Сравнение TDG с HEI
TDG (TransDigm Group Incorporated) and HEI (HEICO Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, TDG returned 22.17%/yr vs 25.58%/yr for HEI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TDG и HEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -7.65%, что значительно ниже, чем у HEI с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции TDG уступали акциям HEI по среднегодовой доходности: 22.17% против 25.58% соответственно.
TDG
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- -7.65%
- 6 месяцев
- -9.71%
- 1 год
- -9.40%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 17.30%
- 10 лет*
- 22.17%
HEI
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 20.06%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 11.05%
- 3 года*
- 28.54%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- 25.58%
Сравнение доходности по годам TDG и HEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -7.65% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
HEI HEICO Corporation | 2.94% | 36.22% | 33.05% | 16.56% | 6.67% | 9.06% | 16.16% | 47.54% | 28.51% | 53.04% |
Correlation
The correlation between TDG and HEI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г. | 0.53 |
The correlation between TDG and HEI shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TDG:
$71.47B
HEI:
$46.97B
TDG:
$34.79
HEI:
$5.60
TDG:
35.30
HEI:
59.47
TDG:
1.05
HEI:
2.68
TDG:
7.51
HEI:
9.56
TDG:
$9.50B
HEI:
$4.91B
TDG:
$5.61B
HEI:
$943.00M
TDG:
$4.78B
HEI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. HEI — Ранг доходности на риск
TDG
HEI
Сравнение TDG c HEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDG | HEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.09 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.41 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 1.00 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDG | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.34 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.65 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.84 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.52 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок TDG и HEI
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки HEI в -75.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и HEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -75.50% | +12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -27.11% | +1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -27.11% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -27.11% | +1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -57.73% | -4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.02% | -7.00% | -12.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -19.96% | +12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.47% | 11.11% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и HEI
Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 8.04%, в то время как у HEICO Corporation (HEI) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 14.84% | -6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.89% | 27.16% | -6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.49% | 32.64% | -5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 27.57% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.76% | 30.60% | +3.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и HEI
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности HEI в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.33% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и HEI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и HEI
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
HEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
HEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
HEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
TDG and HEI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEI has higher volatility (14.84%) compared to TDG (8.04%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs HEI's -75.50%.
HEI currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDG и HEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор