PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMOM с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMOM с ROBT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - AMOM is a Momentum fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. AMOM is actively managed, while ROBT is passively managed. Over the past 5 years, AMOM returned 12.53%/yr vs 2.38%/yr for ROBT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMOM charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.

Доходность

Сравнение доходности AMOM и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность 27.93%, что значительно выше, чем у ROBT с доходностью 14.22%.

AMOM

1 день
1.02%
1 месяц
12.16%
С начала года
27.93%
6 месяцев
28.91%
1 год
43.17%
3 года*
28.22%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—

ROBT

1 день
-1.73%
1 месяц
13.18%
С начала года
14.22%
6 месяцев
12.64%
1 год
30.71%
3 года*
10.10%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMOM и ROBT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		27.93%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%53.81%9.33%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.22%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%8.70%

Correlation

The correlation between AMOM and ROBT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2019 г.

0.75

The correlation between AMOM and ROBT has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMOM и ROBT

Секторы
AMOM
ROBT

Технологии

41.9%
57.0%

Промышленность

14.5%
20.4%

Коммуникационные услуги

14.3%
4.1%

Здравоохранение

7.7%
7.4%

Финансовые услуги

6.2%
1.6%

Потребительский циклический сектор

5.8%
6.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
1.4%

Коммунальные услуги

3.8%

-

Сырьевые материалы

2.7%

-

Недвижимость

1.9%

-

Энергетика

1.2%
1.5%

Технологии

AMOM
41.9%
ROBT
57.0%

Промышленность

AMOM
14.5%
ROBT
20.4%

Коммуникационные услуги

AMOM
14.3%
ROBT
4.1%

Здравоохранение

AMOM
7.7%
ROBT
7.4%

Финансовые услуги

AMOM
6.2%
ROBT
1.6%

Потребительский циклический сектор

AMOM
5.8%
ROBT
6.6%

Потребительский защитный сектор

AMOM
5.0%
ROBT
1.4%

Коммунальные услуги

AMOM
3.8%
ROBT

-

Сырьевые материалы

AMOM
2.7%
ROBT

-

Недвижимость

AMOM
1.9%
ROBT

-

Энергетика

AMOM
1.2%
ROBT
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с spmoAMOM с VOOAMOM с OILKAMOM с MEIAXAMOM с SCHD
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Доходность на риск

AMOM vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOM c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMOMROBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.32

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.88

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.31

1.42

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.88

4.09

+7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMOM vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа ROBT равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMOMROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.32

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.09

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.35

+0.40

Просадки

Сравнение просадок AMOM и ROBT

Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что меньше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и ROBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMOMROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.68%

-44.47%

+4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-21.66%

+8.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.26%

-27.68%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-43.26%

+3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.73%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-15.97%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

7.53%

-3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и ROBT

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMOMROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

6.46%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

17.51%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

23.32%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

25.18%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

25.48%

-0.53%

Сравнение комиссий AMOM и ROBT

AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и ROBT

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как ROBT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.07%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%0.00%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%

Часто задаваемые вопросы

AMOM and ROBT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMOM has higher volatility (7.11%) compared to ROBT (6.46%). In terms of maximum drawdown, AMOM dropped -39.68% vs ROBT's -44.47%.

On 5-year performance, AMOM leads with 12.53% vs 2.38% for ROBT. On fees, ROBT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ROBT has been the lower-risk option at 6.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AMOM has performed better with a 12.53% return vs 2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROBT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for AMOM.

AMOM has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for ROBT.

AMOM is categorized as Momentum, while ROBT is Technology Equities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for AMOM and 0.65% for ROBT.

AMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMOM и ROBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор