PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGOX с TBFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGOX с TBFG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG).

AGOX и TBFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. TBFG - это активно управляемый фонд от The Brinsmere Funds. Фонд был запущен 12 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AGOX и TBFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGOX и TBFG

2026 (YTD)20252024
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		-5.64%8.58%17.33%
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		0.74%14.56%10.48%

Доходность по периодам

С начала года, AGOX показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у TBFG с доходностью 0.74%.

AGOX

1 день
1.24%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-5.64%
6 месяцев
-9.89%
1 год
14.13%
3 года*
9.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

TBFG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.08%
С начала года
0.74%
6 месяцев
3.24%
1 год
16.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptive Alpha Opportunities ETF

The Brinsmere Fund - Growth ETF

Часто сравнивают с AGOX:
AGOX с CLSEAGOX с NTSXAGOX с ONEVAGOX с QAIAGOX с VTIAGOX с SPMOAGOX с AOA
Часто сравнивают с TBFG:
TBFG с MOODTBFG с AOMTBFG с SWANTBFG с GDTTBFG с TDSCTBFG с XRLXTBFG с CORO

Сравнение комиссий AGOX и TBFG

AGOX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии TBFG в 0.42%.

AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF

Доходность на риск

AGOX vs. TBFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGOX
Ранг доходности на риск AGOX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TBFG
Ранг доходности на риск TBFG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGOX c TBFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGOXTBFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.36

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.94

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.86

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.26

8.17

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGOX vs. TBFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGOX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа TBFG равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGOX и TBFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGOXTBFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.36

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.06

-0.82

Корреляция

Корреляция между AGOX и TBFG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGOX и TBFG

Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности TBFG в 2.57%

TTM20252024202320222021
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		3.42%3.23%3.94%0.27%0.20%6.36%
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		2.57%2.65%2.43%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGOX и TBFG

Максимальная просадка AGOX за все время составила -26.93%, что больше максимальной просадки TBFG в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и TBFG.

Загрузка...

Показатели просадок

AGOXTBFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-13.43%

-13.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.32%

-9.19%

-6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-4.82%

-6.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-1.69%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

2.09%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AGOX и TBFG

Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGOXTBFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

4.78%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

7.82%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

12.38%

+9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

10.99%

+8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

10.99%

+8.27%