AMOM и ROBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. ROBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AMOM и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMOM и ROBT

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF	-0.91%	7.69%	35.79%	27.06%	-26.29%	13.08%	53.81%	9.33%
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF	-9.80%	15.16%	-0.41%	27.77%	-34.94%	9.91%	46.18%	8.70%

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у ROBT с доходностью -9.80%.

AMOM

1 день: 2.17%

1 месяц: -5.43%

С начала года: -0.91%

6 месяцев: -1.05%

1 год: 26.38%

3 года*: 19.41%

5 лет*: 7.77%

10 лет*: —

ROBT

1 день: 1.35%

1 месяц: -7.42%

С начала года: -9.80%

6 месяцев: -12.69%

1 год: 14.39%

3 года*: 3.45%

5 лет*: -2.21%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Название символа

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с AMOM:

AMOM с spmo AMOM с QMOM AMOM с SPY AMOM с VOO AMOM с OILK AMOM с MEIAX AMOM с SCHD

Часто сравнивают с ROBT:

ROBT с BOTZ ROBT с ROBO ROBT с IRBO ROBT с ARKQ ROBT с THNQ ROBT с IBOT ROBT с XT

Сравнение комиссий AMOM и ROBT

AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.

AMOM

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

ROBT

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Доходность на риск

AMOM vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AMOM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ROBT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOM c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AMOM	ROBT	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.05	0.52	+0.53
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.54	0.93	+0.61
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.12	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.13	0.69	+1.43
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.20	2.20	+4.99
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMOM vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа ROBT равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AMOM	ROBT	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.05	0.52	+0.53
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.33	-0.09	+0.42
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.59	0.23	+0.36

Корреляция

Корреляция между AMOM и ROBT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и ROBT

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как ROBT не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF	0.09%	0.09%	0.00%	0.47%	0.72%	0.74%	24.31%	5.51%	0.00%
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF	0.00%	0.00%	0.68%	0.23%	0.35%	0.06%	0.17%	0.42%	0.44%

Просадки

Сравнение просадок AMOM и ROBT

Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что меньше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и ROBT.

Загрузка...

Показатели просадок

	AMOM	ROBT	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-39.68%	-44.47%	+4.79%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.10%	-21.66%	+8.56%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-39.68%	-43.26%	+3.58%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.58%	-20.02%	+12.44%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.05%	-16.09%	+5.04%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.87%	6.82%	-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и ROBT

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) имеют волатильность 8.91% и 8.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AMOM	ROBT	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.91%	8.69%	+0.22%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.66%	18.27%	-0.61%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	25.27%	27.73%	-2.46%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.52%	24.99%	-1.47%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.98%	25.50%	-0.52%

Сравнение AMOM с ROBT

Доходность

Сравнение доходности AMOM и ROBT

Сравнение доходности по годам AMOM и ROBT

Доходность по периодам

AMOM

ROBT

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AMOM и ROBT

Доходность на риск

AMOM vs. ROBT — Ранг доходности на риск

AMOM

ROBT

Сравнение AMOM c ROBT - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AMOM vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и ROBT

Просадки

Сравнение просадок AMOM и ROBT

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и ROBT

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)