PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS85521B7423
CUSIP85521B742
ЭмитентAdaptive Funds
Дата выпуска20 сент. 2012 г.
КатегорияTactical Allocation, Actively Managed
Домашняя страницаwww.adaptiveetfs.com

Комиссия

Комиссия AGOX составляет 1.69%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AGOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.69%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Adaptive Alpha Opportunities ETF

Популярные сравнения: AGOX с FSKAX, AGOX с SPY, AGOX с VTI, AGOX с QQQ, AGOX с NTSX, AGOX с QAI, AGOX с ONEV, AGOX с CLSE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Adaptive Alpha Opportunities ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
10.25%
27.05%
AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Adaptive Alpha Opportunities ETF показал доход в 7.12% с начала года и 18.28% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.12%11.56%
1 месяц6.63%7.13%
6 месяцев11.38%17.26%
1 год18.28%26.92%
5 лет (среднегодовая)N/A13.56%
10 лет (среднегодовая)N/A10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.85%3.79%2.34%-3.82%7.12%
20237.53%-1.83%0.73%-0.06%1.34%6.16%2.73%-1.33%-4.54%-2.30%7.81%2.19%19.07%
2022-5.63%-1.33%0.80%-8.34%1.65%-9.40%7.80%-2.67%-9.22%7.39%5.26%-5.29%-19.21%
20214.80%1.61%-0.16%2.14%-3.74%5.52%-5.52%2.66%6.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AGOX среди ETFs на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AGOX, с текущим значением в 5656
AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF)
Ранг коэф-та Шарпа AGOX, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AGOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGOX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGOX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGOX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGOX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGOX, с текущим значением в 5.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.25
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.93

Коэффициент Шарпа

Adaptive Alpha Opportunities ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.39
2.34
AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Adaptive Alpha Opportunities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.07 на акцию.


ПериодTTM202320222021
Дивиденд$0.07$0.07$0.04$0.93

Дивидендный доход

0.25%0.27%0.20%3.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adaptive Alpha Opportunities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2021$0.70$0.23$0.93

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.29%
0
AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Adaptive Alpha Opportunities ETF показал максимальную просадку в 27.73%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Adaptive Alpha Opportunities ETF составляет 1.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.73%4 нояб. 2021 г.23814 окт. 2022 г.
-4.83%6 июл. 2021 г.1019 июл. 2021 г.829 июл. 2021 г.18
-4.61%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1119 окт. 2021 г.31
-3.44%12 авг. 2021 г.619 авг. 2021 г.425 авг. 2021 г.10
-2.76%12 мая 2021 г.112 мая 2021 г.824 мая 2021 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Adaptive Alpha Opportunities ETF составляет 5.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.82%
3.10%
AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF)
Benchmark (^GSPC)