PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPMO с AMOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPMOAMOM
Дох-ть с нач. г.48.17%39.31%
Дох-ть за 1 год61.13%49.18%
Дох-ть за 3 года15.55%7.39%
Дох-ть за 5 лет20.61%18.58%
Коэф-т Шарпа3.632.43
Коэф-т Сортино4.633.08
Коэф-т Омега1.641.43
Коэф-т Кальмара4.902.67
Коэф-т Мартина20.4111.69
Индекс Язвы3.16%4.46%
Дневная вол-ть17.72%21.41%
Макс. просадка-30.95%-40.03%
Текущая просадка-0.15%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SPMO и AMOM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и AMOM

С начала года, SPMO показывает доходность 48.17%, что значительно выше, чем у AMOM с доходностью 39.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.10%
23.38%
SPMO
AMOM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPMO и AMOM

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии AMOM в 0.75%.


AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
График комиссии AMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии SPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPMO c AMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPMO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPMO, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPMO, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPMO, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPMO, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPMO, с текущим значением в 20.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.41
AMOM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMOM, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMOM, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMOM, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMOM, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMOM, с текущим значением в 11.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.69

Сравнение коэффициента Шарпа SPMO и AMOM

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 3.63, что выше коэффициента Шарпа AMOM равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и AMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.63
2.43
SPMO
AMOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и AMOM

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности AMOM в 0.15%


TTM202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
0.44%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
0.15%0.47%0.72%0.14%24.32%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPMO и AMOM

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки AMOM в -40.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и AMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.15%
0
SPMO
AMOM

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и AMOM

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) составляет 4.81%, в то время как у QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.81%
6.13%
SPMO
AMOM