Сравнение TCMSX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
TCMSX управляется TCM Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TCMSX и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCMSX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | -7.95% | 14.32% | 18.46% | 20.32% | -23.60% | 18.45% | 27.99% | 33.27% | -6.04% | 24.78% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.32% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Доходность по периодам
С начала года, TCMSX показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции TCMSX превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 12.47% против 8.91% соответственно.
TCMSX
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -12.47%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 12.47%
VXUS
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCMSX и VXUS
TCMSX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Доходность на риск
TCMSX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
TCMSX
VXUS
Сравнение TCMSX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCMSX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.64 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 2.26 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.34 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 2.42 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 9.37 | -8.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCMSX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.64 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.47 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.35 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между TCMSX и VXUS составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCMSX и VXUS
Дивидендная доходность TCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности VXUS в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | 6.05% | 5.57% | 10.53% | 0.00% | 0.00% | 20.02% | 6.69% | 1.40% | 14.82% | 16.10% | 0.00% | 16.82% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.97% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок TCMSX и VXUS
Максимальная просадка TCMSX за все время составила -55.98%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMSX и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCMSX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.98% | -35.97% | -20.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.86% | -11.27% | -5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -29.44% | -5.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -35.97% | -3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.86% | -8.33% | -8.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -8.29% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 2.91% | +5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCMSX и VXUS
Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что TCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCMSX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 8.31% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.86% | 11.50% | +5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.47% | 17.19% | +11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 15.82% | +8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 17.09% | +6.33% |