PortfoliosLab logo
Сравнение AMOM с QMOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMOM и QMOM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AMOM и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
107.11%
102.28%
AMOM
QMOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMOM:

0.24

QMOM:

0.17

Коэф-т Сортино

AMOM:

0.52

QMOM:

0.41

Коэф-т Омега

AMOM:

1.07

QMOM:

1.05

Коэф-т Кальмара

AMOM:

0.24

QMOM:

0.17

Коэф-т Мартина

AMOM:

0.71

QMOM:

0.52

Индекс Язвы

AMOM:

10.23%

QMOM:

8.59%

Дневная вол-ть

AMOM:

30.88%

QMOM:

26.68%

Макс. просадка

AMOM:

-40.03%

QMOM:

-39.13%

Текущая просадка

AMOM:

-20.57%

QMOM:

-17.30%

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность -13.84%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью -8.62%.


AMOM

С начала года

-13.84%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

-10.84%

1 год

5.41%

5 лет

13.98%

10 лет

N/A

QMOM

С начала года

-8.62%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

-7.02%

1 год

4.41%

5 лет

15.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMOM и QMOM

AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.49%.


График комиссии AMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMOM: 0.75%
График комиссии QMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QMOM: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMOM и QMOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMOM
Ранг риск-скорректированной доходности AMOM, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMOM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

QMOM
Ранг риск-скорректированной доходности QMOM, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QMOM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMOM c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMOM, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMOM: 0.24
QMOM: 0.17
Коэффициент Сортино AMOM, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMOM: 0.52
QMOM: 0.41
Коэффициент Омега AMOM, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AMOM: 1.07
QMOM: 1.05
Коэффициент Кальмара AMOM, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMOM: 0.24
QMOM: 0.17
Коэффициент Мартина AMOM, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMOM: 0.71
QMOM: 0.52

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа QMOM равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.17
AMOM
QMOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и QMOM

AMOM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
0.00%0.00%0.47%0.72%0.14%24.32%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
1.54%1.40%0.87%1.59%0.13%0.08%0.01%0.05%0.13%0.33%0.01%

Просадки

Сравнение просадок AMOM и QMOM

Максимальная просадка AMOM за все время составила -40.03%, примерно равная максимальной просадке QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и QMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.57%
-17.30%
AMOM
QMOM

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и QMOM

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеют волатильность 16.07% и 15.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.07%
15.70%
AMOM
QMOM