PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMOM с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMOM с QMOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) and QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) are both Momentum funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, AMOM returned 12.31%/yr vs 11.48%/yr for QMOM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMOM charges 0.75%/yr vs 0.28%/yr for QMOM.

Доходность

Сравнение доходности AMOM и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность 26.69%, что значительно выше, чем у QMOM с доходностью 24.29%.

AMOM

1 день
-0.97%
1 месяц
9.19%
С начала года
26.69%
6 месяцев
26.50%
1 год
42.00%
3 года*
27.74%
5 лет*
12.31%
10 лет*
—

QMOM

1 день
-0.29%
1 месяц
4.40%
С начала года
24.29%
6 месяцев
24.93%
1 год
30.10%
3 года*
23.16%
5 лет*
11.48%
10 лет*
13.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMOM и QMOM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		26.69%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%53.81%9.33%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		24.29%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%61.94%7.27%

Correlation

The correlation between AMOM and QMOM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2019 г.

0.79

The correlation between AMOM and QMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMOM и QMOM

Секторы
AMOM
QMOM

Технологии

41.9%
23.9%

Промышленность

14.5%
37.5%

Коммуникационные услуги

14.3%
4.2%

Здравоохранение

7.7%
8.9%

Финансовые услуги

6.2%
1.9%

Потребительский циклический сектор

5.8%
7.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
1.6%

Коммунальные услуги

3.8%
2.0%

Сырьевые материалы

2.7%
9.0%

Недвижимость

1.9%

-

Энергетика

1.2%
5.5%

Технологии

AMOM
41.9%
QMOM
23.9%

Промышленность

AMOM
14.5%
QMOM
37.5%

Коммуникационные услуги

AMOM
14.3%
QMOM
4.2%

Здравоохранение

AMOM
7.7%
QMOM
8.9%

Финансовые услуги

AMOM
6.2%
QMOM
1.9%

Потребительский циклический сектор

AMOM
5.8%
QMOM
7.4%

Потребительский защитный сектор

AMOM
5.0%
QMOM
1.6%

Коммунальные услуги

AMOM
3.8%
QMOM
2.0%

Сырьевые материалы

AMOM
2.7%
QMOM
9.0%

Недвижимость

AMOM
1.9%
QMOM

-

Энергетика

AMOM
1.2%
QMOM
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с SPYAMOM с spmoAMOM с ROBTAMOM с VOOAMOM с OILKAMOM с MEIAXAMOM с SCHD
Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с XMMO

Доходность на риск

AMOM vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOM c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMOMQMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.30

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.84

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

2.39

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

8.74

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMOM vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа QMOM равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMOMQMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.30

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.48

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.51

+0.23

Просадки

Сравнение просадок AMOM и QMOM

Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, примерно равная максимальной просадке QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и QMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMOMQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.68%

-39.13%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-12.65%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.26%

-26.46%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-26.82%

-12.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.66%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.80%

-12.91%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.45%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и QMOM

Текущая волатильность для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) составляет 7.15%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что AMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMOMQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

8.27%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.75%

19.79%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

23.30%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

24.19%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

26.48%

-1.53%

Сравнение комиссий AMOM и QMOM

AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и QMOM

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности QMOM в 0.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.07%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%0.00%0.00%0.00%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.44%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%

Часто задаваемые вопросы

AMOM and QMOM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMOM has higher volatility (8.27%) compared to AMOM (7.15%). In terms of maximum drawdown, AMOM dropped -39.68% vs QMOM's -39.13%.

On 5-year performance, AMOM leads with 12.31% vs 11.48% for QMOM. On fees, QMOM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, AMOM has been the lower-risk option at 7.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AMOM has performed better with a 12.31% return vs 11.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMOM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.75% for AMOM.

QMOM has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.07% for AMOM.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.75% for AMOM and 0.28% for QMOM.

AMOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMOM и QMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор