PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGOX с ONEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGOX с ONEV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) and ONEV (SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF) are both exchange-traded funds - AGOX is a Tactical Allocation fund actively managed by Adaptive Funds, while ONEV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). AGOX is actively managed, while ONEV is passively managed. Over the past 5 years, AGOX returned 8.94%/yr vs 7.95%/yr for ONEV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGOX charges 1.33%/yr vs 0.20%/yr for ONEV.

Доходность

Сравнение доходности AGOX и ONEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGOX показывает доходность 21.85%, что значительно выше, чем у ONEV с доходностью 6.90%.

AGOX

1 день
0.58%
1 месяц
8.07%
С начала года
21.85%
6 месяцев
19.22%
1 год
26.89%
3 года*
18.41%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—

ONEV

1 день
0.55%
1 месяц
2.13%
С начала года
6.90%
6 месяцев
7.03%
1 год
13.15%
3 года*
13.25%
5 лет*
7.95%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGOX и ONEV

2026 (YTD)20252024202320222021
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		21.85%8.58%15.97%19.07%-19.21%9.82%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		6.90%8.14%11.76%13.28%-8.15%8.76%

Correlation

The correlation between AGOX and ONEV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

0.65

Over the past year, the correlation between AGOX and ONEV has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AGOX и ONEV

Секторы
AGOX
ONEV

Технологии

50.1%
11.0%

Промышленность

9.6%
19.5%

Коммуникационные услуги

9.6%
2.6%

Здравоохранение

9.2%
13.9%

Потребительский циклический сектор

6.2%
12.7%

Финансовые услуги

4.8%
12.1%

Сырьевые материалы

3.2%
4.0%

Потребительский защитный сектор

2.8%
8.5%

Коммунальные услуги

2.1%
8.9%

Энергетика

1.8%
1.6%

Недвижимость

0.7%
5.2%

Технологии

AGOX
50.1%
ONEV
11.0%

Промышленность

AGOX
9.6%
ONEV
19.5%

Коммуникационные услуги

AGOX
9.6%
ONEV
2.6%

Здравоохранение

AGOX
9.2%
ONEV
13.9%

Потребительский циклический сектор

AGOX
6.2%
ONEV
12.7%

Финансовые услуги

AGOX
4.8%
ONEV
12.1%

Сырьевые материалы

AGOX
3.2%
ONEV
4.0%

Потребительский защитный сектор

AGOX
2.8%
ONEV
8.5%

Коммунальные услуги

AGOX
2.1%
ONEV
8.9%

Энергетика

AGOX
1.8%
ONEV
1.6%

Недвижимость

AGOX
0.7%
ONEV
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptive Alpha Opportunities ETF

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Часто сравнивают с AGOX:
AGOX с CLSEAGOX с NTSXAGOX с QAIAGOX с TBFGAGOX с VTIAGOX с AOAAGOX с QQQ
Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с SPYONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOEONEV с VALQ

Доходность на риск

AGOX vs. ONEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGOX
Ранг доходности на риск AGOX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGOX c ONEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGOXONEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.18

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.81

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

1.70

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.44

5.82

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGOX vs. ONEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGOX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEV равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGOX и ONEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGOXONEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.18

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.67

-0.16

Просадки

Сравнение просадок AGOX и ONEV

Максимальная просадка AGOX за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки ONEV в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и ONEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGOXONEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-39.72%

+12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.32%

-7.75%

-7.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-14.81%

-6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-18.52%

-8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.44%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-3.90%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

2.27%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AGOX и ONEV

Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGOXONEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

2.58%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

7.73%

+8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

11.19%

+7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

14.54%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

17.02%

+2.65%

Сравнение комиссий AGOX и ONEV

AGOX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии ONEV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGOX и ONEV

Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности ONEV в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		2.65%3.23%3.94%0.27%0.20%6.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.75%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%

Часто задаваемые вопросы

AGOX and ONEV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGOX has higher volatility (6.21%) compared to ONEV (2.58%). In terms of maximum drawdown, AGOX dropped -26.93% vs ONEV's -39.72%.

On 5-year performance, AGOX leads with 8.94% vs 7.95% for ONEV. On fees, ONEV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ONEV has been the lower-risk option at 2.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AGOX has performed better with a 8.94% return vs 7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.33% for AGOX.

AGOX has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.75% for ONEV.

AGOX is categorized as Tactical Allocation, while ONEV is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Adaptive Funds and State Street. Their fees differ too: 1.33% for AGOX and 0.20% for ONEV.

AGOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGOX и ONEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор