Сравнение AGOX с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
AGOX и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGOX или NTSX.
Корреляция
Корреляция между AGOX и NTSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AGOX и NTSX
Основные характеристики
AGOX:
-0.02
NTSX:
0.42
AGOX:
0.12
NTSX:
0.65
AGOX:
1.01
NTSX:
1.08
AGOX:
-0.02
NTSX:
0.61
AGOX:
-0.08
NTSX:
1.99
AGOX:
5.53%
NTSX:
3.04%
AGOX:
20.88%
NTSX:
14.43%
AGOX:
-27.72%
NTSX:
-31.34%
AGOX:
-17.75%
NTSX:
-9.98%
Доходность по периодам
С начала года, AGOX показывает доходность -10.93%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью -5.33%.
AGOX
-10.93%
-7.95%
-12.92%
-0.28%
N/A
N/A
NTSX
-5.33%
-5.57%
-4.53%
6.02%
13.39%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGOX и NTSX
AGOX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AGOX и NTSX
AGOX
NTSX
Сравнение AGOX c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOX и NTSX
Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности NTSX в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 4.43% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.27% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.53% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок AGOX и NTSX
Максимальная просадка AGOX за все время составила -27.72%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и NTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGOX и NTSX
Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.