Сравнение AMOM с QMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).
AMOM и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMOM или QMOM.
Доходность
Сравнение доходности AMOM и QMOM
Доходность по периодам
С начала года, AMOM показывает доходность 37.72%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 41.13%.
AMOM
37.72%
6.62%
15.97%
42.84%
18.33%
N/A
QMOM
41.13%
8.83%
18.93%
52.40%
17.60%
N/A
Основные характеристики
| AMOM | QMOM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 3.38 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 2.41 | 1.76 |
| Коэф-т Мартина | 9.56 | 18.23 |
| Индекс Язвы | 4.48% | 2.88% |
| Дневная вол-ть | 21.43% | 20.27% |
| Макс. просадка | -40.03% | -39.13% |
| Текущая просадка | -1.14% | -0.68% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMOM и QMOM
AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.49%.
Корреляция
Корреляция между AMOM и QMOM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMOM c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMOM и QMOM
Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности QMOM в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 0.15% | 0.47% | 0.72% | 0.14% | 24.32% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.62% | 0.87% | 1.59% | 0.13% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.33% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок AMOM и QMOM
Максимальная просадка AMOM за все время составила -40.03%, примерно равная максимальной просадке QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и QMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMOM и QMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеют волатильность 5.99% и 5.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.