Сравнение TDG с BCD
TDG (TransDigm Group Incorporated) is a stock, while BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) is Commodities fund actively managed by Aberdeen. Over the past 5 years, TDG returned 18.51%/yr vs 10.91%/yr for BCD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDG и BCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 15.08%.
TDG
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -5.39%
- 6 месяцев
- -14.12%
- С начала года
- -7.42%
- 1 год
- -16.44%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 18.51%
- 10 лет*
- 21.90%
BCD
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 10.82%
- С начала года
- 15.08%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDG и BCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -7.42% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 35.60% |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 15.08% | 15.71% | 6.20% | -7.58% | 18.38% | 31.87% | 4.76% | 7.34% | -8.65% | 3.83% |
Correlation
The correlation between TDG and BCD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2017 г. | 0.13 |
The correlation between TDG and BCD shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. BCD — Ранг доходности на риск
TDG
BCD
Сравнение TDG c BCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDG | BCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.30 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.85 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 6.23 | -7.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDG и BCD
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и BCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -29.81% | -32.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -12.70% | -12.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -12.70% | -12.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -23.03% | -2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.82% | -7.89% | -10.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -9.84% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.36% | 3.77% | +11.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и BCD
TransDigm Group Incorporated (TDG) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что TDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 4.34% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.78% | 11.99% | +10.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.00% | 14.15% | +14.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.06% | 15.40% | +12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.88% | 13.91% | +19.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и BCD
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что меньше доходности BCD в 14.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.96% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% | 0.00% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.31% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
Часто задаваемые вопросы
TDG and BCD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDG has higher volatility (7.95%) compared to BCD (4.34%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs BCD's -29.81%.
BCD currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDG и BCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор