PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMOM с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMOM с QMOM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) and QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) are both Momentum funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, AMOM returned 9.65%/yr vs 9.74%/yr for QMOM. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AMOM charges 0.75%/yr vs 0.28%/yr for QMOM.

Доходность

Сравнение доходности AMOM и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность 19.28%, что значительно выше, чем у QMOM с доходностью 16.18%.

AMOM

1 день
-1.66%
1 месяц
-3.09%
6 месяцев
16.68%
С начала года
19.28%
1 год
25.98%
3 года*
22.85%
5 лет*
9.65%
10 лет*
—
Всё время*
17.07%

QMOM

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.83%
6 месяцев
12.39%
С начала года
16.18%
1 год
19.96%
3 года*
19.19%
5 лет*
9.74%
10 лет*
12.56%
Всё время*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AMOM

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
$168.78K$545.85K$368.98K

QMOM

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
$1.44M$1.50M$2.12M

Сравнение доходности по годам AMOM и QMOM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		19.28%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%53.81%9.64%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		16.18%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%61.94%8.49%

Correlation

The correlation between AMOM and QMOM is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2019 г.

0.80

The correlation between AMOM and QMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMOM и QMOM

Секторы
AMOM
QMOM

Технологии

56.7%
20.4%

Промышленность

19.5%
24.6%

Энергетика

10.0%
15.8%

Сырьевые материалы

8.2%
13.5%

Коммуникационные услуги

7.4%
2.0%

Финансовые услуги

6.2%
1.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.0%

Здравоохранение

4.5%
17.9%

Недвижимость

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.1%
2.0%

Потребительский циклический сектор

1.1%
5.8%

Технологии

AMOM
56.7%
QMOM
20.4%

Промышленность

AMOM
19.5%
QMOM
24.6%

Энергетика

AMOM
10.0%
QMOM
15.8%

Сырьевые материалы

AMOM
8.2%
QMOM
13.5%

Коммуникационные услуги

AMOM
7.4%
QMOM
2.0%

Финансовые услуги

AMOM
6.2%
QMOM
1.9%

Потребительский защитный сектор

AMOM
5.0%
QMOM
2.0%

Здравоохранение

AMOM
4.5%
QMOM
17.9%

Недвижимость

AMOM
1.9%
QMOM

-

Коммунальные услуги

AMOM
1.1%
QMOM
2.0%

Потребительский циклический сектор

AMOM
1.1%
QMOM
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с SPYAMOM с spmoAMOM с ROBTAMOM с OILKAMOM с MEIAXAMOM с VOOAMOM с SCHD
Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с VFMOQMOM с IWMO.LQMOM с VOOQMOM с XMMOQMOM с AVUV

Доходность на риск

AMOM vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AMOM c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMOMQMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
0.78

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
1.22

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.57

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.19

4.63

+0.55

AMOM vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMOM равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMOM и QMOM

Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, примерно равная максимальной просадке QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и QMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMOMQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.68%

-39.13%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.03%

-12.76%

-5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.26%

-26.46%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-26.82%

-12.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-7.14%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-12.82%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

4.32%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и QMOM

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 11.52% по сравнению с Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMOMQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.52%

7.86%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.02%

21.98%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.18%

25.81%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.07%

24.47%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

26.74%

-1.12%

Сравнение комиссий AMOM и QMOM

AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и QMOM

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности QMOM в 0.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.03%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%0.00%0.00%0.00%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.47%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%

Часто задаваемые вопросы

AMOM and QMOM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMOM has higher volatility (11.52%) compared to QMOM (7.86%). In terms of maximum drawdown, AMOM dropped -39.68% vs QMOM's -39.13%.

On 5-year performance, QMOM leads with 9.74% vs 9.65% for AMOM. On fees, QMOM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QMOM has been the lower-risk option at 7.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QMOM has performed better with a 9.74% return vs 9.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMOM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.75% for AMOM.

QMOM has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.03% for AMOM.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.75% for AMOM and 0.28% for QMOM.

AMOM currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMOM и QMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор