PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AMOM с OILK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMOM и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMOM и OILK


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
-0.91%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%53.81%9.33%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
42.24%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%-2.84%

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 42.24%.


AMOM

1 день
2.17%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-1.05%
1 год
26.38%
3 года*
19.41%
5 лет*
7.77%
10 лет*

OILK

1 день
-2.66%
1 месяц
17.31%
С начала года
42.24%
6 месяцев
33.80%
1 год
25.27%
3 года*
12.28%
5 лет*
17.11%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Сравнение комиссий AMOM и OILK

AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.


Доходность на риск

AMOM vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина

OILK
Ранг доходности на риск OILK: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOM c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMOMOILKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.87

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.31

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.45

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

2.56

+4.64

AMOM vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILK равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AMOMOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.87

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.58

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.07

+0.52

Корреляция

Корреляция между AMOM и OILK составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и OILK

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности OILK в 4.30%


TTM202520242023202220212020201920182017
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
0.09%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
4.30%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Просадки

Сравнение просадок AMOM и OILK

Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и OILK.


Загрузка...

Показатели просадок


AMOMOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.68%

-83.76%

+44.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-17.35%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-34.69%

-4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-14.38%

+6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-33.08%

+22.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

9.87%

-6.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и OILK

Текущая волатильность для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) составляет 8.91%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что AMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AMOMOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

12.71%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

20.40%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.27%

29.06%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

29.85%

-6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

36.00%

-11.02%