PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TDG с HEI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TDG с HEI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransDigm Group Incorporated (TDG) и HEICO Corporation (HEI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDG или HEI.

Корреляция

Корреляция между TDG и HEI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TDG и HEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransDigm Group Incorporated (TDG) и HEICO Corporation (HEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14,630.06%
4,072.91%
TDG
HEI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDG:

0.63

HEI:

0.71

Коэф-т Сортино

TDG:

0.99

HEI:

1.20

Коэф-т Омега

TDG:

1.13

HEI:

1.16

Коэф-т Кальмара

TDG:

1.34

HEI:

0.95

Коэф-т Мартина

TDG:

2.76

HEI:

2.44

Индекс Язвы

TDG:

6.21%

HEI:

8.27%

Дневная вол-ть

TDG:

27.16%

HEI:

28.53%

Макс. просадка

TDG:

-62.64%

HEI:

-73.01%

Текущая просадка

TDG:

-2.37%

HEI:

-11.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TDG:

$77.29B

HEI:

$30.29B

EPS

TDG:

$28.39

HEI:

$4.06

Коэффициент P/E

TDG:

48.54

HEI:

60.59

Коэффициент PEG

TDG:

4.16

HEI:

3.50

Коэффициент P/S

TDG:

9.48

HEI:

7.59

Коэффициент P/B

TDG:

0.00

HEI:

9.12

Общая выручка (12 мес.)

TDG:

$6.24B

HEI:

$3.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

TDG:

$3.67B

HEI:

$1.59B

EBITDA (12 мес.)

TDG:

$3.15B

HEI:

$958.85M

Доходность по периодам

С начала года, TDG показывает доходность 8.75%, что значительно выше, чем у HEI с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции TDG превзошли акции HEI по среднегодовой доходности: 25.57% против 23.82% соответственно.

TDG

С начала года

8.75%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

1.72%

1 год

15.56%

5 лет

37.48%

10 лет

25.57%

HEI

С начала года

3.53%

1 месяц

-8.42%

6 месяцев

-3.02%

1 год

19.27%

5 лет

25.85%

10 лет

23.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDG и HEI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TDG
Ранг риск-скорректированной доходности TDG, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
HEI
Ранг риск-скорректированной доходности HEI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDG c HEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TDG, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TDG: 0.63
HEI: 0.71
Коэффициент Сортино TDG, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TDG: 0.99
HEI: 1.20
Коэффициент Омега TDG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TDG: 1.13
HEI: 1.16
Коэффициент Кальмара TDG, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TDG: 1.34
HEI: 0.95
Коэффициент Мартина TDG, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TDG: 2.76
HEI: 2.44

Показатель коэффициента Шарпа TDG на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEI равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDG и HEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.71
TDG
HEI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDG и HEI

Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности HEI в 0.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDG
TransDigm Group Incorporated		5.44%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%0.00%12.73%
HEI
HEICO Corporation		0.09%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%1.02%

Просадки

Сравнение просадок TDG и HEI

Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки HEI в -73.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и HEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.37%
-11.79%
TDG
HEI

Волатильность

Сравнение волатильности TDG и HEI

TransDigm Group Incorporated (TDG) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с HEICO Corporation (HEI) с волатильностью 11.79%. Это указывает на то, что TDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.81%
11.79%
TDG
HEI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDG и HEI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию