Сравнение HEI с LDOS
HEI (HEICO Corporation) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. HEI operates in Aerospace & Defense (Industrials), while LDOS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, HEI returned 26.29%/yr vs 15.42%/yr for LDOS. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HEI и LDOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEI показывает доходность 13.44%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -29.26%. За последние 10 лет акции HEI превзошли акции LDOS по среднегодовой доходности: 26.29% против 15.42% соответственно.
HEI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 13.44%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 27.80%
- 5 лет*
- 22.73%
- 10 лет*
- 26.29%
- Всё время*
- 19.46%
LDOS
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- 16.68%
- 6 месяцев
- -32.28%
- С начала года
- -29.26%
- 1 год
- -25.88%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 15.42%
- Всё время*
- 6.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $156.84M | $150.56M | $192.72M | |
| $193.69M | $168.63M | $188.77M |
Сравнение доходности по годам HEI и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 13.44% | 36.22% | 33.05% | 16.56% | 6.67% | 9.06% | 16.16% | 47.54% | 28.51% | 53.04% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -29.26% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
Correlation
The correlation between HEI and LDOS is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г. | 0.40 |
The correlation between HEI and LDOS shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HEI:
$51.10B
LDOS:
$15.96B
HEI:
$5.60
LDOS:
$10.71
HEI:
65.52
LDOS:
11.84
HEI:
2.95
LDOS:
0.10
HEI:
10.53
LDOS:
0.93
HEI:
9.60
LDOS:
3.05
HEI:
$4.91B
LDOS:
$17.63B
HEI:
$943.00M
LDOS:
$3.07B
HEI:
$1.12B
LDOS:
$2.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI vs. LDOS — Ранг доходности на риск
HEI
LDOS
Сравнение HEI c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEI | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.87 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.52 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | -1.14 | +2.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEI и LDOS
Максимальная просадка HEI за все время составила -75.50%, что больше максимальной просадки LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и LDOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEI | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.50% | -54.72% | -20.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -49.47% | +22.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -49.47% | +22.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -49.47% | +22.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.73% | -49.47% | -8.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -35.90% | +35.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.89% | -19.86% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 22.82% | -11.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI и LDOS
Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI) составляет 7.41%, в то время как у Leidos Holdings, Inc. (LDOS) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что HEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEI | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 12.94% | -5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.22% | 28.98% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.61% | 33.55% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.70% | 27.26% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.68% | 27.77% | +2.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI и LDOS
Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности LDOS в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.33% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEI и LDOS
HEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 817.00M при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
HEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 507.00M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
HEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
HEI and LDOS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LDOS has higher volatility (12.94%) compared to HEI (7.41%). In terms of maximum drawdown, HEI dropped -75.50% vs LDOS's -54.72%.
HEI currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEI и LDOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор