PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMOM с ROBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMOMROBT
Дох-ть с нач. г.35.25%3.02%
Дох-ть за 1 год46.63%19.55%
Дох-ть за 3 года5.33%-6.52%
Дох-ть за 5 лет18.14%7.61%
Коэф-т Шарпа2.220.90
Коэф-т Сортино2.851.34
Коэф-т Омега1.401.16
Коэф-т Кальмара2.250.55
Коэф-т Мартина10.602.89
Индекс Язвы4.46%6.59%
Дневная вол-ть21.34%21.10%
Макс. просадка-40.03%-44.47%
Текущая просадка0.00%-20.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между AMOM и ROBT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AMOM и ROBT

С начала года, AMOM показывает доходность 35.25%, что значительно выше, чем у ROBT с доходностью 3.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.87%
8.40%
AMOM
ROBT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMOM и ROBT

AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.


AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
График комиссии AMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии ROBT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMOM c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMOM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMOM, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMOM, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMOM, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMOM, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMOM, с текущим значением в 10.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.60
ROBT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROBT, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ROBT, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ROBT, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ROBT, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ROBT, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.89

Сравнение коэффициента Шарпа AMOM и ROBT

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа ROBT равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22
0.90
AMOM
ROBT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и ROBT

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности ROBT в 0.24%


TTM202320222021202020192018
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
0.16%0.47%0.72%0.14%24.32%5.51%0.00%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF
0.24%0.24%0.36%0.06%0.17%0.42%0.44%

Просадки

Сравнение просадок AMOM и ROBT

Максимальная просадка AMOM за все время составила -40.03%, что меньше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и ROBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-20.35%
AMOM
ROBT

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и ROBT

Текущая волатильность для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) составляет 5.79%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что AMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.79%
6.18%
AMOM
ROBT