PortfoliosLab logo
Сравнение HEI с AXON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HEI и AXON составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HEI и AXON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HEICO Corporation (HEI) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9,600.98%
103,381.08%
HEI
AXON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEI:

0.84

AXON:

1.85

Коэф-т Сортино

HEI:

1.37

AXON:

2.81

Коэф-т Омега

HEI:

1.19

AXON:

1.42

Коэф-т Кальмара

HEI:

1.13

AXON:

3.36

Коэф-т Мартина

HEI:

2.92

AXON:

8.26

Индекс Язвы

HEI:

8.24%

AXON:

12.23%

Дневная вол-ть

HEI:

28.53%

AXON:

54.82%

Макс. просадка

HEI:

-73.01%

AXON:

-91.78%

Текущая просадка

HEI:

-11.36%

AXON:

-16.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HEI:

$29.53B

AXON:

$44.91B

EPS

HEI:

$4.08

AXON:

$4.96

Коэффициент P/E

HEI:

59.49

AXON:

116.31

Коэффициент PEG

HEI:

3.46

AXON:

2.86

Коэффициент P/S

HEI:

7.40

AXON:

21.57

Коэффициент P/B

HEI:

9.00

AXON:

19.29

Общая выручка (12 мес.)

HEI:

$3.99B

AXON:

$1.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

HEI:

$1.59B

AXON:

$980.33M

EBITDA (12 мес.)

HEI:

$958.85M

AXON:

$238.24M

Доходность по периодам

С начала года, HEI показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции HEI уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 23.81% против 35.57% соответственно.


HEI

С начала года

4.03%

1 месяц

-8.73%

6 месяцев

-2.36%

1 год

20.85%

5 лет

26.96%

10 лет

23.81%

AXON

С начала года

-0.61%

1 месяц

2.34%

6 месяцев

33.30%

1 год

95.32%

5 лет

52.61%

10 лет

35.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEI и AXON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HEI
Ранг риск-скорректированной доходности HEI, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

AXON
Ранг риск-скорректированной доходности AXON, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXON, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEI c AXON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HEI, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HEI: 0.84
AXON: 1.85
Коэффициент Сортино HEI, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HEI: 1.37
AXON: 2.81
Коэффициент Омега HEI, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HEI: 1.19
AXON: 1.42
Коэффициент Кальмара HEI, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HEI: 1.13
AXON: 3.36
Коэффициент Мартина HEI, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
HEI: 2.92
AXON: 8.26

Показатель коэффициента Шарпа HEI на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа AXON равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEI и AXON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
1.85
HEI
AXON

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEI и AXON

Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEI
HEICO Corporation
0.09%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%1.02%
AXON
Axon Enterprise, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEI и AXON

Максимальная просадка HEI за все время составила -73.01%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и AXON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.36%
-16.81%
HEI
AXON

Волатильность

Сравнение волатильности HEI и AXON

Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI) составляет 11.79%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.37%. Это указывает на то, что HEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.79%
17.37%
HEI
AXON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEI и AXON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию