Сравнение TDG с HEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransDigm Group Incorporated (TDG) и HEICO Corporation (HEI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDG или HEI.
Доходность
Сравнение доходности TDG и HEI
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность 30.90%, что значительно ниже, чем у HEI с доходностью 49.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TDG имеют среднегодовую доходность 25.65%, а акции HEI немного впереди с 26.30%.
TDG
30.90%
-9.39%
2.49%
39.10%
21.72%
25.65%
HEI
49.52%
2.41%
24.01%
57.35%
15.28%
26.30%
Фундаментальные показатели
| TDG | HEI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $76.22B | $31.71B |
| EPS | $25.57 | $3.40 |
| Цена/прибыль | 53.01 | 77.51 |
| PEG коэффициент | 4.06 | 3.81 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.94B | $2.84B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.58B | $1.16B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.80B | $737.66M |
Основные характеристики
| TDG | HEI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 3.31 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 3.24 | 6.68 |
| Коэф-т Мартина | 9.86 | 17.70 |
| Индекс Язвы | 3.86% | 3.24% |
| Дневная вол-ть | 22.49% | 21.78% |
| Макс. просадка | -62.64% | -73.03% |
| Текущая просадка | -11.16% | -3.56% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TDG и HEI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TDG c HEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и HEI
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности HEI в 0.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | 5.98% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% | 12.73% | 13.66% |
HEI HEICO Corporation | 0.08% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% | 1.02% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок TDG и HEI
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки HEI в -73.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и HEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и HEI
TransDigm Group Incorporated (TDG) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с HEICO Corporation (HEI) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что TDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и HEI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности