PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMOM с ROBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMOM и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.97%
2.12%
AMOM
ROBT

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность 33.75%, что значительно выше, чем у ROBT с доходностью -1.40%.


AMOM

С начала года

33.75%

1 месяц

1.45%

6 месяцев

15.30%

1 год

40.27%

5 лет (среднегодовая)

17.29%

10 лет (среднегодовая)

N/A

ROBT

С начала года

-1.40%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

2.65%

1 год

10.72%

5 лет (среднегодовая)

6.52%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


AMOMROBT
Коэф-т Шарпа1.870.44
Коэф-т Сортино2.480.74
Коэф-т Омега1.341.09
Коэф-т Кальмара2.260.27
Коэф-т Мартина8.971.40
Индекс Язвы4.47%6.60%
Дневная вол-ть21.42%20.87%
Макс. просадка-40.03%-44.47%
Текущая просадка-3.99%-23.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMOM и ROBT

AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.


AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
График комиссии AMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии ROBT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между AMOM и ROBT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMOM c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMOM, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.870.44
Коэффициент Сортино AMOM, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.480.74
Коэффициент Омега AMOM, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.09
Коэффициент Кальмара AMOM, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.260.27
Коэффициент Мартина AMOM, с текущим значением в 8.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.971.40
AMOM
ROBT

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа ROBT равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.87
0.44
AMOM
ROBT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и ROBT

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности ROBT в 0.25%


TTM202320222021202020192018
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
0.16%0.47%0.72%0.14%24.32%5.51%0.00%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF
0.25%0.24%0.36%0.06%0.17%0.42%0.44%

Просадки

Сравнение просадок AMOM и ROBT

Максимальная просадка AMOM за все время составила -40.03%, что меньше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и ROBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.99%
-23.77%
AMOM
ROBT

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и ROBT

Текущая волатильность для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) составляет 6.32%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что AMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.32%
6.82%
AMOM
ROBT