PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPMO с AMOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPMO и AMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.21%
15.51%
SPMO
AMOM

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 46.30%, что значительно выше, чем у AMOM с доходностью 37.17%.


SPMO

С начала года

46.30%

1 месяц

1.75%

6 месяцев

17.41%

1 год

54.73%

5 лет (среднегодовая)

20.23%

10 лет (среднегодовая)

N/A

AMOM

С начала года

37.17%

1 месяц

4.50%

6 месяцев

17.01%

1 год

42.27%

5 лет (среднегодовая)

18.25%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SPMOAMOM
Коэф-т Шарпа3.082.00
Коэф-т Сортино4.012.61
Коэф-т Омега1.551.36
Коэф-т Кальмара4.162.41
Коэф-т Мартина17.249.55
Индекс Язвы3.17%4.48%
Дневная вол-ть17.74%21.43%
Макс. просадка-30.95%-40.03%
Текущая просадка-1.41%-1.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPMO и AMOM

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии AMOM в 0.75%.


AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
График комиссии AMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии SPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SPMO и AMOM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPMO c AMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPMO, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.082.00
Коэффициент Сортино SPMO, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.012.61
Коэффициент Омега SPMO, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.551.36
Коэффициент Кальмара SPMO, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.162.41
Коэффициент Мартина SPMO, с текущим значением в 17.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.249.55
SPMO
AMOM

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа AMOM равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и AMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08
2.00
SPMO
AMOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и AMOM

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности AMOM в 0.15%


TTM202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
0.45%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
0.15%0.47%0.72%0.14%24.32%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPMO и AMOM

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки AMOM в -40.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и AMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.41%
-1.54%
SPMO
AMOM

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и AMOM

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) составляет 5.07%, в то время как у QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.07%
6.07%
SPMO
AMOM