PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMOM с MEIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMOM и MEIAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение AMOM с MEIAX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и MFS Value Fund (MEIAX).

AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMOM или MEIAX.

Доходность

Сравнение доходности AMOM и MEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и MFS Value Fund (MEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMOM:

0.31

MEIAX:

0.65

Коэф-т Сортино

AMOM:

0.53

MEIAX:

0.95

Коэф-т Омега

AMOM:

1.07

MEIAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

AMOM:

0.25

MEIAX:

0.71

Коэф-т Мартина

AMOM:

0.66

MEIAX:

2.59

Индекс Язвы

AMOM:

11.36%

MEIAX:

3.61%

Дневная вол-ть

AMOM:

30.83%

MEIAX:

15.25%

Макс. просадка

AMOM:

-40.03%

MEIAX:

-52.46%

Текущая просадка

AMOM:

-13.04%

MEIAX:

-2.39%

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у MEIAX с доходностью 4.29%.

AMOM

С начала года

-5.67%

1 месяц

7.30%

6 месяцев

-7.58%

1 год

9.71%

3 года

16.03%

5 лет

13.68%

10 лет

N/A

MEIAX

С начала года

4.29%

1 месяц

3.46%

6 месяцев

-2.39%

1 год

8.09%

3 года

7.84%

5 лет

11.77%

10 лет

8.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

MFS Value Fund

Сравнение комиссий AMOM и MEIAX

AMOM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MEIAX в 0.80%.

MEIAX
MFS Value Fund
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMOM и MEIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOM
Ранг риск-скорректированной доходности AMOM, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
MEIAX
Ранг риск-скорректированной доходности MEIAX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMOM c MEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа MEIAX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и MEIAX

AMOM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.00%0.00%0.47%0.72%0.14%24.32%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEIAX
MFS Value Fund		8.81%9.10%8.22%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%4.30%3.59%5.73%4.65%

Просадки

Сравнение просадок AMOM и MEIAX

Максимальная просадка AMOM за все время составила -40.03%, что меньше максимальной просадки MEIAX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и MEIAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и MEIAX

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с MFS Value Fund (MEIAX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...