PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMOM с MEIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMOM с MEIAX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и MFS Value Fund (MEIAX).

AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMOM или MEIAX.

Корреляция

Корреляция между AMOM и MEIAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности AMOM и MEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и MFS Value Fund (MEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
107.11%
30.36%
AMOM
MEIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMOM:

0.24

MEIAX:

-0.11

Коэф-т Сортино

AMOM:

0.52

MEIAX:

-0.04

Коэф-т Омега

AMOM:

1.07

MEIAX:

0.99

Коэф-т Кальмара

AMOM:

0.24

MEIAX:

-0.10

Коэф-т Мартина

AMOM:

0.71

MEIAX:

-0.27

Индекс Язвы

AMOM:

10.23%

MEIAX:

7.00%

Дневная вол-ть

AMOM:

30.88%

MEIAX:

16.61%

Макс. просадка

AMOM:

-40.03%

MEIAX:

-52.28%

Текущая просадка

AMOM:

-20.57%

MEIAX:

-13.16%

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность -13.84%, что значительно ниже, чем у MEIAX с доходностью -0.44%.

AMOM

С начала года

-13.84%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

-10.84%

1 год

5.41%

5 лет

13.98%

10 лет

N/A

MEIAX

С начала года

-0.44%

1 месяц

-3.94%

6 месяцев

-9.86%

1 год

-1.64%

5 лет

6.80%

10 лет

5.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMOM и MEIAX

AMOM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MEIAX в 0.80%.

MEIAX
MFS Value Fund
График комиссии MEIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MEIAX: 0.80%
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
График комиссии AMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMOM: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMOM и MEIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOM
Ранг риск-скорректированной доходности AMOM, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMOM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
MEIAX
Ранг риск-скорректированной доходности MEIAX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMOM c MEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMOM, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMOM: 0.24
MEIAX: -0.11
Коэффициент Сортино AMOM, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMOM: 0.52
MEIAX: -0.04
Коэффициент Омега AMOM, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AMOM: 1.07
MEIAX: 0.99
Коэффициент Кальмара AMOM, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMOM: 0.24
MEIAX: -0.10
Коэффициент Мартина AMOM, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMOM: 0.71
MEIAX: -0.27

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа MEIAX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
-0.11
AMOM
MEIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и MEIAX

AMOM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.00%0.00%0.47%0.72%0.14%24.32%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEIAX
MFS Value Fund		1.66%1.61%1.54%1.69%1.15%1.39%1.72%1.84%1.32%1.78%6.23%5.09%

Просадки

Сравнение просадок AMOM и MEIAX

Максимальная просадка AMOM за все время составила -40.03%, что меньше максимальной просадки MEIAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и MEIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.57%
-13.16%
AMOM
MEIAX

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и MEIAX

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 16.07% по сравнению с MFS Value Fund (MEIAX) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.07%
10.89%
AMOM
MEIAX