PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGOX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGOX с VTI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

AGOX и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGOX или VTI.

Корреляция

Корреляция между AGOX и VTI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AGOX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGOX:

0.61

VTI:

0.66

Коэф-т Сортино

AGOX:

1.24

VTI:

1.12

Коэф-т Омега

AGOX:

1.16

VTI:

1.17

Коэф-т Кальмара

AGOX:

0.91

VTI:

0.74

Коэф-т Мартина

AGOX:

2.66

VTI:

2.80

Индекс Язвы

AGOX:

7.21%

VTI:

5.11%

Дневная вол-ть

AGOX:

26.08%

VTI:

20.23%

Макс. просадка

AGOX:

-27.73%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

AGOX:

-1.90%

VTI:

-3.14%

Доходность по периодам

С начала года, AGOX показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 1.31%.

AGOX

С начала года

6.23%

1 месяц

18.58%

6 месяцев

3.78%

1 год

15.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTI

С начала года

1.31%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

1.46%

1 год

13.20%

5 лет

17.04%

10 лет

12.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AGOX и VTI

AGOX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGOX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGOX
Ранг риск-скорректированной доходности AGOX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGOX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGOX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGOX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGOX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGOX и VTI

Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности VTI в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		3.71%3.94%0.27%0.20%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.28%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок AGOX и VTI

Максимальная просадка AGOX за все время составила -27.73%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AGOX и VTI

Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...