Сравнение AGOX с QAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI).
AGOX и QAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGOX или QAI.
Корреляция
Корреляция между AGOX и QAI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AGOX и QAI
Основные характеристики
AGOX:
0.95
QAI:
1.54
AGOX:
1.54
QAI:
2.19
AGOX:
1.18
QAI:
1.28
AGOX:
1.77
QAI:
2.30
AGOX:
5.28
QAI:
10.21
AGOX:
3.13%
QAI:
0.78%
AGOX:
17.38%
QAI:
5.14%
AGOX:
-27.73%
QAI:
-14.95%
AGOX:
-5.40%
QAI:
-1.63%
Доходность по периодам
С начала года, AGOX показывает доходность 16.61%, что значительно выше, чем у QAI с доходностью 6.93%.
AGOX
16.61%
-1.73%
1.14%
17.78%
N/A
N/A
QAI
6.93%
-0.22%
3.99%
7.92%
2.60%
2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGOX и QAI
AGOX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGOX c QAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOX и QAI
Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности QAI в 3.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 0.23% | 0.27% | 0.20% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 3.81% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 1.34% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок AGOX и QAI
Максимальная просадка AGOX за все время составила -27.73%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и QAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGOX и QAI
Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.