Сравнение AGOX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Invesco QQQ (QQQ).
AGOX и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGOX или QQQ.
Корреляция
Корреляция между AGOX и QQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AGOX и QQQ
Основные характеристики
AGOX:
0.39
QQQ:
0.47
AGOX:
0.76
QQQ:
0.82
AGOX:
1.10
QQQ:
1.11
AGOX:
0.47
QQQ:
0.52
AGOX:
1.43
QQQ:
1.79
AGOX:
6.96%
QQQ:
6.64%
AGOX:
25.55%
QQQ:
25.28%
AGOX:
-27.72%
QQQ:
-82.98%
AGOX:
-11.30%
QQQ:
-12.28%
Доходность по периодам
С начала года, AGOX показывает доходность -3.95%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%.
AGOX
-3.95%
2.30%
-5.41%
10.24%
N/A
N/A
QQQ
-7.43%
-2.44%
-4.30%
12.01%
17.97%
16.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGOX и QQQ
AGOX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AGOX и QQQ
AGOX
QQQ
Сравнение AGOX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOX и QQQ
Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности QQQ в 0.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 4.11% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок AGOX и QQQ
Максимальная просадка AGOX за все время составила -27.72%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGOX и QQQ
Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 16.13% и 16.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.