Сравнение TDG с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransDigm Group Incorporated (TDG) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TDG и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDG и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -11.77% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -11.77%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции TDG превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 23.83% против 18.99% соответственно.
TDG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -10.86%
- С начала года
- -11.77%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -10.27%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 23.83%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. QQQ — Ранг доходности на риск
TDG
QQQ
Сравнение TDG c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDG | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | 1.07 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | 1.66 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.24 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.00 | -2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 7.32 | -8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 1.07 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.59 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.86 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.38 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между TDG и QQQ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и QQQ
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.67% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок TDG и QQQ
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -82.97% | +20.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -12.62% | -12.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -35.12% | +9.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -35.12% | -27.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.64% | -7.86% | -14.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -32.99% | +25.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.81% | 3.44% | +8.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и QQQ
TransDigm Group Incorporated (TDG) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.32% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 6.61% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.01% | 12.82% | +5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.22% | 22.70% | +5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.39% | 22.38% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.68% | 22.25% | +11.43% |