PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPMO с AMOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMO с AMOM

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM).

SPMO и AMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMO или AMOM.

Корреляция

Корреляция между SPMO и AMOM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и AMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPMO:

1.25

AMOM:

0.33

Коэф-т Сортино

SPMO:

1.85

AMOM:

0.72

Коэф-т Омега

SPMO:

1.27

AMOM:

1.10

Коэф-т Кальмара

SPMO:

1.62

AMOM:

0.40

Коэф-т Мартина

SPMO:

5.84

AMOM:

1.11

Индекс Язвы

SPMO:

5.57%

AMOM:

11.06%

Дневная вол-ть

SPMO:

24.93%

AMOM:

30.76%

Макс. просадка

SPMO:

-30.95%

AMOM:

-40.03%

Текущая просадка

SPMO:

0.00%

AMOM:

-13.07%

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 10.94%, что значительно выше, чем у AMOM с доходностью -5.70%.

SPMO

С начала года

10.94%

1 месяц

19.19%

6 месяцев

12.47%

1 год

30.82%

5 лет

22.57%

10 лет

N/A

AMOM

С начала года

-5.70%

1 месяц

15.36%

6 месяцев

-4.26%

1 год

10.21%

5 лет

14.64%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPMO и AMOM

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии AMOM в 0.75%.

AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPMO и AMOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг риск-скорректированной доходности SPMO, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
AMOM
Ранг риск-скорректированной доходности AMOM, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMOM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPMO c AMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа AMOM равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и AMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и AMOM

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как AMOM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.48%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.00%0.00%0.47%0.72%0.14%24.32%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPMO и AMOM

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки AMOM в -40.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и AMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и AMOM

Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...