PortfoliosLab logo
Сравнение HEI с HII
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HEI и HII составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HEI и HII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HEICO Corporation (HEI) и Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,640.54%
642.90%
HEI
HII

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEI:

0.71

HII:

-0.34

Коэф-т Сортино

HEI:

1.20

HII:

-0.15

Коэф-т Омега

HEI:

1.16

HII:

0.97

Коэф-т Кальмара

HEI:

0.95

HII:

-0.35

Коэф-т Мартина

HEI:

2.44

HII:

-0.70

Индекс Язвы

HEI:

8.27%

HII:

22.29%

Дневная вол-ть

HEI:

28.53%

HII:

45.50%

Макс. просадка

HEI:

-73.01%

HII:

-49.70%

Текущая просадка

HEI:

-11.79%

HII:

-21.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HEI:

$30.29B

HII:

$8.87B

EPS

HEI:

$4.06

HII:

$13.96

Коэффициент P/E

HEI:

60.59

HII:

16.19

Коэффициент PEG

HEI:

3.50

HII:

0.97

Коэффициент P/S

HEI:

7.59

HII:

0.77

Коэффициент P/B

HEI:

9.12

HII:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

HEI:

$3.99B

HII:

$8.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

HEI:

$1.59B

HII:

$1.08B

EBITDA (12 мес.)

HEI:

$958.85M

HII:

$779.00M

Доходность по периодам

С начала года, HEI показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у HII с доходностью 20.56%. За последние 10 лет акции HEI превзошли акции HII по среднегодовой доходности: 23.82% против 7.15% соответственно.


HEI

С начала года

3.53%

1 месяц

-8.42%

6 месяцев

-3.02%

1 год

19.27%

5 лет

25.85%

10 лет

23.82%

HII

С начала года

20.56%

1 месяц

11.27%

6 месяцев

-9.64%

1 год

-16.37%

5 лет

6.18%

10 лет

7.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEI и HII

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HEI
Ранг риск-скорректированной доходности HEI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

HII
Ранг риск-скорректированной доходности HII, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HII, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HII, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HII, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HII, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HII, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEI c HII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HEI, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HEI: 0.71
HII: -0.34
Коэффициент Сортино HEI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HEI: 1.20
HII: -0.15
Коэффициент Омега HEI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HEI: 1.16
HII: 0.97
Коэффициент Кальмара HEI, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HEI: 0.95
HII: -0.35
Коэффициент Мартина HEI, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HEI: 2.44
HII: -0.70

Показатель коэффициента Шарпа HEI на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа HII равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEI и HII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
-0.34
HEI
HII

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEI и HII

Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности HII в 2.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEI
HEICO Corporation
0.09%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%1.02%
HII
Huntington Ingalls Industries, Inc.
2.34%2.78%1.93%2.07%2.46%2.48%1.44%1.59%1.07%1.14%1.34%0.89%

Просадки

Сравнение просадок HEI и HII

Максимальная просадка HEI за все время составила -73.01%, что больше максимальной просадки HII в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и HII. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.79%
-21.86%
HEI
HII

Волатильность

Сравнение волатильности HEI и HII

Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI) составляет 11.79%, в то время как у Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) волатильность равна 13.64%. Это указывает на то, что HEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.79%
13.64%
HEI
HII

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEI и HII

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Huntington Ingalls Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию