- ISIN
- US85521B7423
- CUSIP
- 85521B742
- Эмитент
- Adaptive Funds
- Дата выпуска
- 20 сент. 2012 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $319M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) прибавил 21.2% с начала года. Текущая цена акции AGOX — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AGOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,525.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) показал доход в 21.15% с начала года и 25.61% за последние 12 месяцев.
Adaptive Alpha Opportunities ETF
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 8.25%
- С начала года
- 21.15%
- 6 месяцев
- 18.69%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AGOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +20.3%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -10.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AGOX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -8.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.91% | -1.37% | -9.05% | 20.25% | 7.06% | 0.96% | 21.15% | ||||||
| 2025 | 2.88% | -2.15% | -10.51% | 5.54% | 7.44% | 6.64% | 0.83% | -1.27% | 4.24% | 1.80% | -3.39% | -2.33% | 8.58% |
| 2024 | -0.85% | 3.79% | 2.34% | -3.82% | 7.10% | 5.59% | 0.90% | 0.19% | 2.39% | -3.20% | 5.80% | -4.49% | 15.97% |
| 2023 | 7.53% | -1.83% | 0.73% | -0.06% | 1.33% | 6.16% | 2.73% | -1.33% | -4.54% | -2.30% | 7.81% | 2.19% | 19.07% |
| 2022 | -5.63% | -1.33% | 0.80% | -8.34% | 1.65% | -9.40% | 7.80% | -2.67% | -9.22% | 7.39% | 5.26% | -5.29% | -19.21% |
| 2021 | 4.80% | 1.61% | -0.16% | 2.14% | -3.74% | 5.52% | -3.02% | 2.66% | 9.82% |
Метрики бенчмарка
Adaptive Alpha Opportunities ETF has an annualized alpha of -1.04%, beta of 0.95, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 11, 2021.
- This ETF participated in 105.32% of S&P 500 Index downside but only 95.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.66, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.04%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 95.49%
- Участие в снижении
- 105.32%
Комиссия
Комиссия AGOX составляет 1.33%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AGOX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AGOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.93 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 13.52 | -7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Adaptive Alpha Opportunities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.92 | $0.92 | $1.07 | $0.07 | $0.04 | $1.62 |
Дивидендный доход | 2.66% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adaptive Alpha Opportunities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.92 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $1.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2021 | $1.39 | $0.23 | $1.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Adaptive Alpha Opportunities ETF показал максимальную просадку в 26.93%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.
Текущая просадка Adaptive Alpha Opportunities ETF составляет 1.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -26.93%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -21.15%апр. 2025 г. | 2mo 13d | 2mo 24d | 5mo 7dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -15.32%март 2026 г. | 5mo 2d | 16d | 5mo 18dокт. 2025 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.86%сент. 2024 г. | 17d | 1mo 8d | 1mo 25dавг. 2024 г. - окт. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.25%апр. 2024 г. | 1mo 11d | 1mo 6d | 2mo 17dмарт 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| AGOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -56.78% | +29.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.32% | -9.10% | -6.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -18.90% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -25.43% | -1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -0.74% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -10.72% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 1.97% | +2.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AGOX
Добавьте Adaptive Alpha Opportunities ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AGOX