PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGOX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGOX и QQQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности AGOX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
26.28%
65.22%
AGOX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGOX:

1.52

QQQ:

2.16

Коэф-т Сортино

AGOX:

2.33

QQQ:

2.80

Коэф-т Омега

AGOX:

1.28

QQQ:

1.38

Коэф-т Кальмара

AGOX:

2.50

QQQ:

2.78

Коэф-т Мартина

AGOX:

8.43

QQQ:

10.08

Индекс Язвы

AGOX:

3.07%

QQQ:

3.74%

Дневная вол-ть

AGOX:

17.10%

QQQ:

17.44%

Макс. просадка

AGOX:

-27.73%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

AGOX:

-0.47%

QQQ:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, AGOX показывает доходность 22.69%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 29.12%.


AGOX

С начала года

22.69%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

10.49%

1 год

26.15%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QQQ

С начала года

29.12%

1 месяц

4.13%

6 месяцев

14.06%

1 год

35.77%

5 лет (среднегодовая)

21.59%

10 лет (среднегодовая)

18.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AGOX и QQQ

AGOX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF
График комиссии AGOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.69%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AGOX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGOX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.522.16
Коэффициент Сортино AGOX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.332.80
Коэффициент Омега AGOX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.38
Коэффициент Кальмара AGOX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.502.78
Коэффициент Мартина AGOX, с текущим значением в 8.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.4310.08
AGOX
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа AGOX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGOX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.52
2.16
AGOX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGOX и QQQ

Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности QQQ в 0.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF
0.22%0.27%0.20%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.58%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок AGOX и QQQ

Максимальная просадка AGOX за все время составила -27.73%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.47%
0
AGOX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности AGOX и QQQ

Текущая волатильность для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) составляет 3.52%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что AGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.52%
3.90%
AGOX
QQQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab