Сравнение AGOX с ONEV

С начала года, AGOX показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у ONEV с доходностью 1.58%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGOX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии ONEV в 0.20%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGOX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEV равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGOX и ONEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AGOX и ONEV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности ONEV в 1.84%

Максимальная просадка AGOX за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки ONEV в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и ONEV.

Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.