PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDG с HEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TDG с HEI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TDG (TransDigm Group Incorporated) and HEI (HEICO Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, TDG returned 23.81%/yr vs 26.73%/yr for HEI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TDG и HEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransDigm Group Incorporated (TDG) и HEICO Corporation (HEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDG показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у HEI с доходностью 5.87%. За последние 10 лет акции TDG уступали акциям HEI по среднегодовой доходности: 23.81% против 26.73% соответственно.

TDG

1 день
0.75%
1 месяц
8.69%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.45%
1 год
-2.27%
3 года*
22.15%
5 лет*
18.95%
10 лет*
23.81%

HEI

1 день
2.13%
1 месяц
10.88%
С начала года
5.87%
6 месяцев
1.33%
1 год
8.20%
3 года*
25.89%
5 лет*
19.25%
10 лет*
26.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDG и HEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDG
TransDigm Group Incorporated		0.20%12.15%32.27%66.57%1.77%2.82%10.51%84.41%23.83%19.84%
HEI
HEICO Corporation		5.87%36.22%33.05%16.56%6.67%9.06%16.16%47.54%28.51%53.04%

Correlation

The correlation between TDG and HEI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2006 г.

0.53

The correlation between TDG and HEI shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TDG:

$77.55B

HEI:

$48.30B

EPS

TDG:

$34.79

HEI:

$5.60

Коэффициент P/E

TDG:

38.30

HEI:

61.16

Коэффициент PEG

TDG:

1.14

HEI:

2.76

Коэффициент P/S

TDG:

8.15

HEI:

9.83

Общая выручка (12 мес.)

TDG:

$9.50B

HEI:

$4.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

TDG:

$5.61B

HEI:

$943.00M

EBITDA (12 мес.)

TDG:

$4.78B

HEI:

$1.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TransDigm Group Incorporated

HEICO Corporation

Часто сравнивают с TDG:
TDG с HWMTDG с AXONTDG с VOOTDG с TXTTDG с MSFTTDG с VSECTDG с QQQ
Часто сравнивают с HEI:
HEI с HEI-AHEI с CWHEI с AXONHEI с HIIHEI с KLACHEI с LDOSHEI с CAE.TO

Доходность на риск

TDG vs. HEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDG
Ранг доходности на риск TDG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HEI
Ранг доходности на риск HEI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDG c HEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDGHEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.25

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
0.61

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.08

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

0.30

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

0.73

-0.88

TDG vs. HEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDG на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа HEI равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDG и HEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDG и HEI

Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки HEI в -75.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и HEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDGHEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-75.50%

+12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.30%

-27.11%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.30%

-27.11%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.30%

-27.11%

+1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

-57.73%

-4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.13%

-4.35%

-7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-19.94%

+11.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.95%

11.24%

+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TDG и HEI

Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 9.48%, в то время как у HEICO Corporation (HEI) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDGHEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

14.23%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.02%

27.08%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.48%

33.38%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.98%

27.71%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.84%

30.65%

+3.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDG и HEI

Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности HEI в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEI
HEICO Corporation		0.07%0.07%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%
TDG
TransDigm Group Incorporated		6.75%6.77%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDG и HEI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.54B
1.38B
(TDG) Общая выручка
(HEI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TDG и HEI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TransDigm Group Incorporated и HEICO Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
59.4%
-33.1%
Активы портфеля
TDG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.

HEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.

TDG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

HEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

TDG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

HEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

Часто задаваемые вопросы

TDG and HEI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEI has higher volatility (14.23%) compared to TDG (9.48%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs HEI's -75.50%.

HEI currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDG и HEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор