PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGOX с QAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGOX с QAI

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI).

AGOX и QAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGOX или QAI.

Корреляция

Корреляция между AGOX и QAI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AGOX и QAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGOX:

0.77

QAI:

0.72

Коэф-т Сортино

AGOX:

1.33

QAI:

1.07

Коэф-т Омега

AGOX:

1.17

QAI:

1.15

Коэф-т Кальмара

AGOX:

0.99

QAI:

0.71

Коэф-т Мартина

AGOX:

2.90

QAI:

2.96

Индекс Язвы

AGOX:

7.21%

QAI:

1.86%

Дневная вол-ть

AGOX:

26.33%

QAI:

7.41%

Макс. просадка

AGOX:

-27.73%

QAI:

-14.95%

Текущая просадка

AGOX:

-1.12%

QAI:

-1.36%

Доходность по периодам

С начала года, AGOX показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у QAI с доходностью 1.34%.

AGOX

С начала года

7.08%

1 месяц

19.18%

6 месяцев

2.79%

1 год

20.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QAI

С начала года

1.34%

1 месяц

4.29%

6 месяцев

0.92%

1 год

5.32%

5 лет

3.81%

10 лет

2.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AGOX и QAI

AGOX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.

AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGOX и QAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGOX
Ранг риск-скорректированной доходности AGOX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGOX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
QAI
Ранг риск-скорректированной доходности QAI, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QAI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGOX c QAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGOX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QAI равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGOX и QAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGOX и QAI

Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности QAI в 2.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		3.68%3.94%0.27%0.20%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		2.20%2.23%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%1.34%

Просадки

Сравнение просадок AGOX и QAI

Максимальная просадка AGOX за все время составила -27.73%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и QAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AGOX и QAI

Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...