PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMOM с QMOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMOM с QMOM

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).

AMOM и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMOM или QMOM.

Корреляция

Корреляция между AMOM и QMOM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AMOM и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMOM:

0.33

QMOM:

0.16

Коэф-т Сортино

AMOM:

0.67

QMOM:

0.40

Коэф-т Омега

AMOM:

1.09

QMOM:

1.05

Коэф-т Кальмара

AMOM:

0.36

QMOM:

0.16

Коэф-т Мартина

AMOM:

0.99

QMOM:

0.45

Индекс Язвы

AMOM:

11.00%

QMOM:

9.29%

Дневная вол-ть

AMOM:

30.84%

QMOM:

26.60%

Макс. просадка

AMOM:

-40.03%

QMOM:

-39.13%

Текущая просадка

AMOM:

-14.73%

QMOM:

-14.25%

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью -5.25%.

AMOM

С начала года

-7.51%

1 месяц

11.38%

6 месяцев

-8.58%

1 год

10.09%

5 лет

14.22%

10 лет

N/A

QMOM

С начала года

-5.25%

1 месяц

7.98%

6 месяцев

-11.33%

1 год

4.11%

5 лет

14.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMOM и QMOM

AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.49%.

AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMOM и QMOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOM
Ранг риск-скорректированной доходности AMOM, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMOM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
QMOM
Ранг риск-скорректированной доходности QMOM, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QMOM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMOM c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа QMOM равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и QMOM

AMOM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.00%0.00%0.47%0.72%0.14%24.32%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		1.48%1.40%0.87%1.59%0.13%0.08%0.01%0.05%0.13%0.33%0.01%

Просадки

Сравнение просадок AMOM и QMOM

Максимальная просадка AMOM за все время составила -40.03%, примерно равная максимальной просадке QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и QMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и QMOM

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...