PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US85521B7423

CUSIP

85521B742

Эмитент

Adaptive Funds

Дата выпуска

20 сент. 2012 г.

С использованием кредитного плеча

1x

Домашняя страница

www.adaptiveetfs.com

Комиссия

Комиссия AGOX составляет 1.69%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AGOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGOX: 1.69%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AGOX с QAI AGOX с SPY AGOX с VTI AGOX с QQQ AGOX с FSKAX AGOX с CLSE AGOX с NTSX AGOX с ONEV AGOX с AOA AGOX с SPMO
Популярные сравнения:
AGOX с QAI AGOX с SPY AGOX с VTI AGOX с QQQ AGOX с FSKAX AGOX с CLSE AGOX с NTSX AGOX с ONEV AGOX с AOA AGOX с SPMO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Adaptive Alpha Opportunities ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.97%
21.15%
AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Adaptive Alpha Opportunities ETF показал доход в -13.73% с начала года и -2.49% за последние 12 месяцев.


AGOX

С начала года

-13.73%

1 месяц

-12.54%

6 месяцев

-16.10%

1 год

-2.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.88%-2.15%-10.51%-4.24%-13.73%
2024-0.85%3.79%2.34%-3.82%7.10%5.59%0.90%0.19%2.39%-3.20%5.80%-4.49%15.97%
20237.53%-1.83%0.73%-0.06%1.34%6.16%2.73%-1.33%-4.54%-2.30%7.81%2.19%19.08%
2022-5.63%-1.33%0.80%-8.34%1.65%-9.40%7.80%-2.67%-9.22%7.39%5.26%-5.29%-19.21%
20214.80%1.61%-0.16%2.14%-3.74%5.52%-5.52%2.66%6.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AGOX составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AGOX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGOX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGOX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AGOX: -0.16
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино AGOX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
AGOX: -0.09
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега AGOX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AGOX: 0.99
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара AGOX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
AGOX: -0.17
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина AGOX, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
AGOX: -0.60
^GSPC: -0.79

Adaptive Alpha Opportunities ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
-0.17
AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Adaptive Alpha Opportunities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.07 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.002021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$1.07$1.07$0.07$0.04$0.93

Дивидендный доход

4.57%3.94%0.27%0.20%3.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adaptive Alpha Opportunities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07$1.07
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2021$0.70$0.23$0.93

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.34%
-17.42%
AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Adaptive Alpha Opportunities ETF показал максимальную просадку в 27.72%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 404 торговые сессии.

Текущая просадка Adaptive Alpha Opportunities ETF составляет 20.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.72%4 нояб. 2021 г.23814 окт. 2022 г.40424 мая 2024 г.642
-20.34%24 янв. 2025 г.504 апр. 2025 г.
-8.86%20 авг. 2024 г.136 сент. 2024 г.2614 окт. 2024 г.39
-8.15%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.815 авг. 2024 г.26
-6.71%5 дек. 2024 г.2410 янв. 2025 г.722 янв. 2025 г.31

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Adaptive Alpha Opportunities ETF составляет 9.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.82%
9.30%
AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab