Сравнение AMOM с OILK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK).
AMOM и OILK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. OILK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Фонд был запущен 26 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности AMOM и OILK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMOM и OILK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | -0.91% | 7.69% | 35.79% | 27.06% | -26.29% | 13.08% | 53.81% | 9.33% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 42.24% | -11.86% | 8.18% | -0.97% | 27.57% | 63.71% | -61.09% | -2.84% |
Доходность по периодам
С начала года, AMOM показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 42.24%.
AMOM
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- —
OILK
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 17.31%
- С начала года
- 42.24%
- 6 месяцев
- 33.80%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMOM и OILK
AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.
Доходность на риск
AMOM vs. OILK — Ранг доходности на риск
AMOM
OILK
Сравнение AMOM c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMOM | OILK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.87 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.31 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.45 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 2.56 | +4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMOM | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.87 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.58 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.07 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между AMOM и OILK составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMOM и OILK
Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности OILK в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.47% | 0.72% | 0.74% | 24.31% | 5.51% | 0.00% | 0.00% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 4.30% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
Просадки
Сравнение просадок AMOM и OILK
Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и OILK.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMOM | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.68% | -83.76% | +44.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -17.35% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.68% | -34.69% | -4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -14.38% | +6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -33.08% | +22.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 9.87% | -6.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMOM и OILK
Текущая волатильность для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) составляет 8.91%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что AMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMOM | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 12.71% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 20.40% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.27% | 29.06% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 29.85% | -6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 36.00% | -11.02% |