PortfoliosLab logo
Сравнение HEI с KLAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HEI и KLAC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HEI и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HEICO Corporation (HEI) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

35,000.00%40,000.00%45,000.00%50,000.00%55,000.00%60,000.00%65,000.00%70,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61,464.06%
46,053.49%
HEI
KLAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEI:

0.71

KLAC:

0.17

Коэф-т Сортино

HEI:

1.20

KLAC:

0.56

Коэф-т Омега

HEI:

1.16

KLAC:

1.08

Коэф-т Кальмара

HEI:

0.95

KLAC:

0.23

Коэф-т Мартина

HEI:

2.44

KLAC:

0.44

Индекс Язвы

HEI:

8.27%

KLAC:

18.43%

Дневная вол-ть

HEI:

28.53%

KLAC:

49.04%

Макс. просадка

HEI:

-73.01%

KLAC:

-83.74%

Текущая просадка

HEI:

-11.79%

KLAC:

-21.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HEI:

$30.29B

KLAC:

$92.30B

EPS

HEI:

$4.06

KLAC:

$23.78

Коэффициент P/E

HEI:

60.59

KLAC:

29.21

Коэффициент PEG

HEI:

3.50

KLAC:

1.34

Коэффициент P/S

HEI:

7.59

KLAC:

8.51

Коэффициент P/B

HEI:

9.12

KLAC:

25.75

Общая выручка (12 мес.)

HEI:

$3.99B

KLAC:

$8.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

HEI:

$1.59B

KLAC:

$5.14B

EBITDA (12 мес.)

HEI:

$958.85M

KLAC:

$3.58B

Доходность по периодам

С начала года, HEI показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции HEI уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 23.82% против 30.56% соответственно.


HEI

С начала года

3.53%

1 месяц

-8.42%

6 месяцев

-3.02%

1 год

19.27%

5 лет

25.85%

10 лет

23.82%

KLAC

С начала года

10.48%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

3.72%

1 год

-0.77%

5 лет

34.89%

10 лет

30.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEI и KLAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HEI
Ранг риск-скорректированной доходности HEI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

KLAC
Ранг риск-скорректированной доходности KLAC, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLAC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEI c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HEI, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HEI: 0.71
KLAC: 0.17
Коэффициент Сортино HEI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HEI: 1.20
KLAC: 0.56
Коэффициент Омега HEI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HEI: 1.16
KLAC: 1.08
Коэффициент Кальмара HEI, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HEI: 0.95
KLAC: 0.23
Коэффициент Мартина HEI, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HEI: 2.44
KLAC: 0.44

Показатель коэффициента Шарпа HEI на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа KLAC равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEI и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.17
HEI
KLAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEI и KLAC

Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности KLAC в 0.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEI
HEICO Corporation
0.09%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%1.02%
KLAC
KLA Corporation
0.91%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%

Просадки

Сравнение просадок HEI и KLAC

Максимальная просадка HEI за все время составила -73.01%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и KLAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.79%
-21.62%
HEI
KLAC

Волатильность

Сравнение волатильности HEI и KLAC

Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI) составляет 11.79%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 24.56%. Это указывает на то, что HEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.79%
24.56%
HEI
KLAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEI и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию