PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGOX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGOX с VTI

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

AGOX и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGOX или VTI.

Корреляция

Корреляция между AGOX и VTI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности AGOX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.65%
32.74%
AGOX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGOX:

0.39

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

AGOX:

0.76

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

AGOX:

1.10

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

AGOX:

0.47

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

AGOX:

1.43

VTI:

1.99

Индекс Язвы

AGOX:

6.96%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

AGOX:

25.55%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

AGOX:

-27.72%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

AGOX:

-11.30%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, AGOX показывает доходность -3.95%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%.

AGOX

С начала года

-3.95%

1 месяц

2.30%

6 месяцев

-5.41%

1 год

10.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-4.58%

1 год

9.95%

5 лет

15.58%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AGOX и VTI

AGOX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF
График комиссии AGOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGOX: 1.69%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGOX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGOX
Ранг риск-скорректированной доходности AGOX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGOX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGOX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AGOX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AGOX: 0.39
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино AGOX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AGOX: 0.76
VTI: 0.80
Коэффициент Омега AGOX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AGOX: 1.10
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара AGOX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AGOX: 0.47
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина AGOX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AGOX: 1.43
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа AGOX на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGOX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.47
AGOX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGOX и VTI

Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности VTI в 1.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		4.11%3.94%0.27%0.20%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок AGOX и VTI

Максимальная просадка AGOX за все время составила -27.72%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.30%
-10.40%
AGOX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности AGOX и VTI

Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 16.13% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 14.83%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.13%
14.83%
AGOX
VTI