PortfoliosLab logo
Сравнение AMOM с OILK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMOM и OILK составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AMOM и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.65%
-23.71%
AMOM
OILK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMOM:

0.30

OILK:

-0.58

Коэф-т Сортино

AMOM:

0.60

OILK:

-0.67

Коэф-т Омега

AMOM:

1.08

OILK:

0.92

Коэф-т Кальмара

AMOM:

0.30

OILK:

-0.35

Коэф-т Мартина

AMOM:

0.91

OILK:

-1.48

Индекс Язвы

AMOM:

10.15%

OILK:

9.86%

Дневная вол-ть

AMOM:

30.88%

OILK:

25.11%

Макс. просадка

AMOM:

-40.03%

OILK:

-83.76%

Текущая просадка

AMOM:

-21.14%

OILK:

-38.40%

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность -14.45%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью -9.82%.


AMOM

С начала года

-14.45%

1 месяц

-4.39%

6 месяцев

-11.19%

1 год

6.58%

5 лет

14.43%

10 лет

N/A

OILK

С начала года

-9.82%

1 месяц

-7.65%

6 месяцев

-7.86%

1 год

-15.62%

5 лет

26.40%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMOM и OILK

AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.


График комиссии AMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMOM: 0.75%
График комиссии OILK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OILK: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMOM и OILK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMOM
Ранг риск-скорректированной доходности AMOM, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMOM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

OILK
Ранг риск-скорректированной доходности OILK, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OILK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMOM c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMOM, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMOM: 0.30
OILK: -0.58
Коэффициент Сортино AMOM, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMOM: 0.60
OILK: -0.67
Коэффициент Омега AMOM, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMOM: 1.08
OILK: 0.92
Коэффициент Кальмара AMOM, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMOM: 0.30
OILK: -0.48
Коэффициент Мартина AMOM, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMOM: 0.91
OILK: -1.48

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа OILK равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
-0.58
AMOM
OILK

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и OILK

AMOM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%.


TTM20242023202220212020201920182017
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
0.00%0.00%0.47%0.72%0.14%24.32%5.51%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
4.82%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Просадки

Сравнение просадок AMOM и OILK

Максимальная просадка AMOM за все время составила -40.03%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и OILK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.14%
-25.88%
AMOM
OILK

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и OILK

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 16.30% по сравнению с ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) с волатильностью 12.63%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.30%
12.63%
AMOM
OILK