Сравнение TCMSX с FCPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX).
TCMSX управляется TCM Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCMSX или FCPGX.
Основные характеристики
| TCMSX | FCPGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.52% | 29.87% |
| Дох-ть за 1 год | 52.00% | 55.48% |
| Дох-ть за 3 года | -2.44% | 0.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.72% | 7.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.58% | 8.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.35 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 1.29 | 1.29 |
| Коэф-т Мартина | 14.80 | 16.48 |
| Индекс Язвы | 3.40% | 3.24% |
| Дневная вол-ть | 20.12% | 19.88% |
| Макс. просадка | -60.13% | -59.11% |
| Текущая просадка | -7.47% | -8.94% |
Корреляция
Корреляция между TCMSX и FCPGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TCMSX и FCPGX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TCMSX показывает доходность 28.52%, а FCPGX немного выше – 29.87%. За последние 10 лет акции TCMSX уступали акциям FCPGX по среднегодовой доходности: 3.58% против 8.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCMSX и FCPGX
TCMSX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии FCPGX в 1.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TCMSX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCMSX и FCPGX
TCMSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.32% | 8.37% | 16.99% |
Просадки
Сравнение просадок TCMSX и FCPGX
Максимальная просадка TCMSX за все время составила -60.13%, примерно равная максимальной просадке FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMSX и FCPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TCMSX и FCPGX
Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что TCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.