Сравнение TCMSX с FCPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX).
TCMSX управляется TCM Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TCMSX и FCPGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCMSX и FCPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | -3.34% | 14.32% | 18.46% | 20.32% | -23.60% | 18.45% | 27.99% | 33.27% | -6.04% | 24.78% |
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | -0.83% | 11.20% | 20.56% | 19.02% | -25.34% | 10.50% | 36.41% | 36.31% | -4.57% | 28.99% |
Доходность по периодам
С начала года, TCMSX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у FCPGX с доходностью -0.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TCMSX имеют среднегодовую доходность 13.03%, а акции FCPGX немного впереди с 13.40%.
TCMSX
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 13.03%
FCPGX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 24.11%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 13.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCMSX и FCPGX
TCMSX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии FCPGX в 1.00%.
Доходность на риск
TCMSX vs. FCPGX — Ранг доходности на риск
TCMSX
FCPGX
Сравнение TCMSX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCMSX | FCPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.97 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.47 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.70 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 6.35 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCMSX | FCPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.97 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.18 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между TCMSX и FCPGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCMSX и FCPGX
Дивидендная доходность TCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности FCPGX в 6.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | 5.76% | 5.57% | 10.53% | 0.00% | 0.00% | 20.02% | 6.69% | 1.40% | 14.82% | 16.10% | 0.00% | 16.82% |
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | 6.44% | 6.38% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 19.27% | 8.19% | 5.31% | 14.35% | 6.88% | 1.53% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок TCMSX и FCPGX
Максимальная просадка TCMSX за все время составила -55.98%, что меньше максимальной просадки FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMSX и FCPGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCMSX | FCPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.98% | -59.11% | +3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.86% | -13.76% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -39.04% | +4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -39.04% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -8.84% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -10.77% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 3.69% | +4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCMSX и FCPGX
Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) с волатильностью 9.87%. Это указывает на то, что TCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCMSX | FCPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 9.87% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.55% | 16.73% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.88% | 24.94% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.15% | 23.43% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.47% | 22.74% | +0.73% |