График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Adaptive Alpha Opportunities ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) показал доход в -5.64% с начала года и 14.13% за последние 12 месяцев.
Adaptive Alpha Opportunities ETF
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -10.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AGOX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -8.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.91% | -1.37% | -9.05% | 1.24% | -5.64% | ||||||||
| 2025 | 2.88% | -2.15% | -10.51% | 5.54% | 7.44% | 6.64% | 0.83% | -1.27% | 4.24% | 1.80% | -3.39% | -2.33% | 8.58% |
| 2024 | -0.85% | 3.79% | 2.34% | -3.82% | 7.10% | 5.59% | 0.90% | 0.19% | 2.39% | -3.20% | 5.80% | -4.49% | 15.97% |
| 2023 | 7.53% | -1.83% | 0.73% | -0.06% | 1.33% | 6.16% | 2.73% | -1.33% | -4.54% | -2.30% | 7.81% | 2.19% | 19.07% |
| 2022 | -5.63% | -1.33% | 0.80% | -8.34% | 1.65% | -9.40% | 7.80% | -2.67% | -9.22% | 7.39% | 5.26% | -5.29% | -19.21% |
| 2021 | 4.80% | 1.61% | -0.16% | 2.14% | -3.74% | 5.52% | -3.02% | 2.66% | 9.82% |
Метрики бенчмарка
Adaptive Alpha Opportunities ETF: годовая альфа составляет -3.44%, бета — 0.94, а R² — 0.68 относительно S&P 500 Index с 11.05.2021.
- Этот ETF участвовал в 106.43% снижения S&P 500 Index, но только в 86.24% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот ETF показал отрицательную годовую альфу -3.44% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.94 и R² 0.68 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -3.44%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 86.24%
- Участие в снижении
- 106.43%
Комиссия
Комиссия AGOX составляет 1.69%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AGOX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AGOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.92 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.41 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 6.61 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AGOX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Adaptive Alpha Opportunities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.92 | $0.92 | $1.07 | $0.07 | $0.04 | $1.62 |
Дивидендный доход | 3.42% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adaptive Alpha Opportunities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.92 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $1.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2021 | $1.39 | $0.23 | $1.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Adaptive Alpha Opportunities ETF показал максимальную просадку в 26.93%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.
Текущая просадка Adaptive Alpha Opportunities ETF составляет 11.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.93% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 349 | 7 мар. 2024 г. | 578 |
| -21.15% | 24 янв. 2025 г. | 51 | 7 апр. 2025 г. | 57 | 30 июн. 2025 г. | 108 |
| -15.32% | 29 окт. 2025 г. | 104 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -8.86% | 20 авг. 2024 г. | 13 | 6 сент. 2024 г. | 26 | 14 окт. 2024 г. | 39 |
| -8.25% | 8 мар. 2024 г. | 29 | 18 апр. 2024 г. | 26 | 24 мая 2024 г. | 55 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...