PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDG с VSEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TDG с VSEC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TDG (TransDigm Group Incorporated) and VSEC (VSE Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, TDG returned 23.44%/yr vs 21.31%/yr for VSEC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TDG и VSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransDigm Group Incorporated (TDG) и VSE Corporation (VSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDG показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у VSEC с доходностью 26.11%. За последние 10 лет акции TDG превзошли акции VSEC по среднегодовой доходности: 23.44% против 21.31% соответственно.

TDG

1 день
1.93%
1 месяц
9.00%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.69%
1 год
-4.03%
3 года*
22.09%
5 лет*
18.77%
10 лет*
23.44%

VSEC

1 день
1.87%
1 месяц
26.65%
С начала года
26.11%
6 месяцев
20.88%
1 год
56.67%
3 года*
61.94%
5 лет*
34.97%
10 лет*
21.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDG и VSEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDG
TransDigm Group Incorporated		-0.54%12.15%32.27%66.57%1.77%2.82%10.51%84.41%23.83%19.84%
VSEC
VSE Corporation		26.11%82.26%47.93%39.19%-22.35%59.55%2.54%28.56%-37.81%25.45%

Correlation

The correlation between TDG and VSEC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2006 г.

0.36

The correlation between TDG and VSEC shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TDG:

$76.98B

VSEC:

$6.06B

EPS

TDG:

$34.79

VSEC:

$2.73

Коэффициент P/E

TDG:

38.02

VSEC:

79.76

Коэффициент PEG

TDG:

1.13

VSEC:

1.12

Коэффициент P/S

TDG:

8.09

VSEC:

4.24

Общая выручка (12 мес.)

TDG:

$9.50B

VSEC:

$1.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

TDG:

$5.61B

VSEC:

$105.32M

EBITDA (12 мес.)

TDG:

$4.78B

VSEC:

$128.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TransDigm Group Incorporated

VSE Corporation

Часто сравнивают с TDG:
TDG с HEITDG с HWMTDG с AXONTDG с VOOTDG с TXTTDG с MSFTTDG с QQQ
Часто сравнивают с VSEC:
VSEC с CMTLVSEC с UAVSVSEC с VOOVSEC с SCHGVSEC с AUPHVSEC с ICFIVSEC с SPY

Доходность на риск

TDG vs. VSEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDG
Ранг доходности на риск TDG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VSEC
Ранг доходности на риск VSEC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDG c VSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и VSE Corporation (VSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDGVSECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.02

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
1.75

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.21

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

1.88

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

5.20

-5.47

TDG vs. VSEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDG на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VSEC равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDG и VSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDG и VSEC

Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки VSEC в -76.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и VSEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDGVSECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-76.09%

+13.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.30%

-30.31%

+5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.30%

-30.31%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.30%

-47.58%

+22.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

-76.09%

+13.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.78%

-4.39%

-8.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-30.64%

+22.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.93%

11.03%

+3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TDG и VSEC

Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 9.50%, в то время как у VSE Corporation (VSEC) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDGVSECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

16.60%

-7.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.10%

47.21%

-25.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.47%

55.85%

-27.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.98%

46.60%

-18.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.85%

47.19%

-13.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDG и VSEC

Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности VSEC в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDG
TransDigm Group Incorporated		6.80%6.77%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%0.00%
VSEC
VSE Corporation		0.18%0.23%0.42%0.77%0.85%0.59%0.94%0.89%1.00%0.54%0.51%0.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDG и VSEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и VSE Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.54B
324.58M
(TDG) Общая выручка
(VSEC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TDG и VSEC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TransDigm Group Incorporated и VSE Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
59.4%
0
Активы портфеля
TDG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.

VSEC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 324.58M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TDG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

VSEC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.75M при выручке в 324.58M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

TDG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

VSEC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила о чистой прибыли в 29.06M при выручке в 324.58M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

Часто задаваемые вопросы

TDG and VSEC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSEC has higher volatility (16.60%) compared to TDG (9.50%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs VSEC's -76.09%.

VSEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDG и VSEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор