Сравнение AGOX с CLSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).
AGOX и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGOX или CLSE.
Корреляция
Корреляция между AGOX и CLSE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AGOX и CLSE
Основные характеристики
AGOX:
0.39
CLSE:
0.45
AGOX:
0.76
CLSE:
0.68
AGOX:
1.10
CLSE:
1.09
AGOX:
0.47
CLSE:
0.45
AGOX:
1.43
CLSE:
1.49
AGOX:
6.96%
CLSE:
4.99%
AGOX:
25.55%
CLSE:
16.37%
AGOX:
-27.72%
CLSE:
-16.45%
AGOX:
-11.30%
CLSE:
-10.51%
Доходность по периодам
С начала года, AGOX показывает доходность -3.95%, что значительно выше, чем у CLSE с доходностью -5.94%.
AGOX
-3.95%
2.30%
-5.41%
10.24%
N/A
N/A
CLSE
-5.94%
-1.19%
-3.27%
8.23%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGOX и CLSE
AGOX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии CLSE в 1.56%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AGOX и CLSE
AGOX
CLSE
Сравнение AGOX c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOX и CLSE
Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности CLSE в 0.98%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 4.11% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 3.65% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.98% | 0.93% | 1.21% | 0.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGOX и CLSE
Максимальная просадка AGOX за все время составила -27.72%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и CLSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGOX и CLSE
Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 16.13% по сравнению с Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.