PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDG с TXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TDG с TXT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDG (TransDigm Group Incorporated) and TXT (Textron Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, TDG returned 22.17%/yr vs 8.73%/yr for TXT. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TDG и TXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransDigm Group Incorporated (TDG) и Textron Inc. (TXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDG показывает доходность -7.65%, что значительно ниже, чем у TXT с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции TDG превзошли акции TXT по среднегодовой доходности: 22.17% против 8.73% соответственно.

TDG

1 день
1.36%
1 месяц
3.09%
С начала года
-7.65%
6 месяцев
-9.71%
1 год
-9.40%
3 года*
22.16%
5 лет*
17.30%
10 лет*
22.17%

TXT

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.59%
С начала года
4.52%
6 месяцев
9.61%
1 год
22.40%
3 года*
13.02%
5 лет*
5.86%
10 лет*
8.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDG и TXT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDG
TransDigm Group Incorporated		-7.65%12.15%32.27%66.57%1.77%2.82%10.51%84.41%23.83%19.84%
TXT
Textron Inc.		4.52%14.08%-4.80%13.71%-7.87%59.93%8.60%-2.86%-18.62%16.72%

Correlation

The correlation between TDG and TXT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г.

0.50

The correlation between TDG and TXT shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TDG:

$71.47B

TXT:

$16.05B

EPS

TDG:

$34.79

TXT:

$5.23

Коэффициент P/E

TDG:

35.30

TXT:

17.40

Коэффициент PEG

TDG:

1.05

TXT:

1.48

Коэффициент P/S

TDG:

7.51

TXT:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

TDG:

$9.50B

TXT:

$15.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

TDG:

$5.61B

TXT:

$2.19B

EBITDA (12 мес.)

TDG:

$4.78B

TXT:

$1.61B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TransDigm Group Incorporated

Textron Inc.

Часто сравнивают с TDG:
TDG с HEITDG с HWMTDG с AXONTDG с TGITDG с VOOTDG с MSFTTDG с VSEC
Часто сравнивают с TXT:
TXT с RTXTXT с HWMTXT с SPYTXT с HIITXT с KTXT с SMFGTXT с VOO

Доходность на риск

TDG vs. TXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDG
Ранг доходности на риск TDG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TXT
Ранг доходности на риск TXT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXT: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDG c TXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Textron Inc. (TXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDGTXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
0.89

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
1.30

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.17

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

1.53

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

3.25

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDG vs. TXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDG на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа TXT равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDG и TXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDGTXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

0.89

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.21

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.27

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.24

+0.61

Просадки

Сравнение просадок TDG и TXT

Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки TXT в -94.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и TXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDGTXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-94.72%

+32.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.30%

-14.69%

-10.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.30%

-37.33%

+12.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.30%

-37.33%

+12.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

-69.96%

+7.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.02%

-9.59%

-9.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-26.97%

+19.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.47%

6.92%

+7.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TDG и TXT

TransDigm Group Incorporated (TDG) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Textron Inc. (TXT) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что TDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDGTXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

6.87%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

19.94%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.49%

25.25%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.79%

27.51%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.76%

32.96%

+0.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDG и TXT

Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности TXT в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDG
TransDigm Group Incorporated		7.33%6.77%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%0.00%
TXT
Textron Inc.		0.09%0.09%0.10%0.10%0.47%0.10%0.17%0.18%0.17%0.14%0.16%0.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDG и TXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Textron Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B20222023202420252026
2.54B
3.70B
(TDG) Общая выручка
(TXT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TDG и TXT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TransDigm Group Incorporated и Textron Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
59.4%
8.7%
Активы портфеля
TDG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.

TXT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Textron Inc. сообщила о валовой прибыли в 320.00M при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 8.7%.

TDG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

TXT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Textron Inc. сообщила об операционной прибыли в 226.00M при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.

TDG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

TXT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Textron Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

Часто задаваемые вопросы

TDG and TXT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDG has higher volatility (8.04%) compared to TXT (6.87%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs TXT's -94.72%.

TXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDG и TXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор