PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMOM с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMOMVOO
Дох-ть с нач. г.38.41%27.15%
Дох-ть за 1 год51.14%39.90%
Дох-ть за 3 года6.67%10.28%
Дох-ть за 5 лет18.67%16.00%
Коэф-т Шарпа2.333.15
Коэф-т Сортино2.984.19
Коэф-т Омега1.421.59
Коэф-т Кальмара2.384.60
Коэф-т Мартина11.2221.00
Индекс Язвы4.46%1.85%
Дневная вол-ть21.45%12.34%
Макс. просадка-40.03%-33.99%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между AMOM и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AMOM и VOO

С начала года, AMOM показывает доходность 38.41%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 27.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.22%
15.64%
AMOM
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMOM и VOO

AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
График комиссии AMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMOM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMOM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMOM, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMOM, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMOM, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMOM, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMOM, с текущим значением в 11.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.22
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 21.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.00

Сравнение коэффициента Шарпа AMOM и VOO

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33
3.15
AMOM
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и VOO

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
0.15%0.47%0.72%0.14%24.32%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок AMOM и VOO

Максимальная просадка AMOM за все время составила -40.03%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
AMOM
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и VOO

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.18%
3.95%
AMOM
VOO