Сравнение AGOX с QAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI).
AGOX и QAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGOX или QAI.
Корреляция
Корреляция между AGOX и QAI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AGOX и QAI
Основные характеристики
AGOX:
1.06
QAI:
1.56
AGOX:
1.63
QAI:
2.21
AGOX:
1.19
QAI:
1.28
AGOX:
2.22
QAI:
2.30
AGOX:
5.65
QAI:
9.32
AGOX:
3.55%
QAI:
0.85%
AGOX:
18.94%
QAI:
5.12%
AGOX:
-27.72%
QAI:
-14.95%
AGOX:
-4.15%
QAI:
-1.18%
Доходность по периодам
С начала года, AGOX показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у QAI с доходностью 1.53%.
AGOX
3.80%
-2.93%
1.02%
16.48%
N/A
N/A
QAI
1.53%
0.09%
3.26%
7.23%
2.75%
2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGOX и QAI
AGOX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AGOX и QAI
AGOX
QAI
Сравнение AGOX c QAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOX и QAI
Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности QAI в 2.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 3.80% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 2.19% | 2.23% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок AGOX и QAI
Максимальная просадка AGOX за все время составила -27.72%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и QAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGOX и QAI
Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.