Сравнение AGOX с CLSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).
AGOX и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGOX или CLSE.
Основные характеристики
| AGOX | CLSE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.96% | 17.68% |
| Дох-ть за 1 год | 14.47% | 35.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 3.14 |
| Дневная вол-ть | 12.69% | 11.15% |
| Макс. просадка | -27.73% | -14.28% |
| Current Drawdown | -6.97% | -3.51% |
Корреляция
Корреляция между AGOX и CLSE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AGOX и CLSE
С начала года, AGOX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 17.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGOX и CLSE
AGOX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии CLSE в 1.56%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGOX c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOX и CLSE
Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности CLSE в 1.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 0.27% | 0.27% | 0.20% | 3.65% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 1.03% | 1.21% | 0.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGOX и CLSE
Максимальная просадка AGOX за все время составила -27.73%, что больше максимальной просадки CLSE в -14.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и CLSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGOX и CLSE
Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.