Сравнение AMOM с OILK
AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil ETF) are both exchange-traded funds - AMOM is a Momentum fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. AMOM is actively managed, while OILK is passively managed. Over the past 5 years, AMOM returned 9.65%/yr vs 14.26%/yr for OILK. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AMOM charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for OILK.
Доходность
Сравнение доходности AMOM и OILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMOM показывает доходность 19.28%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 42.57%.
AMOM
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 16.68%
- С начала года
- 19.28%
- 1 год
- 25.98%
- 3 года*
- 22.85%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.07%
OILK
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 4.67%
- 6 месяцев
- 28.74%
- С начала года
- 42.57%
- 1 год
- 31.79%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 14.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $168.78K | $545.85K | $368.98K | |
| $10.95M | $8.84M | $10.81M |
Сравнение доходности по годам AMOM и OILK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 19.28% | 7.69% | 35.79% | 27.06% | -26.29% | 13.08% | 53.81% | 9.64% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil ETF | 42.57% | -11.86% | 8.18% | -0.97% | 27.57% | 63.71% | -61.09% | -3.05% |
Correlation
The correlation between AMOM and OILK is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2019 г. | 0.13 |
The correlation between AMOM and OILK shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMOM vs. OILK — Ранг доходности на риск
AMOM
OILK
Сравнение AMOM c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и ProShares K-1 Free Crude Oil ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMOM | OILK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.51 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 4.19 | +1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMOM и OILK
Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и OILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMOM | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.68% | -83.76% | +44.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.03% | -21.19% | +3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.26% | -23.42% | -6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.68% | -34.69% | -4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.99% | -16.36% | +6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -32.26% | +21.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 7.62% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMOM и OILK
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и ProShares K-1 Free Crude Oil ETF (OILK) имеют волатильность 11.52% и 12.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMOM | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.52% | 12.09% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 25.76% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.18% | 30.31% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.07% | 30.46% | -5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.62% | 36.00% | -10.38% |
Сравнение комиссий AMOM и OILK
AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OILK в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMOM и OILK
Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности OILK в 11.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 0.03% | 0.09% | 0.00% | 0.47% | 0.72% | 0.74% | 24.31% | 5.51% | 0.00% | 0.00% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil ETF | 11.91% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
AMOM and OILK have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILK has higher volatility (12.09%) compared to AMOM (11.52%). In terms of maximum drawdown, AMOM dropped -39.68% vs OILK's -83.76%.
On 5-year performance, OILK leads with 14.26% vs 9.65% for AMOM. On fees, OILK is cheaper at 0.69% per year. On volatility, AMOM has been the lower-risk option at 11.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, OILK has performed better with a 14.26% return vs 9.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILK is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for AMOM.
OILK has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 0.03% for AMOM.
AMOM is categorized as Momentum, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for AMOM and 0.69% for OILK.
OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMOM и OILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор