Сравнение AGOX с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
AGOX и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AGOX и NTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGOX и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | -5.64% | 8.58% | 15.97% | 19.07% | -19.21% | 9.82% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 13.68% |
Доходность по периодам
С начала года, AGOX показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью -4.22%.
AGOX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGOX и NTSX
AGOX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Доходность на риск
AGOX vs. NTSX — Ранг доходности на риск
AGOX
NTSX
Сравнение AGOX c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGOX | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.89 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.30 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.52 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 6.52 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGOX | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.89 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.62 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между AGOX и NTSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOX и NTSX
Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности NTSX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 3.42% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок AGOX и NTSX
Максимальная просадка AGOX за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и NTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGOX | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -31.34% | +4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.32% | -11.13% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.44% | -6.04% | -5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -6.92% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 2.60% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGOX и NTSX
Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGOX | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 6.11% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 9.65% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 18.38% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 17.04% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 18.38% | +0.88% |