PortfoliosLab logo

Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 13 авг. 2022 г.

AGOX — это активно управляемый ETF от Adaptive Funds. AGOX запущен 20 сент. 2012 г. и имеет комиссию в 1.69%.

Информация о ETF

ISINUS85521B7423
CUSIP85521B742
ЭмитентAdaptive Funds
Дата выпуска20 сент. 2012 г.
КатегорияTactical Allocation, Actively Managed
Комиссия1.69%
Домашняя страницаwww.adaptiveetfs.com

Торговые данные

Цена закрытия$22.68
Годовой диапазон$19.86 - $26.54
EMA (50)$21.41
EMA (200)$22.91
Средний объем торгов$66.75K

AGOXГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

AGOXДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Adaptive Alpha Opportunities ETF в май 2021 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $9,548 при доходности около -4.52%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
-4.68%
-2.76%
AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF)
Benchmark (^GSPC)

AGOXДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц13.25%12.08%
6 месяцев-6.74%-4.97%
С начала года-10.76%-10.20%
1 год-11.34%-3.65%
5 лет-3.60%1.73%
10 лет-3.60%1.73%

AGOXДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-5.63%-1.33%0.80%-8.34%1.65%-9.40%7.80%4.49%
20214.80%1.61%-0.16%2.14%-3.74%5.52%-5.52%2.66%

AGOXГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Adaptive Alpha Opportunities ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.56. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00May 15May 22May 29Jun 05Jun 12Jun 19Jun 26Jul 03Jul 10Jul 17Jul 24Jul 31Aug 07
-0.56
-0.20
AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF)
Benchmark (^GSPC)

AGOXИстория дивидендов

Дивидендная доходность Adaptive Alpha Opportunities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.93 на акцию.


ПериодTTM2021
Дивиденд$0.93$0.93

Дивидендный доход

4.09%3.65%

AGOXГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugust
-14.51%
-10.77%
AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF)
Benchmark (^GSPC)

AGOXМаксимальные просадки

Adaptive Alpha Opportunities ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 25.16%, зарегистрированную 14 июл. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.16%4 нояб. 2021 г.17314 июл. 2022 г.
-4.83%6 июл. 2021 г.1019 июл. 2021 г.829 июл. 2021 г.18
-4.61%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1119 окт. 2021 г.31
-3.44%12 авг. 2021 г.619 авг. 2021 г.425 авг. 2021 г.10
-2.76%12 мая 2021 г.112 мая 2021 г.824 мая 2021 г.9
-2.58%14 июн. 2021 г.518 июн. 2021 г.525 июн. 2021 г.10
-1.29%27 окт. 2021 г.127 окт. 2021 г.31 нояб. 2021 г.4
-0.77%30 июл. 2021 г.22 авг. 2021 г.46 авг. 2021 г.6
-0.72%3 июн. 2021 г.13 июн. 2021 г.14 июн. 2021 г.2
-0.71%26 авг. 2021 г.126 авг. 2021 г.127 авг. 2021 г.2

AGOXГрафик волатильности

На текущий момент Adaptive Alpha Opportunities ETF показывает волатильность на уровне 16.48%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
16.48%
16.68%
AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF)
Benchmark (^GSPC)