PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGOX с QAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGOX с QAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) and QAI (IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) are both exchange-traded funds - AGOX is a Tactical Allocation fund actively managed by Adaptive Funds, while QAI is a Long-Short fund tracking the IQ Hedge Multi-Strategy Index. AGOX is actively managed, while QAI is passively managed. Over the past 5 years, AGOX returned 8.81%/yr vs 4.57%/yr for QAI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGOX charges 1.33%/yr vs 0.79%/yr for QAI.

Доходность

Сравнение доходности AGOX и QAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGOX показывает доходность 21.15%, что значительно выше, чем у QAI с доходностью 9.07%.

AGOX

1 день
-1.34%
1 месяц
8.25%
С начала года
21.15%
6 месяцев
18.69%
1 год
25.61%
3 года*
18.06%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—

QAI

1 день
-0.35%
1 месяц
2.48%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.63%
1 год
16.35%
3 года*
10.28%
5 лет*
4.57%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGOX и QAI

2026 (YTD)20252024202320222021
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		21.15%8.58%15.97%19.07%-19.21%9.82%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		9.07%8.29%6.67%10.07%-8.68%-0.00%

Correlation

The correlation between AGOX and QAI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

0.70

The correlation between AGOX and QAI has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AGOX и QAI

Секторы
AGOX
QAI

Технологии

50.1%
21.9%

Промышленность

9.6%
13.6%

Коммуникационные услуги

9.6%
11.2%

Здравоохранение

9.2%
7.1%

Потребительский циклический сектор

6.2%
7.3%

Финансовые услуги

4.8%
19.5%

Сырьевые материалы

3.2%
5.3%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.7%

Коммунальные услуги

2.1%
3.8%

Энергетика

1.8%
3.7%

Недвижимость

0.7%
2.9%

Технологии

AGOX
50.1%
QAI
21.9%

Промышленность

AGOX
9.6%
QAI
13.6%

Коммуникационные услуги

AGOX
9.6%
QAI
11.2%

Здравоохранение

AGOX
9.2%
QAI
7.1%

Потребительский циклический сектор

AGOX
6.2%
QAI
7.3%

Финансовые услуги

AGOX
4.8%
QAI
19.5%

Сырьевые материалы

AGOX
3.2%
QAI
5.3%

Потребительский защитный сектор

AGOX
2.8%
QAI
3.7%

Коммунальные услуги

AGOX
2.1%
QAI
3.8%

Энергетика

AGOX
1.8%
QAI
3.7%

Недвижимость

AGOX
0.7%
QAI
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptive Alpha Opportunities ETF

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Часто сравнивают с AGOX:
AGOX с CLSEAGOX с NTSXAGOX с ONEVAGOX с TBFGAGOX с VTIAGOX с AOAAGOX с QQQ
Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с MNAQAI с CLSEQAI с VOOQAI с VTI

Доходность на риск

AGOX vs. QAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGOX
Ранг доходности на риск AGOX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGOX c QAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGOXQAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.74

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.91

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.55

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

4.42

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

18.26

-12.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGOX vs. QAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGOX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа QAI равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGOX и QAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGOXQAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.74

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.70

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.57

-0.07

Просадки

Сравнение просадок AGOX и QAI

Максимальная просадка AGOX за все время составила -26.93%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и QAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGOXQAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-14.95%

-11.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.32%

-3.71%

-11.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-7.78%

-13.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-14.32%

-12.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.35%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-2.57%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

0.90%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AGOX и QAI

Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGOXQAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

2.06%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.90%

4.91%

+10.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

5.99%

+12.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

6.55%

+13.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

6.17%

+13.50%

Сравнение комиссий AGOX и QAI

AGOX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGOX и QAI

Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности QAI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		2.66%3.23%3.94%0.27%0.20%6.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.38%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%

Часто задаваемые вопросы

AGOX and QAI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGOX has higher volatility (6.22%) compared to QAI (2.06%). In terms of maximum drawdown, AGOX dropped -26.93% vs QAI's -14.95%.

On 5-year performance, AGOX leads with 8.81% vs 4.57% for QAI. On fees, QAI is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QAI has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AGOX has performed better with a 8.81% return vs 4.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QAI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.33% for AGOX.

AGOX has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.38% for QAI.

AGOX is categorized as Tactical Allocation, while QAI is Long-Short. They also come from different issuers: Adaptive Funds and New York Life. Their fees differ too: 1.33% for AGOX and 0.79% for QAI.

QAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGOX и QAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор