PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HEI с LDOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HEI с LDOS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEI или LDOS.

Корреляция

Корреляция между HEI и LDOS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HEI и LDOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HEICO Corporation (HEI) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,532.50%
467.04%
HEI
LDOS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEI:

0.84

LDOS:

0.55

Коэф-т Сортино

HEI:

1.37

LDOS:

0.90

Коэф-т Омега

HEI:

1.19

LDOS:

1.15

Коэф-т Кальмара

HEI:

1.13

LDOS:

0.45

Коэф-т Мартина

HEI:

2.92

LDOS:

0.89

Индекс Язвы

HEI:

8.24%

LDOS:

18.91%

Дневная вол-ть

HEI:

28.53%

LDOS:

30.26%

Макс. просадка

HEI:

-73.01%

LDOS:

-51.28%

Текущая просадка

HEI:

-11.36%

LDOS:

-27.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HEI:

$29.53B

LDOS:

$18.21B

EPS

HEI:

$4.08

LDOS:

$9.22

Коэффициент P/E

HEI:

59.49

LDOS:

15.40

Коэффициент PEG

HEI:

3.46

LDOS:

2.34

Коэффициент P/S

HEI:

7.40

LDOS:

1.09

Коэффициент P/B

HEI:

9.00

LDOS:

4.11

Общая выручка (12 мес.)

HEI:

$3.99B

LDOS:

$12.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

HEI:

$1.59B

LDOS:

$2.16B

EBITDA (12 мес.)

HEI:

$958.85M

LDOS:

$1.56B

Доходность по периодам

С начала года, HEI показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции HEI превзошли акции LDOS по среднегодовой доходности: 23.81% против 18.90% соответственно.

HEI

С начала года

4.03%

1 месяц

-8.73%

6 месяцев

-2.36%

1 год

20.85%

5 лет

26.96%

10 лет

23.81%

LDOS

С начала года

1.35%

1 месяц

6.83%

6 месяцев

-13.28%

1 год

14.14%

5 лет

8.90%

10 лет

18.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEI и LDOS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HEI
Ранг риск-скорректированной доходности HEI, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
LDOS
Ранг риск-скорректированной доходности LDOS, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LDOS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDOS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDOS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDOS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDOS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEI c LDOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HEI, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HEI: 0.84
LDOS: 0.55
Коэффициент Сортино HEI, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HEI: 1.37
LDOS: 0.90
Коэффициент Омега HEI, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HEI: 1.19
LDOS: 1.15
Коэффициент Кальмара HEI, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HEI: 1.13
LDOS: 0.45
Коэффициент Мартина HEI, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
HEI: 2.92
LDOS: 0.89

Показатель коэффициента Шарпа HEI на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа LDOS равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEI и LDOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
0.55
HEI
LDOS

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEI и LDOS

Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности LDOS в 1.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEI
HEICO Corporation		0.09%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%1.02%
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		1.07%1.07%1.35%1.37%1.57%1.29%1.35%2.43%1.98%29.17%3.41%2.94%

Просадки

Сравнение просадок HEI и LDOS

Максимальная просадка HEI за все время составила -73.01%, что больше максимальной просадки LDOS в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и LDOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.36%
-27.31%
HEI
LDOS

Волатильность

Сравнение волатильности HEI и LDOS

HEICO Corporation (HEI) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что HEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.79%
10.25%
HEI
LDOS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEI и LDOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию