PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TDG с TXT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TDG с TXT

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransDigm Group Incorporated (TDG) и Textron Inc. (TXT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDG или TXT.

Корреляция

Корреляция между TDG и TXT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TDG и TXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransDigm Group Incorporated (TDG) и Textron Inc. (TXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDG:

0.61

TXT:

-0.44

Коэф-т Сортино

TDG:

0.99

TXT:

-0.47

Коэф-т Омега

TDG:

1.13

TXT:

0.94

Коэф-т Кальмара

TDG:

1.40

TXT:

-0.35

Коэф-т Мартина

TDG:

2.83

TXT:

-0.83

Индекс Язвы

TDG:

6.28%

TXT:

15.51%

Дневная вол-ть

TDG:

27.88%

TXT:

28.22%

Макс. просадка

TDG:

-62.64%

TXT:

-94.72%

Текущая просадка

TDG:

-3.36%

TXT:

-20.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TDG:

$79.94B

TXT:

$13.84B

EPS

TDG:

$29.66

TXT:

$4.44

Коэффициент P/E

TDG:

47.98

TXT:

17.27

Коэффициент PEG

TDG:

4.22

TXT:

0.89

Коэффициент P/S

TDG:

9.53

TXT:

1.00

Коэффициент P/B

TDG:

0.00

TXT:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

TDG:

$8.39B

TXT:

$13.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

TDG:

$4.95B

TXT:

$2.62B

EBITDA (12 мес.)

TDG:

$4.24B

TXT:

$1.45B

Доходность по периодам

С начала года, TDG показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у TXT с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции TDG превзошли акции TXT по среднегодовой доходности: 25.11% против 5.31% соответственно.

TDG

С начала года

12.30%

1 месяц

6.39%

6 месяцев

13.48%

1 год

16.30%

5 лет

34.15%

10 лет

25.11%

TXT

С начала года

0.28%

1 месяц

16.11%

6 месяцев

-9.65%

1 год

-13.92%

5 лет

23.28%

10 лет

5.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDG и TXT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TDG
Ранг риск-скорректированной доходности TDG, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
TXT
Ранг риск-скорректированной доходности TXT, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDG c TXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Textron Inc. (TXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TDG на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа TXT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDG и TXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDG и TXT

Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности TXT в 0.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDG
TransDigm Group Incorporated		5.27%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%0.00%12.73%
TXT
Textron Inc.		0.10%0.10%0.10%0.11%0.10%0.17%0.18%0.17%0.14%0.16%0.19%0.19%

Просадки

Сравнение просадок TDG и TXT

Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки TXT в -94.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и TXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TDG и TXT

TransDigm Group Incorporated (TDG) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Textron Inc. (TXT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что TDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDG и TXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Textron Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
2.15B
3.31B
(TDG) Общая выручка
(TXT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TDG и TXT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TransDigm Group Incorporated и Textron Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
59.3%
19.2%
(TDG) Валовая рентабельность
(TXT) Валовая рентабельность
TDG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 2.15B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.

TXT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Textron Inc. сообщила о валовой прибыли в 634.00M при выручке в 3.31B, что соответствует валовой рентабельности в 19.2%.

TDG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 991.00M при выручке в 2.15B, что соответствует операционной рентабельности 46.1%.

TXT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Textron Inc. сообщила об операционной прибыли в 204.00M при выручке в 3.31B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.

TDG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 479.00M при выручке в 2.15B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.

TXT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Textron Inc. сообщила о чистой прибыли в 207.00M при выручке в 3.31B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.