PortfoliosLab logo

Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 8 дек. 2022 г.

AGOX — это активно управляемый ETF от Adaptive Funds. AGOX запущен 20 сент. 2012 г. и имеет комиссию в 1.69%.

Информация о ETF

ISINUS85521B7423
CUSIP85521B742
ЭмитентAdaptive Funds
Дата выпуска20 сент. 2012 г.
КатегорияTactical Allocation, Actively Managed
Комиссия1.69%
Домашняя страницаwww.adaptiveetfs.com

Торговые данные

Цена закрытия$20.95
Годовой диапазон$19.18 - $25.52
EMA (50)$20.85
EMA (200)$21.82
Средний объем торгов$52.14K

AGOXГрафик цены за акцию


Загрузка...

AGOXДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Adaptive Alpha Opportunities ETF в май 2021 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $8,816 при доходности около -11.84%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.53%
0.85%
AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF)
Benchmark (^GSPC)

AGOXСравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AGOX

AGOXДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц2.95%4.33%
6 месяцев-7.12%-5.45%
С начала года-17.60%-17.46%
1 год-15.24%-14.32%
5 лет-7.65%-3.88%
10 лет-7.65%-3.88%

AGOXДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-5.63%-1.33%0.80%-8.34%1.65%-9.40%7.80%-2.67%-9.22%7.39%5.26%-3.40%
20214.80%1.61%-0.16%2.14%-3.74%5.52%-5.52%2.66%

AGOXГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Adaptive Alpha Opportunities ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.75. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.75
-0.67
AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF)
Benchmark (^GSPC)

AGOXИстория дивидендов

Дивидендная доходность Adaptive Alpha Opportunities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.


ПериодTTM2021
Дивиденд$0.23$0.93

Дивидендный доход

1.09%3.65%

AGOXГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-21.07%
-17.98%
AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF)
Benchmark (^GSPC)

AGOXМаксимальные просадки

Adaptive Alpha Opportunities ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 27.72%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.72%4 нояб. 2021 г.23814 окт. 2022 г.
-4.83%6 июл. 2021 г.1019 июл. 2021 г.829 июл. 2021 г.18
-4.61%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1119 окт. 2021 г.31
-3.44%12 авг. 2021 г.619 авг. 2021 г.425 авг. 2021 г.10
-2.76%12 мая 2021 г.112 мая 2021 г.824 мая 2021 г.9
-2.58%14 июн. 2021 г.518 июн. 2021 г.525 июн. 2021 г.10
-1.29%27 окт. 2021 г.127 окт. 2021 г.31 нояб. 2021 г.4
-0.77%30 июл. 2021 г.22 авг. 2021 г.46 авг. 2021 г.6
-0.72%3 июн. 2021 г.13 июн. 2021 г.14 июн. 2021 г.2
-0.71%26 авг. 2021 г.126 авг. 2021 г.127 авг. 2021 г.2

AGOXГрафик волатильности

На текущий момент Adaptive Alpha Opportunities ETF показывает волатильность на уровне 22.18%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
22.18%
22.83%
AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF)
Benchmark (^GSPC)