Сравнение AGOX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
AGOX и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGOX или VTI.
Корреляция
Корреляция между AGOX и VTI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AGOX и VTI
Основные характеристики
AGOX:
1.11
VTI:
1.79
AGOX:
1.70
VTI:
2.41
AGOX:
1.20
VTI:
1.33
AGOX:
2.32
VTI:
2.72
AGOX:
5.98
VTI:
10.83
AGOX:
3.50%
VTI:
2.16%
AGOX:
18.87%
VTI:
13.04%
AGOX:
-27.72%
VTI:
-55.45%
AGOX:
-3.67%
VTI:
-1.38%
Доходность по периодам
С начала года, AGOX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 2.83%.
AGOX
4.32%
4.04%
8.06%
19.73%
N/A
N/A
VTI
2.83%
2.17%
14.06%
22.08%
13.80%
12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGOX и VTI
AGOX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AGOX и VTI
AGOX
VTI
Сравнение AGOX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOX и VTI
Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VTI в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 3.78% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.23% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок AGOX и VTI
Максимальная просадка AGOX за все время составила -27.72%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGOX и VTI
Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.