PortfoliosLab logo
Сравнение TDG с VSEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TDG и VSEC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TDG и VSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransDigm Group Incorporated (TDG) и VSE Corporation (VSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14,522.00%
1,197.62%
TDG
VSEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDG:

0.74

VSEC:

1.05

Коэф-т Сортино

TDG:

1.12

VSEC:

1.71

Коэф-т Омега

TDG:

1.15

VSEC:

1.22

Коэф-т Кальмара

TDG:

1.59

VSEC:

1.94

Коэф-т Мартина

TDG:

3.26

VSEC:

5.04

Индекс Язвы

TDG:

6.21%

VSEC:

9.81%

Дневная вол-ть

TDG:

27.15%

VSEC:

47.21%

Макс. просадка

TDG:

-62.64%

VSEC:

-76.09%

Текущая просадка

TDG:

-3.09%

VSEC:

-9.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TDG:

$75.83B

VSEC:

$2.35B

EPS

TDG:

$29.34

VSEC:

$2.03

Коэффициент P/E

TDG:

46.08

VSEC:

56.01

Коэффициент PEG

TDG:

3.95

VSEC:

1.08

Коэффициент P/S

TDG:

9.30

VSEC:

2.18

Коэффициент P/B

TDG:

0.00

VSEC:

2.26

Общая выручка (12 мес.)

TDG:

$6.24B

VSEC:

$838.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

TDG:

$3.67B

VSEC:

$81.03M

EBITDA (12 мес.)

TDG:

$3.15B

VSEC:

$85.88M

Доходность по периодам

С начала года, TDG показывает доходность 7.95%, что значительно ниже, чем у VSEC с доходностью 19.67%. За последние 10 лет акции TDG превзошли акции VSEC по среднегодовой доходности: 25.12% против 12.75% соответственно.


TDG

С начала года

7.95%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

1.67%

1 год

16.33%

5 лет

38.39%

10 лет

25.12%

VSEC

С начала года

19.67%

1 месяц

-9.25%

6 месяцев

11.89%

1 год

45.26%

5 лет

45.39%

10 лет

12.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDG и VSEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TDG
Ранг риск-скорректированной доходности TDG, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

VSEC
Ранг риск-скорректированной доходности VSEC, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSEC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDG c VSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и VSE Corporation (VSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TDG, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TDG: 0.74
VSEC: 1.05
Коэффициент Сортино TDG, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TDG: 1.12
VSEC: 1.71
Коэффициент Омега TDG, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TDG: 1.15
VSEC: 1.22
Коэффициент Кальмара TDG, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TDG: 1.59
VSEC: 1.94
Коэффициент Мартина TDG, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TDG: 3.26
VSEC: 5.04

Показатель коэффициента Шарпа TDG на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSEC равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDG и VSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
1.05
TDG
VSEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDG и VSEC

Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности VSEC в 0.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDG
TransDigm Group Incorporated
5.48%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%0.00%12.73%
VSEC
VSE Corporation
0.35%0.42%0.77%0.85%0.59%0.94%0.89%1.00%0.54%0.59%0.68%0.58%

Просадки

Сравнение просадок TDG и VSEC

Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки VSEC в -76.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и VSEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.09%
-9.49%
TDG
VSEC

Волатильность

Сравнение волатильности TDG и VSEC

Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 13.78%, в то время как у VSE Corporation (VSEC) волатильность равна 19.64%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.78%
19.64%
TDG
VSEC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDG и VSEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и VSE Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию