Сравнение AMOM с QMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).
AMOM и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMOM или QMOM.
Основные характеристики
| AMOM | QMOM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.25% | 38.12% |
| Дох-ть за 1 год | 46.63% | 57.66% |
| Дох-ть за 3 года | 5.33% | 8.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.14% | 18.14% |
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 2.85 | 3.70 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.25 | 1.74 |
| Коэф-т Мартина | 10.60 | 20.40 |
| Индекс Язвы | 4.46% | 2.83% |
| Дневная вол-ть | 21.34% | 20.41% |
| Макс. просадка | -40.03% | -39.13% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AMOM и QMOM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AMOM и QMOM
С начала года, AMOM показывает доходность 35.25%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 38.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMOM и QMOM
AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMOM c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMOM и QMOM
Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности QMOM в 0.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 0.16% | 0.47% | 0.72% | 0.14% | 24.32% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.63% | 0.87% | 1.59% | 0.13% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.33% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок AMOM и QMOM
Максимальная просадка AMOM за все время составила -40.03%, примерно равная максимальной просадке QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и QMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMOM и QMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеют волатильность 5.79% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.