Сравнение TDG с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransDigm Group Incorporated (TDG) и Invesco QQQ (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDG или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности TDG и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность 30.90%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 21.78%. За последние 10 лет акции TDG превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 25.65% против 17.95% соответственно.
TDG
30.90%
-9.39%
2.49%
39.10%
21.72%
25.65%
QQQ
21.78%
1.15%
10.25%
29.54%
20.42%
17.95%
Основные характеристики
| TDG | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 3.24 | 2.19 |
| Коэф-т Мартина | 9.86 | 7.96 |
| Индекс Язвы | 3.86% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 22.49% | 17.39% |
| Макс. просадка | -62.64% | -82.98% |
| Текущая просадка | -11.16% | -3.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TDG и QQQ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TDG c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и QQQ
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | 5.98% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% | 12.73% | 13.66% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок TDG и QQQ
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и QQQ
TransDigm Group Incorporated (TDG) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что TDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.