PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMOM с OILK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMOMOILK
Дох-ть с нач. г.35.25%7.91%
Дох-ть за 1 год46.63%4.08%
Дох-ть за 3 года5.33%9.40%
Дох-ть за 5 лет18.14%-1.52%
Коэф-т Шарпа2.220.08
Коэф-т Сортино2.850.28
Коэф-т Омега1.401.03
Коэф-т Кальмара2.250.05
Коэф-т Мартина10.600.29
Индекс Язвы4.46%6.68%
Дневная вол-ть21.34%23.85%
Макс. просадка-40.03%-83.76%
Текущая просадка0.00%-31.88%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между AMOM и OILK составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMOM и OILK

С начала года, AMOM показывает доходность 35.25%, что значительно выше, чем у OILK с доходностью 7.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.87%
-4.06%
AMOM
OILK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMOM и OILK

AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.


AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
График комиссии AMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии OILK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMOM c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMOM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMOM, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMOM, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMOM, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMOM, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMOM, с текущим значением в 10.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.60
OILK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OILK, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OILK, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OILK, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OILK, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OILK, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.29

Сравнение коэффициента Шарпа AMOM и OILK

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа OILK равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22
0.08
AMOM
OILK

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и OILK

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности OILK в 2.89%


TTM2023202220212020201920182017
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
0.16%0.47%0.72%0.14%24.32%5.51%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
2.89%5.80%17.31%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Просадки

Сравнение просадок AMOM и OILK

Максимальная просадка AMOM за все время составила -40.03%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и OILK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-18.03%
AMOM
OILK

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и OILK

Текущая волатильность для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) составляет 5.79%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что AMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.79%
8.93%
AMOM
OILK