PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMO...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS30151E7803
CUSIP30151E780
ЭмитентExchange Traded Concepts
Дата выпуска21 мая 2019 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Growth Equities, Actively Managed
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия AMOM составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии AMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: AMOM с GLCN, AMOM с OILK, AMOM с SPY, AMOM с VOO, AMOM с SCHD, AMOM с spmo, AMOM с QMOM, AMOM с ROBT, AMOM с HLAL, AMOM с mmtm

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.22%
14.80%
AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF показал доход в 38.41% с начала года и 51.14% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года38.41%25.70%
1 месяц4.92%3.51%
6 месяцев22.22%14.80%
1 год51.14%37.91%
5 лет (среднегодовая)18.67%14.18%
10 лет (среднегодовая)N/A11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMOM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.89%8.45%1.13%-5.36%6.23%5.80%-2.03%1.38%5.00%-0.98%38.41%
20236.13%-1.58%3.53%1.10%1.07%7.71%2.51%-1.21%-6.79%-1.91%9.95%4.86%27.06%
2022-15.49%-6.50%3.30%-5.72%-0.21%-11.74%8.65%-1.72%-8.01%13.90%3.32%-5.91%-26.29%
2021-1.48%2.57%2.95%5.41%0.40%4.51%0.21%0.00%-5.58%7.43%-2.25%-1.68%12.41%
20201.75%-7.29%-6.49%12.75%9.84%5.42%12.16%11.21%-4.18%-3.76%11.88%3.80%53.81%
2019-1.86%4.74%2.15%1.38%-1.52%-0.08%2.06%2.26%9.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AMOM среди ETFs на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AMOM, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMOM, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AMOM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMOM, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMOM, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMOM, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMOM, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMOM, с текущим значением в 11.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.22
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33
2.97
AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.07 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.07$0.16$0.19$0.05$7.79$1.43

Дивидендный доход

0.15%0.47%0.72%0.14%24.32%5.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.07$0.16
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.19
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.79$7.79
2019$1.43$1.43

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF показал максимальную просадку в 40.03%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 359 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.03%4 нояб. 2021 г.22426 сент. 2022 г.3591 мар. 2024 г.583
-29.26%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.4829 мая 2020 г.70
-16.33%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.449 окт. 2024 г.64
-11.95%3 сент. 2020 г.38 сент. 2020 г.5830 нояб. 2020 г.61
-11.33%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.259 апр. 2021 г.38

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF составляет 6.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.18%
3.92%
AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)