PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDSB с AGOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDSB с AGOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDSB (Cabana Target Drawdown 7 ETF) and AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, TDSB returned 2.22%/yr vs 8.94%/yr for AGOX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TDSB charges 0.69%/yr vs 1.33%/yr for AGOX.

Доходность

Сравнение доходности TDSB и AGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDSB показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у AGOX с доходностью 21.85%.

TDSB

1 день
0.32%
1 месяц
0.57%
С начала года
4.87%
6 месяцев
5.00%
1 год
14.94%
3 года*
8.91%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—

AGOX

1 день
0.58%
1 месяц
8.07%
С начала года
21.85%
6 месяцев
19.22%
1 год
26.89%
3 года*
18.41%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDSB и AGOX

2026 (YTD)20252024202320222021
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		4.87%12.95%3.56%4.71%-16.83%5.01%
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		21.85%8.58%15.97%19.07%-19.21%9.82%

Correlation

The correlation between TDSB and AGOX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

0.45

Сравнение распределения секторов TDSB и AGOX

Секторы
TDSB
AGOX

Коммунальные услуги

33.1%
2.1%

Здравоохранение

32.8%
9.2%

Технологии

19.6%
50.1%

Коммуникационные услуги

5.6%
9.6%

Потребительский циклический сектор

4.4%
6.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.8%

Промышленность

1.0%
9.6%

Сырьевые материалы

0.4%
3.2%

Энергетика

0.2%
1.8%

Финансовые услуги

0.1%
4.8%

Недвижимость

0.0%
0.7%

Коммунальные услуги

TDSB
33.1%
AGOX
2.1%

Здравоохранение

TDSB
32.8%
AGOX
9.2%

Технологии

TDSB
19.6%
AGOX
50.1%

Коммуникационные услуги

TDSB
5.6%
AGOX
9.6%

Потребительский циклический сектор

TDSB
4.4%
AGOX
6.2%

Потребительский защитный сектор

TDSB
2.7%
AGOX
2.8%

Промышленность

TDSB
1.0%
AGOX
9.6%

Сырьевые материалы

TDSB
0.4%
AGOX
3.2%

Энергетика

TDSB
0.2%
AGOX
1.8%

Финансовые услуги

TDSB
0.1%
AGOX
4.8%

Недвижимость

TDSB
0.0%
AGOX
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Drawdown 7 ETF

Adaptive Alpha Opportunities ETF

Часто сравнивают с TDSB:
TDSB с ARPTDSB с MOODTDSB с TRTYTDSB с DALITDSB с ESBGTDSB с ALLWTDSB с CORO
Часто сравнивают с AGOX:
AGOX с CLSEAGOX с NTSXAGOX с QAIAGOX с ONEVAGOX с TBFGAGOX с VTIAGOX с AOA

Доходность на риск

TDSB vs. AGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDSB
Ранг доходности на риск TDSB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSB: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AGOX
Ранг доходности на риск AGOX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSB c AGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDSBAGOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.47

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.27

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.28

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

1.76

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.83

6.44

+6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDSB vs. AGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDSB на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа AGOX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDSB и AGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDSBAGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.47

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.46

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.51

-0.19

Просадки

Сравнение просадок TDSB и AGOX

Максимальная просадка TDSB за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSB и AGOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDSBAGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-26.93%

+7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.64%

-15.32%

+10.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.84%

-21.15%

+14.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.56%

-26.93%

+7.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.77%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-8.17%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

4.19%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TDSB и AGOX

Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) составляет 1.63%, в то время как у Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что TDSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDSBAGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

6.21%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.02%

15.91%

-10.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.98%

18.35%

-12.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.32%

19.67%

-12.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.53%

19.67%

-12.14%

Сравнение комиссий TDSB и AGOX

TDSB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии AGOX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSB и AGOX

Дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности AGOX в 2.65%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		2.65%3.23%3.94%0.27%0.20%6.36%0.00%
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		2.12%1.93%3.50%2.77%1.81%1.75%0.46%

Часто задаваемые вопросы

TDSB and AGOX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGOX has higher volatility (6.21%) compared to TDSB (1.63%). In terms of maximum drawdown, TDSB dropped -19.56% vs AGOX's -26.93%.

On 5-year performance, AGOX leads with 8.94% vs 2.22% for TDSB. On fees, TDSB is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TDSB has been the lower-risk option at 1.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AGOX has performed better with a 8.94% return vs 2.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDSB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.33% for AGOX.

AGOX has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 2.12% for TDSB.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Adaptive Funds. Their fees differ too: 0.69% for TDSB and 1.33% for AGOX.

TDSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDSB и AGOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор