PortfoliosLab logo
Сравнение AMOM с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMOM и SPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности AMOM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
107.11%
110.93%
AMOM
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMOM:

0.24

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

AMOM:

0.52

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

AMOM:

1.07

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

AMOM:

0.24

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

AMOM:

0.71

SPY:

2.26

Индекс Язвы

AMOM:

10.23%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

AMOM:

30.88%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

AMOM:

-40.03%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

AMOM:

-20.57%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность -13.84%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%.


AMOM

С начала года

-13.84%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

-10.84%

1 год

5.41%

5 лет

13.98%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMOM и SPY

AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии AMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMOM: 0.75%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMOM и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMOM
Ранг риск-скорректированной доходности AMOM, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMOM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMOM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMOM, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMOM: 0.24
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино AMOM, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMOM: 0.52
SPY: 0.86
Коэффициент Омега AMOM, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AMOM: 1.07
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара AMOM, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMOM: 0.24
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина AMOM, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMOM: 0.71
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.51
AMOM
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и SPY

AMOM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
0.00%0.00%0.47%0.72%0.14%24.32%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AMOM и SPY

Максимальная просадка AMOM за все время составила -40.03%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.57%
-9.89%
AMOM
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и SPY

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 16.07% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.07%
15.12%
AMOM
SPY