Сравнение SPMO с AMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM).
SPMO и AMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMO или AMOM.
Корреляция
Корреляция между SPMO и AMOM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и AMOM
Основные характеристики
SPMO:
2.72
AMOM:
1.76
SPMO:
3.54
AMOM:
2.31
SPMO:
1.48
AMOM:
1.31
SPMO:
3.76
AMOM:
2.43
SPMO:
15.40
AMOM:
8.74
SPMO:
3.21%
AMOM:
4.55%
SPMO:
18.17%
AMOM:
22.55%
SPMO:
-30.95%
AMOM:
-40.03%
SPMO:
-3.16%
AMOM:
-5.99%
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность 46.40%, что значительно выше, чем у AMOM с доходностью 37.89%.
SPMO
46.40%
0.06%
9.58%
47.42%
19.45%
N/A
AMOM
37.89%
1.14%
10.86%
38.32%
17.36%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMO и AMOM
SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии AMOM в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPMO c AMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и AMOM
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности AMOM в 0.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.28% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 0.15% | 0.47% | 0.72% | 0.14% | 24.32% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPMO и AMOM
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки AMOM в -40.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и AMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и AMOM
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) составляет 5.12%, в то время как у QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.