Сравнение TDG с AXON
TDG (TransDigm Group Incorporated) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, TDG returned 22.05%/yr vs 35.69%/yr for AXON. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDG и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -8.89%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -15.22%. За последние 10 лет акции TDG уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 22.05% против 35.69% соответственно.
TDG
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- -8.89%
- 6 месяцев
- -9.40%
- 1 год
- -11.06%
- 3 года*
- 21.32%
- 5 лет*
- 16.99%
- 10 лет*
- 22.05%
AXON
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 22.28%
- С начала года
- -15.22%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- -36.57%
- 3 года*
- 35.57%
- 5 лет*
- 27.81%
- 10 лет*
- 35.69%
Сравнение доходности по годам TDG и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -8.89% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -15.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between TDG and AXON is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
TDG:
$70.51B
AXON:
$39.71B
TDG:
$34.79
AXON:
$2.41
TDG:
34.83
AXON:
200.16
TDG:
1.03
AXON:
0.06
TDG:
7.41
AXON:
13.84
TDG:
$9.50B
AXON:
$2.98B
TDG:
$5.61B
AXON:
$1.77B
TDG:
$4.78B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. AXON — Ранг доходности на риск
TDG
AXON
Сравнение TDG c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDG | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.90 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.61 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -1.06 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDG | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.67 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.58 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.73 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.52 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок TDG и AXON
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -91.78% | +29.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -60.28% | +34.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -60.28% | +34.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -60.28% | +34.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -60.28% | -2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.11% | -44.72% | +24.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -43.59% | +35.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.43% | 34.48% | -20.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и AXON
Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 8.66%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 19.59%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 19.59% | -10.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.86% | 43.35% | -22.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.45% | 54.98% | -27.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.78% | 47.85% | -20.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.76% | 49.10% | -15.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и AXON
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.43% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и AXON
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
TDG and AXON have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (19.59%) compared to TDG (8.66%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs AXON's -91.78%.
TDG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDG и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор