PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGOX с CLSE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGOX с CLSE

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).

AGOX и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGOX или CLSE.

Корреляция

Корреляция между AGOX и CLSE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AGOX и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGOX:

0.76

CLSE:

0.57

Коэф-т Сортино

AGOX:

1.26

CLSE:

0.80

Коэф-т Омега

AGOX:

1.16

CLSE:

1.11

Коэф-т Кальмара

AGOX:

0.92

CLSE:

0.54

Коэф-т Мартина

AGOX:

2.71

CLSE:

1.68

Индекс Язвы

AGOX:

7.21%

CLSE:

5.31%

Дневная вол-ть

AGOX:

26.31%

CLSE:

16.27%

Макс. просадка

AGOX:

-27.73%

CLSE:

-16.45%

Текущая просадка

AGOX:

-2.08%

CLSE:

-6.89%

Доходность по периодам

С начала года, AGOX показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у CLSE с доходностью -2.14%.

AGOX

С начала года

6.04%

1 месяц

17.64%

6 месяцев

1.80%

1 год

19.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CLSE

С начала года

-2.14%

1 месяц

5.70%

6 месяцев

-5.86%

1 год

9.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AGOX и CLSE

AGOX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии CLSE в 1.56%.

AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGOX и CLSE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGOX
Ранг риск-скорректированной доходности AGOX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGOX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
CLSE
Ранг риск-скорректированной доходности CLSE, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGOX c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGOX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа CLSE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGOX и CLSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGOX и CLSE

Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности CLSE в 0.95%

TTM2024202320222021
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		3.72%3.94%0.27%0.20%3.65%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.95%0.93%1.21%0.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGOX и CLSE

Максимальная просадка AGOX за все время составила -27.73%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и CLSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AGOX и CLSE

Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...