PortfoliosLab logo
Сравнение SPMO с AMOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPMO и AMOM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SPMO и AMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
156.76%
107.11%
SPMO
AMOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPMO:

0.93

AMOM:

0.24

Коэф-т Сортино

SPMO:

1.40

AMOM:

0.52

Коэф-т Омега

SPMO:

1.20

AMOM:

1.07

Коэф-т Кальмара

SPMO:

1.14

AMOM:

0.24

Коэф-т Мартина

SPMO:

4.23

AMOM:

0.71

Индекс Язвы

SPMO:

5.42%

AMOM:

10.23%

Дневная вол-ть

SPMO:

24.76%

AMOM:

30.88%

Макс. просадка

SPMO:

-30.95%

AMOM:

-40.03%

Текущая просадка

SPMO:

-8.77%

AMOM:

-20.57%

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у AMOM с доходностью -13.84%.


SPMO

С начала года

-0.85%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

1.83%

1 год

22.68%

5 лет

20.21%

10 лет

N/A

AMOM

С начала года

-13.84%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

-10.84%

1 год

5.41%

5 лет

13.98%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPMO и AMOM

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии AMOM в 0.75%.


График комиссии AMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMOM: 0.75%
График комиссии SPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPMO: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPMO и AMOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPMO
Ранг риск-скорректированной доходности SPMO, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

AMOM
Ранг риск-скорректированной доходности AMOM, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMOM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPMO c AMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPMO, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPMO: 0.93
AMOM: 0.24
Коэффициент Сортино SPMO, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPMO: 1.40
AMOM: 0.52
Коэффициент Омега SPMO, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPMO: 1.20
AMOM: 1.07
Коэффициент Кальмара SPMO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPMO: 1.14
AMOM: 0.24
Коэффициент Мартина SPMO, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPMO: 4.23
AMOM: 0.71

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа AMOM равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и AMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
0.24
SPMO
AMOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и AMOM

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как AMOM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
0.54%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
0.00%0.00%0.47%0.72%0.14%24.32%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPMO и AMOM

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки AMOM в -40.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и AMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.77%
-20.57%
SPMO
AMOM

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и AMOM

Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеют волатильность 16.81% и 16.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.81%
16.07%
SPMO
AMOM