PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGOX с NTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGOX с NTSX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).

AGOX и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGOX или NTSX.

Корреляция

Корреляция между AGOX и NTSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности AGOX и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.65%
19.78%
AGOX
NTSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGOX:

0.39

NTSX:

0.60

Коэф-т Сортино

AGOX:

0.76

NTSX:

0.94

Коэф-т Омега

AGOX:

1.10

NTSX:

1.14

Коэф-т Кальмара

AGOX:

0.47

NTSX:

0.69

Коэф-т Мартина

AGOX:

1.43

NTSX:

2.75

Индекс Язвы

AGOX:

6.96%

NTSX:

4.20%

Дневная вол-ть

AGOX:

25.55%

NTSX:

19.30%

Макс. просадка

AGOX:

-27.72%

NTSX:

-31.34%

Текущая просадка

AGOX:

-11.30%

NTSX:

-8.40%

Доходность по периодам

С начала года, AGOX показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью -3.67%.

AGOX

С начала года

-3.95%

1 месяц

2.30%

6 месяцев

-5.41%

1 год

10.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NTSX

С начала года

-3.67%

1 месяц

-2.31%

6 месяцев

-3.14%

1 год

12.22%

5 лет

11.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AGOX и NTSX

AGOX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.

AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF
График комиссии AGOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGOX: 1.69%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
График комиссии NTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NTSX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGOX и NTSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGOX
Ранг риск-скорректированной доходности AGOX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGOX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг риск-скорректированной доходности NTSX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGOX c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AGOX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AGOX: 0.39
NTSX: 0.60
Коэффициент Сортино AGOX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AGOX: 0.76
NTSX: 0.94
Коэффициент Омега AGOX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AGOX: 1.10
NTSX: 1.14
Коэффициент Кальмара AGOX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AGOX: 0.47
NTSX: 0.69
Коэффициент Мартина AGOX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AGOX: 1.43
NTSX: 2.75

Показатель коэффициента Шарпа AGOX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа NTSX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGOX и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.60
AGOX
NTSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGOX и NTSX

Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности NTSX в 1.25%

TTM2024202320222021202020192018
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		4.11%3.94%0.27%0.20%3.65%0.00%0.00%0.00%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.25%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.53%0.62%

Просадки

Сравнение просадок AGOX и NTSX

Максимальная просадка AGOX за все время составила -27.72%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и NTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.30%
-8.40%
AGOX
NTSX

Волатильность

Сравнение волатильности AGOX и NTSX

Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 16.13% по сравнению с WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) с волатильностью 14.14%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.13%
14.14%
AGOX
NTSX