PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMOM с QMOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMOM и QMOM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности AMOM и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
144.09%
123.46%
AMOM
QMOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMOM:

1.76

QMOM:

1.58

Коэф-т Сортино

AMOM:

2.31

QMOM:

2.18

Коэф-т Омега

AMOM:

1.31

QMOM:

1.27

Коэф-т Кальмара

AMOM:

2.43

QMOM:

1.29

Коэф-т Мартина

AMOM:

8.74

QMOM:

10.32

Индекс Язвы

AMOM:

4.55%

QMOM:

3.20%

Дневная вол-ть

AMOM:

22.55%

QMOM:

20.94%

Макс. просадка

AMOM:

-40.03%

QMOM:

-39.13%

Текущая просадка

AMOM:

-5.99%

QMOM:

-8.64%

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность 37.89%, что значительно выше, чем у QMOM с доходностью 31.66%.


AMOM

С начала года

37.89%

1 месяц

1.14%

6 месяцев

10.86%

1 год

38.32%

5 лет

17.36%

10 лет

N/A

QMOM

С начала года

31.66%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

13.00%

1 год

31.20%

5 лет

15.74%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMOM и QMOM

AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.49%.


AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
График комиссии AMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии QMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMOM c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMOM, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.761.58
Коэффициент Сортино AMOM, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.312.18
Коэффициент Омега AMOM, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.311.27
Коэффициент Кальмара AMOM, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.431.29
Коэффициент Мартина AMOM, с текущим значением в 8.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.7410.32
AMOM
QMOM

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMOM равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.76
1.58
AMOM
QMOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и QMOM

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как QMOM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
0.15%0.47%0.72%0.14%24.32%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
0.00%0.87%1.59%0.13%0.08%0.01%0.05%0.13%0.33%0.01%

Просадки

Сравнение просадок AMOM и QMOM

Максимальная просадка AMOM за все время составила -40.03%, примерно равная максимальной просадке QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и QMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.99%
-8.64%
AMOM
QMOM

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и QMOM

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.70%
6.80%
AMOM
QMOM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab