Сравнение AMOM с OILK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK).
AMOM и OILK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. OILK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Фонд был запущен 26 сент. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMOM или OILK.
Основные характеристики
| AMOM | OILK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.07% | 15.58% |
| Дох-ть за 1 год | 28.14% | 15.86% |
| Дох-ть за 3 года | 1.13% | 22.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 0.69 |
| Дневная вол-ть | 16.33% | 25.05% |
| Макс. просадка | -40.03% | -83.76% |
| Current Drawdown | -7.21% | -27.05% |
Корреляция
Корреляция между AMOM и OILK составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AMOM и OILK
С начала года, AMOM показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 15.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMOM и OILK
AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMOM c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMOM и OILK
Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности OILK в 5.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 0.31% | 0.47% | 0.72% | 0.14% | 24.31% | 5.51% | 0.00% | 0.00% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 5.15% | 5.80% | 17.31% | 68.82% | 0.11% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
Просадки
Сравнение просадок AMOM и OILK
Максимальная просадка AMOM за все время составила -40.03%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и OILK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMOM и OILK
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.