Сравнение AGOX с ONEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV).
AGOX и ONEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGOX или ONEV.
Корреляция
Корреляция между AGOX и ONEV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AGOX и ONEV
Основные характеристики
AGOX:
1.13
ONEV:
1.24
AGOX:
1.73
ONEV:
1.84
AGOX:
1.21
ONEV:
1.22
AGOX:
2.36
ONEV:
1.77
AGOX:
6.04
ONEV:
4.18
AGOX:
3.54%
ONEV:
3.23%
AGOX:
18.85%
ONEV:
10.89%
AGOX:
-27.72%
ONEV:
-39.72%
AGOX:
-2.45%
ONEV:
-3.70%
Доходность по периодам
С начала года, AGOX показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у ONEV с доходностью 3.27%.
AGOX
5.64%
0.70%
2.28%
22.60%
N/A
N/A
ONEV
3.27%
-0.60%
4.05%
13.36%
10.33%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGOX и ONEV
AGOX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии ONEV в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AGOX и ONEV
AGOX
ONEV
Сравнение AGOX c ONEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOX и ONEV
Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности ONEV в 1.82%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 3.73% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 1.82% | 1.88% | 1.79% | 1.80% | 1.44% | 1.87% | 2.07% | 2.14% | 6.91% | 2.02% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок AGOX и ONEV
Максимальная просадка AGOX за все время составила -27.72%, что меньше максимальной просадки ONEV в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и ONEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGOX и ONEV
Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.