PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TDG с TXT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TDG с TXT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransDigm Group Incorporated (TDG) и Textron Inc. (TXT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDG или TXT.

Корреляция

Корреляция между TDG и TXT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TDG и TXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransDigm Group Incorporated (TDG) и Textron Inc. (TXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14,630.06%
64.86%
TDG
TXT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDG:

0.63

TXT:

-0.97

Коэф-т Сортино

TDG:

0.99

TXT:

-1.25

Коэф-т Омега

TDG:

1.13

TXT:

0.83

Коэф-т Кальмара

TDG:

1.34

TXT:

-0.75

Коэф-т Мартина

TDG:

2.76

TXT:

-1.89

Индекс Язвы

TDG:

6.21%

TXT:

14.85%

Дневная вол-ть

TDG:

27.16%

TXT:

29.08%

Макс. просадка

TDG:

-62.64%

TXT:

-94.72%

Текущая просадка

TDG:

-2.37%

TXT:

-29.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TDG:

$77.29B

TXT:

$12.35B

EPS

TDG:

$28.39

TXT:

$4.44

Коэффициент P/E

TDG:

48.54

TXT:

15.41

Коэффициент PEG

TDG:

4.16

TXT:

0.82

Коэффициент P/S

TDG:

9.48

TXT:

0.89

Коэффициент P/B

TDG:

0.00

TXT:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

TDG:

$6.24B

TXT:

$13.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

TDG:

$3.67B

TXT:

$2.62B

EBITDA (12 мес.)

TDG:

$3.15B

TXT:

$1.29B

Доходность по периодам

С начала года, TDG показывает доходность 8.75%, что значительно выше, чем у TXT с доходностью -10.53%. За последние 10 лет акции TDG превзошли акции TXT по среднегодовой доходности: 25.57% против 4.64% соответственно.

TDG

С начала года

8.75%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

1.72%

1 год

15.56%

5 лет

37.48%

10 лет

25.57%

TXT

С начала года

-10.53%

1 месяц

-9.11%

6 месяцев

-16.87%

1 год

-20.83%

5 лет

19.65%

10 лет

4.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDG и TXT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TDG
Ранг риск-скорректированной доходности TDG, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
TXT
Ранг риск-скорректированной доходности TXT, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDG c TXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Textron Inc. (TXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TDG, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TDG: 0.63
TXT: -0.97
Коэффициент Сортино TDG, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TDG: 0.99
TXT: -1.25
Коэффициент Омега TDG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TDG: 1.13
TXT: 0.83
Коэффициент Кальмара TDG, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TDG: 1.34
TXT: -0.75
Коэффициент Мартина TDG, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TDG: 2.76
TXT: -1.89

Показатель коэффициента Шарпа TDG на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа TXT равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDG и TXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
-0.97
TDG
TXT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDG и TXT

Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности TXT в 0.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDG
TransDigm Group Incorporated		5.44%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%0.00%12.73%
TXT
Textron Inc.		0.12%0.10%0.10%0.11%0.10%0.17%0.18%0.17%0.14%0.16%0.19%0.19%

Просадки

Сравнение просадок TDG и TXT

Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки TXT в -94.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и TXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.37%
-29.38%
TDG
TXT

Волатильность

Сравнение волатильности TDG и TXT

Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 13.81%, в то время как у Textron Inc. (TXT) волатильность равна 17.24%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.81%
17.24%
TDG
TXT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDG и TXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Textron Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию