PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TDG с VSEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TDG с VSEC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransDigm Group Incorporated (TDG) и VSE Corporation (VSEC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDG или VSEC.

Корреляция

Корреляция между TDG и VSEC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TDG и VSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransDigm Group Incorporated (TDG) и VSE Corporation (VSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDG:

0.61

VSEC:

1.64

Коэф-т Сортино

TDG:

0.99

VSEC:

2.39

Коэф-т Омега

TDG:

1.13

VSEC:

1.32

Коэф-т Кальмара

TDG:

1.40

VSEC:

3.15

Коэф-т Мартина

TDG:

2.83

VSEC:

8.31

Индекс Язвы

TDG:

6.28%

VSEC:

9.64%

Дневная вол-ть

TDG:

27.88%

VSEC:

47.44%

Макс. просадка

TDG:

-62.64%

VSEC:

-76.09%

Текущая просадка

TDG:

-3.36%

VSEC:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TDG:

$78.95B

VSEC:

$2.76B

EPS

TDG:

$29.63

VSEC:

$2.39

Коэффициент P/E

TDG:

47.44

VSEC:

55.83

Коэффициент PEG

TDG:

4.22

VSEC:

1.08

Коэффициент P/S

TDG:

9.41

VSEC:

2.35

Коэффициент P/B

TDG:

0.00

VSEC:

2.78

Общая выручка (12 мес.)

TDG:

$8.39B

VSEC:

$1.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

TDG:

$4.95B

VSEC:

$107.84M

EBITDA (12 мес.)

TDG:

$4.24B

VSEC:

$120.29M

Доходность по периодам

С начала года, TDG показывает доходность 12.30%, что значительно ниже, чем у VSEC с доходностью 40.57%. За последние 10 лет акции TDG превзошли акции VSEC по среднегодовой доходности: 25.06% против 16.69% соответственно.

TDG

С начала года

12.30%

1 месяц

6.50%

6 месяцев

13.48%

1 год

16.81%

5 лет

37.69%

10 лет

25.06%

VSEC

С начала года

40.57%

1 месяц

21.32%

6 месяцев

15.90%

1 год

77.03%

5 лет

45.65%

10 лет

16.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDG и VSEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TDG
Ранг риск-скорректированной доходности TDG, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
VSEC
Ранг риск-скорректированной доходности VSEC, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSEC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDG c VSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и VSE Corporation (VSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TDG на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа VSEC равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDG и VSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDG и VSEC

Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности VSEC в 0.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDG
TransDigm Group Incorporated		5.27%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%0.00%12.73%
VSEC
VSE Corporation		0.30%0.42%0.77%0.85%0.59%0.94%0.89%1.00%0.54%0.59%0.68%0.58%

Просадки

Сравнение просадок TDG и VSEC

Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки VSEC в -76.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и VSEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TDG и VSEC

Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 8.78%, в то время как у VSE Corporation (VSEC) волатильность равна 13.52%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDG и VSEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и VSE Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
2.15B
256.05M
(TDG) Общая выручка
(VSEC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TDG и VSEC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TransDigm Group Incorporated и VSE Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
59.3%
10.5%
(TDG) Валовая рентабельность
(VSEC) Валовая рентабельность
TDG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 2.15B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.

VSEC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VSE Corporation сообщила о валовой прибыли в 26.82M при выручке в 256.05M, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.

TDG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 991.00M при выручке в 2.15B, что соответствует операционной рентабельности 46.1%.

VSEC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VSE Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.50M при выручке в 256.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

TDG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 479.00M при выручке в 2.15B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.

VSEC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VSE Corporation сообщила о чистой прибыли в -8.97M при выручке в 256.05M, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.