Сравнение TDG с TXT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransDigm Group Incorporated (TDG) и Textron Inc. (TXT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDG или TXT.
Доходность
Сравнение доходности TDG и TXT
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность 30.90%, что значительно выше, чем у TXT с доходностью 5.65%. За последние 10 лет акции TDG превзошли акции TXT по среднегодовой доходности: 25.65% против 7.36% соответственно.
TDG
30.90%
-9.39%
2.49%
39.10%
21.72%
25.65%
TXT
5.65%
-3.12%
-4.73%
10.68%
12.70%
7.36%
Фундаментальные показатели
| TDG | TXT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $76.22B | $16.13B |
| EPS | $25.57 | $4.57 |
| Цена/прибыль | 53.01 | 19.02 |
| PEG коэффициент | 4.06 | 0.83 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.94B | $13.98B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.58B | $2.24B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.80B | -$1.31B |
Основные характеристики
| TDG | TXT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 0.41 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 0.70 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 3.24 | 0.56 |
| Коэф-т Мартина | 9.86 | 1.22 |
| Индекс Язвы | 3.86% | 7.87% |
| Дневная вол-ть | 22.49% | 23.29% |
| Макс. просадка | -62.64% | -94.72% |
| Текущая просадка | -11.16% | -12.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TDG и TXT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TDG c TXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Textron Inc. (TXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и TXT
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности TXT в 0.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | 5.98% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% | 12.73% | 13.66% |
TXT Textron Inc. | 0.09% | 0.10% | 0.11% | 0.10% | 0.17% | 0.18% | 0.17% | 0.14% | 0.16% | 0.19% | 0.19% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок TDG и TXT
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки TXT в -94.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и TXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и TXT
TransDigm Group Incorporated (TDG) и Textron Inc. (TXT) имеют волатильность 10.10% и 10.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и TXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Textron Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности