Сравнение TDSB с AGOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX).
TDSB и AGOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSB - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TDSB и AGOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDSB и AGOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.64% | 12.95% | 3.56% | 4.71% | -16.83% | 5.01% |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | -5.64% | 8.58% | 15.97% | 19.07% | -19.21% | 9.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TDSB показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у AGOX с доходностью -5.64%.
TDSB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
AGOX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDSB и AGOX
TDSB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии AGOX в 1.69%.
Доходность на риск
TDSB vs. AGOX — Ранг доходности на риск
TDSB
AGOX
Сравнение TDSB c AGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSB | AGOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.64 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.08 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.15 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 0.90 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 3.26 | +4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSB | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.64 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.25 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TDSB и AGOX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSB и AGOX
Дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности AGOX в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.17% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 3.42% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDSB и AGOX
Максимальная просадка TDSB за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSB и AGOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDSB | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -26.93% | +7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -15.32% | +9.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -11.44% | +8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -8.38% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 4.22% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSB и AGOX
Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) составляет 2.63%, в то время как у Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что TDSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDSB | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 7.27% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.11% | 12.47% | -7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.49% | 22.33% | -14.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 19.26% | -11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 19.26% | -11.68% |