Сравнение AGOX с CLSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).
AGOX и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGOX или CLSE.
Корреляция
Корреляция между AGOX и CLSE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AGOX и CLSE
Основные характеристики
AGOX:
0.79
CLSE:
2.74
AGOX:
1.29
CLSE:
3.72
AGOX:
1.15
CLSE:
1.48
AGOX:
1.49
CLSE:
4.91
AGOX:
4.38
CLSE:
18.90
AGOX:
3.17%
CLSE:
1.92%
AGOX:
17.67%
CLSE:
13.27%
AGOX:
-27.73%
CLSE:
-14.28%
AGOX:
-8.52%
CLSE:
-3.12%
Доходность по периодам
С начала года, AGOX показывает доходность 12.76%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 36.96%.
AGOX
12.76%
-5.95%
-2.17%
13.75%
N/A
N/A
CLSE
36.96%
-1.31%
8.59%
36.04%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGOX и CLSE
AGOX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии CLSE в 1.56%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGOX c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOX и CLSE
Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности CLSE в 0.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 0.24% | 0.27% | 0.20% | 3.65% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.92% | 1.21% | 0.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGOX и CLSE
Максимальная просадка AGOX за все время составила -27.73%, что больше максимальной просадки CLSE в -14.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и CLSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGOX и CLSE
Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) имеют волатильность 5.21% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.