PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGOX с ONEV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGOX с ONEV

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV).

AGOX и ONEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGOX или ONEV.

Корреляция

Корреляция между AGOX и ONEV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности AGOX и ONEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.65%
23.83%
AGOX
ONEV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGOX:

0.39

ONEV:

0.35

Коэф-т Сортино

AGOX:

0.76

ONEV:

0.61

Коэф-т Омега

AGOX:

1.10

ONEV:

1.08

Коэф-т Кальмара

AGOX:

0.47

ONEV:

0.35

Коэф-т Мартина

AGOX:

1.43

ONEV:

1.25

Индекс Язвы

AGOX:

6.96%

ONEV:

4.15%

Дневная вол-ть

AGOX:

25.55%

ONEV:

14.71%

Макс. просадка

AGOX:

-27.72%

ONEV:

-39.72%

Текущая просадка

AGOX:

-11.30%

ONEV:

-8.68%

Доходность по периодам

С начала года, AGOX показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у ONEV с доходностью -2.08%.

AGOX

С начала года

-3.95%

1 месяц

2.30%

6 месяцев

-5.41%

1 год

10.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ONEV

С начала года

-2.08%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

-3.19%

1 год

5.57%

5 лет

15.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AGOX и ONEV

AGOX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии ONEV в 0.20%.

AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF
График комиссии AGOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGOX: 1.69%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
График комиссии ONEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ONEV: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGOX и ONEV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGOX
Ранг риск-скорректированной доходности AGOX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGOX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
ONEV
Ранг риск-скорректированной доходности ONEV, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONEV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGOX c ONEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AGOX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AGOX: 0.39
ONEV: 0.35
Коэффициент Сортино AGOX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AGOX: 0.76
ONEV: 0.61
Коэффициент Омега AGOX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AGOX: 1.10
ONEV: 1.08
Коэффициент Кальмара AGOX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AGOX: 0.47
ONEV: 0.35
Коэффициент Мартина AGOX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AGOX: 1.43
ONEV: 1.25

Показатель коэффициента Шарпа AGOX на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEV равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGOX и ONEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.35
AGOX
ONEV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGOX и ONEV

Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности ONEV в 1.97%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		4.11%3.94%0.27%0.20%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.97%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%2.02%0.08%

Просадки

Сравнение просадок AGOX и ONEV

Максимальная просадка AGOX за все время составила -27.72%, что меньше максимальной просадки ONEV в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и ONEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.30%
-8.68%
AGOX
ONEV

Волатильность

Сравнение волатильности AGOX и ONEV

Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 16.13% по сравнению с SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.13%
9.95%
AGOX
ONEV