Сравнение AGOX с CLSE
AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) and CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - AGOX is a Tactical Allocation fund actively managed by Adaptive Funds, while CLSE is a Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners. Both are actively managed. Over the past 3 years, AGOX returned 17.30%/yr vs 31.13%/yr for CLSE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGOX charges 1.33%/yr vs 1.52%/yr for CLSE.
Доходность
Сравнение доходности AGOX и CLSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGOX показывает доходность 20.12%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 24.30%.
AGOX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 20.12%
- 6 месяцев
- 16.23%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- —
CLSE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 24.30%
- 6 месяцев
- 22.50%
- 1 год
- 47.01%
- 3 года*
- 31.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGOX и CLSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 20.12% | 8.58% | 15.97% | 19.07% | -12.28% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 24.30% | 20.44% | 35.54% | 17.54% | -4.38% |
Correlation
The correlation between AGOX and CLSE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г. | 0.59 |
The correlation between AGOX and CLSE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGOX vs. CLSE — Ранг доходности на риск
AGOX
CLSE
Сравнение AGOX c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGOX | CLSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.60 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 9.74 | -8.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 35.34 | -29.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGOX и CLSE
Максимальная просадка AGOX за все время составила -26.93%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и CLSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGOX | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -16.45% | -10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.32% | -4.85% | -10.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -16.45% | -4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -1.39% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -3.56% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 1.33% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGOX и CLSE
Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGOX | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 4.24% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.31% | 10.49% | +5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 13.62% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 13.91% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.66% | 13.91% | +5.75% |
Сравнение комиссий AGOX и CLSE
AGOX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии CLSE в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOX и CLSE
Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности CLSE в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 2.69% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.77% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGOX and CLSE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGOX has higher volatility (5.32%) compared to CLSE (4.24%). In terms of maximum drawdown, AGOX dropped -26.93% vs CLSE's -16.45%.
On 3-year performance, CLSE leads with 31.13% vs 17.30% for AGOX. On fees, AGOX is cheaper at 1.33% per year. On volatility, CLSE has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CLSE has performed better with a 31.13% return vs 17.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGOX is cheaper with a 1.33% expense ratio, compared with 1.52% for CLSE.
AGOX has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.77% for CLSE.
AGOX is categorized as Tactical Allocation, while CLSE is Long-Short. They also come from different issuers: Adaptive Funds and Convergence Investment Partners. Their fees differ too: 1.33% for AGOX and 1.52% for CLSE.
CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGOX и CLSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор