PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGOX с QAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGOX с QAI

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI).

AGOX и QAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGOX или QAI.

Корреляция

Корреляция между AGOX и QAI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности AGOX и QAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.65%
6.33%
AGOX
QAI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGOX:

0.39

QAI:

0.57

Коэф-т Сортино

AGOX:

0.76

QAI:

0.83

Коэф-т Омега

AGOX:

1.10

QAI:

1.12

Коэф-т Кальмара

AGOX:

0.47

QAI:

0.54

Коэф-т Мартина

AGOX:

1.43

QAI:

2.36

Индекс Язвы

AGOX:

6.96%

QAI:

1.77%

Дневная вол-ть

AGOX:

25.55%

QAI:

7.36%

Макс. просадка

AGOX:

-27.72%

QAI:

-14.95%

Текущая просадка

AGOX:

-11.30%

QAI:

-3.47%

Доходность по периодам

С начала года, AGOX показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у QAI с доходностью -0.83%.

AGOX

С начала года

-3.95%

1 месяц

2.30%

6 месяцев

-5.41%

1 год

10.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QAI

С начала года

-0.83%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

-0.59%

1 год

4.30%

5 лет

3.51%

10 лет

1.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AGOX и QAI

AGOX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.

AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF
График комиссии AGOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGOX: 1.69%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
График комиссии QAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QAI: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGOX и QAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGOX
Ранг риск-скорректированной доходности AGOX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGOX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
QAI
Ранг риск-скорректированной доходности QAI, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QAI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGOX c QAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AGOX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AGOX: 0.39
QAI: 0.57
Коэффициент Сортино AGOX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AGOX: 0.76
QAI: 0.83
Коэффициент Омега AGOX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AGOX: 1.10
QAI: 1.12
Коэффициент Кальмара AGOX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AGOX: 0.47
QAI: 0.54
Коэффициент Мартина AGOX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AGOX: 1.43
QAI: 2.36

Показатель коэффициента Шарпа AGOX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа QAI равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGOX и QAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.57
AGOX
QAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGOX и QAI

Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности QAI в 2.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		4.11%3.94%0.27%0.20%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		2.24%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%1.34%

Просадки

Сравнение просадок AGOX и QAI

Максимальная просадка AGOX за все время составила -27.72%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и QAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.30%
-3.47%
AGOX
QAI

Волатильность

Сравнение волатильности AGOX и QAI

Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 16.13% по сравнению с IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.13%
5.24%
AGOX
QAI