PortfoliosLab logo

Сравнение AMOM с VOO

Последнее обновление 27 янв. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

AMOM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMOM или VOO.

Основные характеристики


AMOMVOO
Дох-ть с нач. г.6.34%5.83%
Дох-ть за 1 год-2.22%-5.36%
Дох-ть за 5 лет11.27%9.06%
Дох-ть за 10 лет11.27%12.57%
Коэф-т Шарпа-0.08-0.22
Дневная вол-ть26.86%24.17%
Макс. просадка-40.03%-33.99%

Сравнение доходности AMOM и VOO

График показывает рост $10,000 инвестированных в AMOM и VOO. Доходность AMOM с 22 мая 2019 г. составила 48.17%, что ниже доходности VOO в 50.61%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2023
6.51%
-0.64%
AMOM
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение дивидендов AMOM и VOO

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности VOO в 1.60%


PeriodTTM2022202120202019201820172016201520142013201220112010
AMOM0.68%0.72%0.14%24.54%6.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO1.60%1.69%1.27%1.59%1.98%2.21%1.94%2.24%2.39%2.15%2.17%2.63%2.55%1.19%

Сравнение коэффициента Шарпа AMOM и VOO

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа VOO равного -0.22. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMOM и VOO.


-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00SeptemberOctoberNovemberDecember2023
-0.08
-0.22
AMOM
VOO

Сравнение просадок AMOM и VOO

Максимальная просадка AMOM за указанный период составила -40.03%, что примерно соответствует максимальной просадке VOO равной -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMOM и VOO


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember2023
-27.84%
-13.94%
AMOM
VOO

Сравнение волатильности AMOM и VOO

Волатильность AMOM на текущий момент составляет 16.85%, что примерно равно волатильности VOO в 16.75%. На приведенной ниже диаграмме сравнивается скользящая 10-дневная волатильность AMOM и VOO.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2023
16.85%
16.75%
AMOM
VOO