Сравнение TDG с AXON
TDG (TransDigm Group Incorporated) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, TDG returned 21.75%/yr vs 35.48%/yr for AXON. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TDG и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -5.65%, что значительно ниже, чем у AXON с доходностью 7.32%. За последние 10 лет акции TDG уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 21.75% против 35.48% соответственно.
TDG
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -6.79%
- 6 месяцев
- -0.80%
- С начала года
- -5.65%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- 21.75%
- Всё время*
- 27.61%
AXON
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.07%
- 6 месяцев
- 41.53%
- С начала года
- 7.32%
- 1 год
- -29.71%
- 3 года*
- 49.93%
- 5 лет*
- 25.91%
- 10 лет*
- 35.48%
- Всё время*
- 31.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $448.45M | $464.31M | $519.33M | |
| $589.52M | $499.56M | $503.93M |
Сравнение доходности по годам TDG и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -5.65% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 7.32% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between TDG and AXON is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2006 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
TDG:
$70.18B
AXON:
$49.13B
TDG:
$35.63
AXON:
$2.32
TDG:
35.22
AXON:
262.22
TDG:
1.04
AXON:
0.08
TDG:
7.28
AXON:
16.26
TDG:
$10.01B
AXON:
$3.22B
TDG:
$5.91B
AXON:
$1.91B
TDG:
$4.89B
AXON:
$440.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. AXON — Ранг доходности на риск
TDG
AXON
Сравнение TDG c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDG | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.94 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.49 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.78 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDG и AXON
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -91.78% | +29.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -60.28% | +38.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -60.28% | +34.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -60.28% | +34.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -60.28% | -2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.27% | -30.02% | +12.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -43.58% | +35.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.69% | 38.39% | -27.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и AXON
Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 9.11%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.76%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 17.76% | -8.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.33% | 47.15% | -25.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.65% | 59.71% | -30.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.03% | 49.16% | -21.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.95% | 49.74% | -15.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и AXON
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.17% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и AXON
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.63B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 546.45M при выручке в 904.39M, что соответствует валовой рентабельности в 60.4%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 44.8%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 46.78M при выручке в 904.39M, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 539.00M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.43M при выручке в 904.39M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
TDG and AXON have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.76%) compared to TDG (9.11%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs AXON's -91.78%.
TDG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDG и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор