Сравнение AMOM с OILK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK).
AMOM и OILK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. OILK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Фонд был запущен 26 сент. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMOM или OILK.
Доходность
Сравнение доходности AMOM и OILK
Доходность по периодам
С начала года, AMOM показывает доходность 37.17%, что значительно выше, чем у OILK с доходностью 6.04%.
AMOM
37.17%
4.50%
17.01%
42.27%
18.25%
N/A
OILK
6.04%
-0.86%
-3.61%
-0.27%
-2.04%
N/A
Основные характеристики
| AMOM | OILK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | -0.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 0.08 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.01 |
| Коэф-т Кальмара | 2.41 | -0.03 |
| Коэф-т Мартина | 9.55 | -0.19 |
| Индекс Язвы | 4.48% | 7.07% |
| Дневная вол-ть | 21.43% | 23.41% |
| Макс. просадка | -40.03% | -83.76% |
| Текущая просадка | -1.54% | -33.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMOM и OILK
AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.
Корреляция
Корреляция между AMOM и OILK составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMOM c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMOM и OILK
Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности OILK в 2.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 0.15% | 0.47% | 0.72% | 0.14% | 24.32% | 5.51% | 0.00% | 0.00% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 2.94% | 5.80% | 17.31% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
Просадки
Сравнение просадок AMOM и OILK
Максимальная просадка AMOM за все время составила -40.03%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и OILK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMOM и OILK
Текущая волатильность для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) составляет 6.07%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что AMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.