PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMOM с OILK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMOM с OILK

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK).

AMOM и OILK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. OILK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Фонд был запущен 26 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMOM или OILK.

Корреляция

Корреляция между AMOM и OILK составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMOM и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMOM:

0.33

OILK:

-0.52

Коэф-т Сортино

AMOM:

0.72

OILK:

-0.51

Коэф-т Омега

AMOM:

1.10

OILK:

0.94

Коэф-т Кальмара

AMOM:

0.40

OILK:

-0.29

Коэф-т Мартина

AMOM:

1.11

OILK:

-1.13

Индекс Язвы

AMOM:

11.06%

OILK:

10.95%

Дневная вол-ть

AMOM:

30.76%

OILK:

25.98%

Макс. просадка

AMOM:

-40.03%

OILK:

-83.76%

Текущая просадка

AMOM:

-13.07%

OILK:

-38.62%

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность -5.70%, что значительно выше, чем у OILK с доходностью -10.14%.

AMOM

С начала года

-5.70%

1 месяц

15.36%

6 месяцев

-4.26%

1 год

10.21%

5 лет

14.64%

10 лет

N/A

OILK

С начала года

-10.14%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

-4.39%

1 год

-13.42%

5 лет

24.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMOM и OILK

AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.

AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMOM и OILK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOM
Ранг риск-скорректированной доходности AMOM, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMOM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг риск-скорректированной доходности OILK, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OILK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMOM c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа OILK равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и OILK

AMOM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%.

TTM20242023202220212020201920182017
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.00%0.00%0.47%0.72%0.14%24.32%5.51%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		4.44%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Просадки

Сравнение просадок AMOM и OILK

Максимальная просадка AMOM за все время составила -40.03%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и OILK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и OILK

Текущая волатильность для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) составляет 5.97%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что AMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...