Сравнение TDG с VSEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransDigm Group Incorporated (TDG) и VSE Corporation (VSEC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDG или VSEC.
Доходность
Сравнение доходности TDG и VSEC
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность 30.90%, что значительно ниже, чем у VSEC с доходностью 79.41%. За последние 10 лет акции TDG превзошли акции VSEC по среднегодовой доходности: 25.65% против 16.04% соответственно.
TDG
30.90%
-9.39%
2.49%
39.10%
21.72%
25.65%
VSEC
79.41%
9.12%
50.63%
87.27%
25.55%
16.04%
Фундаментальные показатели
| TDG | VSEC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $76.22B | $2.47B |
| EPS | $25.57 | $2.04 |
| Цена/прибыль | 53.01 | 59.39 |
| PEG коэффициент | 4.06 | 1.08 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.94B | $1.02B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.58B | $350.71M |
| EBITDA (12 мес.) | $3.80B | $113.30M |
Основные характеристики
| TDG | VSEC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 3.00 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 3.24 | 4.89 |
| Коэф-т Мартина | 9.86 | 14.55 |
| Индекс Язвы | 3.86% | 5.91% |
| Дневная вол-ть | 22.49% | 38.61% |
| Макс. просадка | -62.64% | -76.09% |
| Текущая просадка | -11.16% | -4.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TDG и VSEC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TDG c VSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и VSE Corporation (VSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и VSEC
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности VSEC в 0.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | 5.98% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% | 12.73% | 13.66% |
VSEC VSE Corporation | 0.35% | 0.77% | 0.85% | 0.59% | 0.94% | 0.89% | 1.00% | 0.54% | 0.59% | 0.68% | 0.58% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок TDG и VSEC
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки VSEC в -76.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и VSEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и VSEC
Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 10.10%, в то время как у VSE Corporation (VSEC) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и VSEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и VSE Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности