Сравнение AGOX с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
AGOX и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGOX или NTSX.
Основные характеристики
| AGOX | NTSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.96% | 2.75% |
| Дох-ть за 1 год | 14.47% | 15.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 1.24 |
| Дневная вол-ть | 12.69% | 12.53% |
| Макс. просадка | -27.73% | -31.34% |
| Current Drawdown | -6.97% | -7.13% |
Корреляция
Корреляция между AGOX и NTSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AGOX и NTSX
С начала года, AGOX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 2.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGOX и NTSX
AGOX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGOX c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOX и NTSX
Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности NTSX в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 0.27% | 0.27% | 0.20% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.19% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.53% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок AGOX и NTSX
Максимальная просадка AGOX за все время составила -27.73%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и NTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGOX и NTSX
Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.