PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMOM с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMOM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.51%
12.84%
AMOM
SPY

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность 37.17%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.08%.


AMOM

С начала года

37.17%

1 месяц

4.50%

6 месяцев

17.01%

1 год

42.27%

5 лет (среднегодовая)

18.25%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPY

С начала года

26.08%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.59%

1 год

32.24%

5 лет (среднегодовая)

15.62%

10 лет (среднегодовая)

13.10%

Основные характеристики


AMOMSPY
Коэф-т Шарпа2.002.70
Коэф-т Сортино2.613.60
Коэф-т Омега1.361.50
Коэф-т Кальмара2.413.90
Коэф-т Мартина9.5517.52
Индекс Язвы4.48%1.87%
Дневная вол-ть21.43%12.14%
Макс. просадка-40.03%-55.19%
Текущая просадка-1.54%-0.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMOM и SPY

AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
График комиссии AMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между AMOM и SPY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMOM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMOM, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.002.70
Коэффициент Сортино AMOM, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.613.60
Коэффициент Омега AMOM, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.50
Коэффициент Кальмара AMOM, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.413.90
Коэффициент Мартина AMOM, с текущим значением в 9.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.5517.52
AMOM
SPY

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
2.70
AMOM
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и SPY

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SPY в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
0.15%0.47%0.72%0.14%24.32%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок AMOM и SPY

Максимальная просадка AMOM за все время составила -40.03%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.54%
-0.85%
AMOM
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и SPY

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.07%
3.98%
AMOM
SPY