Сравнение HEI с HEI-A
HEI (HEICO Corporation) and HEI-A (HEICO Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, HEI returned 26.37%/yr vs 25.28%/yr for HEI-A. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности HEI и HEI-A
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEI показывает доходность 6.39%, что значительно выше, чем у HEI-A с доходностью -0.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEI имеют среднегодовую доходность 26.37%, а акции HEI-A немного отстают с 25.28%.
HEI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- -3.88%
- С начала года
- 6.39%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 20.79%
- 10 лет*
- 26.37%
HEI-A
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- -9.33%
- С начала года
- -0.77%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 15.46%
- 10 лет*
- 25.28%
Сравнение доходности по годам HEI и HEI-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 6.39% | 36.22% | 33.05% | 16.56% | 6.67% | 9.06% | 16.16% | 47.54% | 28.51% | 53.04% |
HEI-A HEICO Corporation | -0.77% | 35.80% | 30.81% | 19.03% | -6.60% | 9.94% | 30.98% | 42.21% | 24.78% | 45.72% |
Correlation
The correlation between HEI and HEI-A is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.91 |
The correlation between HEI and HEI-A has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HEI:
$47.93B
HEI-A:
$48.12B
HEI:
$5.60
HEI-A:
$5.60
HEI:
61.44
HEI-A:
44.69
HEI:
2.77
HEI-A:
2.01
HEI:
9.88
HEI-A:
7.19
HEI:
9.00
HEI-A:
6.55
HEI:
$4.91B
HEI-A:
$4.91B
HEI:
$943.00M
HEI-A:
$943.00M
HEI:
$1.12B
HEI-A:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI vs. HEI-A — Ранг доходности на риск
HEI
HEI-A
Сравнение HEI c HEI-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и HEICO Corporation (HEI-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEI | HEI-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.03 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.01 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | -0.03 | +0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEI и HEI-A
Максимальная просадка HEI за все время составила -75.50%, что больше максимальной просадки HEI-A в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и HEI-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEI | HEI-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.50% | -49.70% | -25.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -27.11% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -27.11% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -27.11% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.73% | -49.70% | -8.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -9.33% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.91% | -7.67% | -12.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.25% | 11.99% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI и HEI-A
Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI) составляет 6.66%, в то время как у HEICO Corporation (HEI-A) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что HEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEI-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEI | HEI-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 7.41% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.13% | 24.49% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.47% | 31.51% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.76% | 27.73% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.68% | 30.62% | +0.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI и HEI-A
Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности HEI-A в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
HEI-A HEICO Corporation | 0.10% | 0.09% | 0.11% | 0.14% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.08% | 0.18% | 0.10% | 0.25% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI и HEI-A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEI и HEI-A
HEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
HEI-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
HEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
HEI-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
HEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
HEI-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, HEI and HEI-A move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HEI-A has higher volatility (7.41%) compared to HEI (6.66%). In terms of maximum drawdown, HEI dropped -75.50% vs HEI-A's -49.70%.
HEI currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEI и HEI-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор