PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGOX с CLSE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGOX и CLSE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности AGOX и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.43%
12.87%
AGOX
CLSE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGOX:

1.52

CLSE:

3.53

Коэф-т Сортино

AGOX:

2.33

CLSE:

4.88

Коэф-т Омега

AGOX:

1.28

CLSE:

1.62

Коэф-т Кальмара

AGOX:

2.50

CLSE:

6.05

Коэф-т Мартина

AGOX:

8.43

CLSE:

23.94

Индекс Язвы

AGOX:

3.07%

CLSE:

1.87%

Дневная вол-ть

AGOX:

17.10%

CLSE:

12.71%

Макс. просадка

AGOX:

-27.73%

CLSE:

-14.28%

Текущая просадка

AGOX:

-0.47%

CLSE:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, AGOX показывает доходность 22.69%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 41.37%.


AGOX

С начала года

22.69%

1 месяц

1.25%

6 месяцев

10.49%

1 год

25.43%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

CLSE

С начала года

41.37%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

14.48%

1 год

43.14%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AGOX и CLSE

AGOX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии CLSE в 1.56%.


AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF
График комиссии AGOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.69%
График комиссии CLSE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AGOX c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGOX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.523.53
Коэффициент Сортино AGOX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.334.88
Коэффициент Омега AGOX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.62
Коэффициент Кальмара AGOX, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.926.05
Коэффициент Мартина AGOX, с текущим значением в 8.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.4323.94
AGOX
CLSE

Показатель коэффициента Шарпа AGOX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа CLSE равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGOX и CLSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.52
3.53
AGOX
CLSE

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGOX и CLSE

Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности CLSE в 0.85%


TTM202320222021
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF
0.22%0.27%0.20%3.65%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
0.85%1.21%0.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGOX и CLSE

Максимальная просадка AGOX за все время составила -27.73%, что больше максимальной просадки CLSE в -14.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и CLSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.47%
0
AGOX
CLSE

Волатильность

Сравнение волатильности AGOX и CLSE

Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) имеют волатильность 3.52% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.52%
3.59%
AGOX
CLSE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab