Сравнение HEI с LDOS
HEI (HEICO Corporation) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. HEI operates in Aerospace & Defense (Industrials), while LDOS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, HEI returned 25.76%/yr vs 14.93%/yr for LDOS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEI и LDOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEI показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -30.90%. За последние 10 лет акции HEI превзошли акции LDOS по среднегодовой доходности: 25.76% против 14.93% соответственно.
HEI
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 22.11%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 26.77%
- 5 лет*
- 17.65%
- 10 лет*
- 25.76%
LDOS
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -16.44%
- С начала года
- -30.90%
- 6 месяцев
- -33.70%
- 1 год
- -13.11%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 14.93%
Сравнение доходности по годам HEI и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 1.74% | 36.22% | 33.05% | 16.56% | 6.67% | 9.06% | 16.16% | 47.54% | 28.51% | 53.04% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -30.90% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
Correlation
The correlation between HEI and LDOS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2006 г. | 0.40 |
The correlation between HEI and LDOS shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HEI:
$46.42B
LDOS:
$15.92B
HEI:
$5.60
LDOS:
$10.92
HEI:
58.78
LDOS:
11.39
HEI:
2.65
LDOS:
0.09
HEI:
9.45
LDOS:
0.93
HEI:
8.61
LDOS:
3.18
HEI:
$4.91B
LDOS:
$17.33B
HEI:
$943.00M
LDOS:
$3.04B
HEI:
$1.12B
LDOS:
$2.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI vs. LDOS — Ранг доходности на риск
HEI
LDOS
Сравнение HEI c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEI | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.94 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | -0.35 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | -0.94 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEI | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | -0.45 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.19 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.54 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.23 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок HEI и LDOS
Максимальная просадка HEI за все время составила -75.50%, что больше максимальной просадки LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и LDOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEI | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.50% | -54.72% | -20.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -38.05% | +10.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -38.05% | +10.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -38.05% | +10.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.73% | -42.29% | -15.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.08% | -37.39% | +29.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.96% | -19.66% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 13.96% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI и LDOS
HEICO Corporation (HEI) имеет более высокую волатильность в 14.97% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что HEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEI | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.97% | 10.77% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.14% | 25.30% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.64% | 29.38% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.58% | 26.74% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.60% | 27.49% | +3.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI и LDOS
Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности LDOS в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.33% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEI и LDOS
HEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
HEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
HEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
HEI and LDOS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEI has higher volatility (14.97%) compared to LDOS (10.77%). In terms of maximum drawdown, HEI dropped -75.50% vs LDOS's -54.72%.
HEI currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEI и LDOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор