Сравнение SPMO с AMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM).
SPMO и AMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMO или AMOM.
Основные характеристики
| SPMO | AMOM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.49% | 8.40% |
| Дох-ть за 1 год | 38.79% | 26.09% |
| Дох-ть за 3 года | 12.15% | 1.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 1.55 |
| Дневная вол-ть | 14.26% | 16.31% |
| Макс. просадка | -30.95% | -40.03% |
| Current Drawdown | -6.57% | -7.78% |
Корреляция
Корреляция между SPMO и AMOM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и AMOM
С начала года, SPMO показывает доходность 15.49%, что значительно выше, чем у AMOM с доходностью 8.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMO и AMOM
SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии AMOM в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPMO c AMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и AMOM
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности AMOM в 0.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 1.12% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 0.32% | 0.47% | 0.72% | 0.14% | 24.31% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPMO и AMOM
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки AMOM в -40.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и AMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и AMOM
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) составляет 5.57%, в то время как у QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.