PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEI с HEI-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HEI с HEI-A

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HEI (HEICO Corporation) and HEI-A (HEICO Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, HEI returned 26.73%/yr vs 25.99%/yr for HEI-A. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности HEI и HEI-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HEICO Corporation (HEI) и HEICO Corporation (HEI-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEI показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у HEI-A с доходностью 2.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEI имеют среднегодовую доходность 26.73%, а акции HEI-A немного отстают с 25.99%.

HEI

1 день
2.13%
1 месяц
10.88%
С начала года
5.87%
6 месяцев
1.33%
1 год
8.20%
3 года*
25.89%
5 лет*
19.25%
10 лет*
26.73%

HEI-A

1 день
4.68%
1 месяц
12.49%
С начала года
2.04%
6 месяцев
-1.76%
1 год
3.56%
3 года*
23.32%
5 лет*
15.11%
10 лет*
25.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEI и HEI-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEI
HEICO Corporation		5.87%36.22%33.05%16.56%6.67%9.06%16.16%47.54%28.51%53.04%
HEI-A
HEICO Corporation		2.04%35.80%30.81%19.03%-6.60%9.94%30.98%42.21%24.78%45.72%

Correlation

The correlation between HEI and HEI-A is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.91

The correlation between HEI and HEI-A has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HEI:

$48.30B

HEI-A:

$36.32B

EPS

HEI:

$5.60

HEI-A:

$5.60

Коэффициент P/E

HEI:

61.16

HEI-A:

45.98

Коэффициент PEG

HEI:

2.76

HEI-A:

2.07

Коэффициент P/S

HEI:

9.83

HEI-A:

7.39

Коэффициент P/B

HEI:

8.96

HEI-A:

6.74

Общая выручка (12 мес.)

HEI:

$4.91B

HEI-A:

$4.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

HEI:

$943.00M

HEI-A:

$943.00M

EBITDA (12 мес.)

HEI:

$1.12B

HEI-A:

$1.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HEICO Corporation

HEICO Corporation

Часто сравнивают с HEI:
HEI с TDGHEI с CWHEI с AXONHEI с HIIHEI с KLACHEI с LDOSHEI с CAE.TO
Часто сравнивают с HEI-A:
HEI-A с HWMHEI-A с SPYHEI-A с COSTHEI-A с LMTHEI-A с CWHEI-A с CMGHEI-A с MSFT

Доходность на риск

HEI vs. HEI-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEI
Ранг доходности на риск HEI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HEI-A
Ранг доходности на риск HEI-A: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI-A: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI-A: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI-A: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI-A: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI-A: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEI c HEI-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и HEICO Corporation (HEI-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEIHEI-ADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
0.11

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
0.42

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.05

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

0.13

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

0.30

+0.43

HEI vs. HEI-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEI на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа HEI-A равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEI и HEI-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEI и HEI-A

Максимальная просадка HEI за все время составила -75.50%, что больше максимальной просадки HEI-A в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и HEI-A.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEIHEI-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.50%

-49.70%

-25.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.11%

-27.11%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.11%

-27.11%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.11%

-27.11%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.73%

-49.70%

-8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-6.76%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.94%

-7.67%

-12.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.24%

11.89%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HEI и HEI-A

Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI) составляет 14.23%, в то время как у HEICO Corporation (HEI-A) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что HEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEI-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEIHEI-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.23%

15.48%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.08%

24.52%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.38%

31.74%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.71%

27.74%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.65%

30.62%

+0.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEI и HEI-A

Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности HEI-A в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEI
HEICO Corporation		0.07%0.07%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%
HEI-A
HEICO Corporation		0.09%0.09%0.11%0.14%0.15%0.13%0.14%0.08%0.18%0.10%0.25%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEI и HEI-A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
1.38B
1.38B
(HEI) Общая выручка
(HEI-A) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HEI и HEI-A

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HEICO Corporation и HEICO Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20222023202420252026
-33.1%
-33.1%
Активы портфеля
HEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.

HEI-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.

HEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

HEI-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

HEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

HEI-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, HEI and HEI-A move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HEI-A has higher volatility (15.48%) compared to HEI (14.23%). In terms of maximum drawdown, HEI dropped -75.50% vs HEI-A's -49.70%.

HEI currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEI и HEI-A

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор