PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TDG с AXON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TDG с AXON

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransDigm Group Incorporated (TDG) и Axon Enterprise, Inc. (AXON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDG или AXON.

Корреляция

Корреляция между TDG и AXON составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TDG и AXON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransDigm Group Incorporated (TDG) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14,522.00%
5,601.45%
TDG
AXON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDG:

0.74

AXON:

1.85

Коэф-т Сортино

TDG:

1.12

AXON:

2.81

Коэф-т Омега

TDG:

1.15

AXON:

1.42

Коэф-т Кальмара

TDG:

1.59

AXON:

3.36

Коэф-т Мартина

TDG:

3.26

AXON:

8.26

Индекс Язвы

TDG:

6.21%

AXON:

12.23%

Дневная вол-ть

TDG:

27.15%

AXON:

54.82%

Макс. просадка

TDG:

-62.64%

AXON:

-91.78%

Текущая просадка

TDG:

-3.09%

AXON:

-16.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TDG:

$75.83B

AXON:

$44.91B

EPS

TDG:

$29.34

AXON:

$4.96

Коэффициент P/E

TDG:

46.08

AXON:

116.31

Коэффициент PEG

TDG:

3.95

AXON:

2.86

Коэффициент P/S

TDG:

9.30

AXON:

21.57

Коэффициент P/B

TDG:

0.00

AXON:

19.29

Общая выручка (12 мес.)

TDG:

$6.24B

AXON:

$1.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

TDG:

$3.67B

AXON:

$980.33M

EBITDA (12 мес.)

TDG:

$3.15B

AXON:

$238.24M

Доходность по периодам

С начала года, TDG показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции TDG уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 25.12% против 35.57% соответственно.

TDG

С начала года

7.95%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

1.67%

1 год

16.33%

5 лет

38.39%

10 лет

25.12%

AXON

С начала года

-0.61%

1 месяц

2.34%

6 месяцев

33.30%

1 год

95.32%

5 лет

52.61%

10 лет

35.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDG и AXON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TDG
Ранг риск-скорректированной доходности TDG, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
AXON
Ранг риск-скорректированной доходности AXON, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXON, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDG c AXON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TDG, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TDG: 0.74
AXON: 1.85
Коэффициент Сортино TDG, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TDG: 1.12
AXON: 2.81
Коэффициент Омега TDG, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TDG: 1.15
AXON: 1.42
Коэффициент Кальмара TDG, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TDG: 1.59
AXON: 3.36
Коэффициент Мартина TDG, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TDG: 3.26
AXON: 8.26

Показатель коэффициента Шарпа TDG на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа AXON равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDG и AXON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
1.85
TDG
AXON

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDG и AXON

Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDG
TransDigm Group Incorporated		5.48%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%0.00%12.73%
AXON
Axon Enterprise, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDG и AXON

Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и AXON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.09%
-16.81%
TDG
AXON

Волатильность

Сравнение волатильности TDG и AXON

Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 13.78%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.37%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.78%
17.37%
TDG
AXON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDG и AXON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию