Сравнение AGOX с ONEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV).
AGOX и ONEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGOX или ONEV.
Основные характеристики
| AGOX | ONEV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.96% | 2.37% |
| Дох-ть за 1 год | 14.47% | 13.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 1.04 |
| Дневная вол-ть | 12.69% | 11.61% |
| Макс. просадка | -27.73% | -39.72% |
| Current Drawdown | -6.97% | -6.02% |
Корреляция
Корреляция между AGOX и ONEV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AGOX и ONEV
С начала года, AGOX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у ONEV с доходностью 2.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGOX и ONEV
AGOX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии ONEV в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGOX c ONEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOX и ONEV
Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности ONEV в 1.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 0.27% | 0.27% | 0.20% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 1.79% | 1.79% | 1.80% | 1.44% | 1.87% | 2.07% | 2.14% | 6.91% | 2.02% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок AGOX и ONEV
Максимальная просадка AGOX за все время составила -27.73%, что меньше максимальной просадки ONEV в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и ONEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGOX и ONEV
Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.