PortfoliosLab logo
Сравнение TCMSX с FCPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TCMSX и FCPGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности TCMSX и FCPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
81.96%
387.36%
TCMSX
FCPGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCMSX:

-0.39

FCPGX:

-0.07

Коэф-т Сортино

TCMSX:

-0.36

FCPGX:

0.08

Коэф-т Омега

TCMSX:

0.95

FCPGX:

1.01

Коэф-т Кальмара

TCMSX:

-0.28

FCPGX:

-0.05

Коэф-т Мартина

TCMSX:

-0.77

FCPGX:

-0.18

Индекс Язвы

TCMSX:

14.13%

FCPGX:

9.45%

Дневная вол-ть

TCMSX:

27.93%

FCPGX:

25.38%

Макс. просадка

TCMSX:

-60.13%

FCPGX:

-59.11%

Текущая просадка

TCMSX:

-31.37%

FCPGX:

-24.71%

Доходность по периодам

С начала года, TCMSX показывает доходность -13.09%, что значительно ниже, чем у FCPGX с доходностью -10.55%. За последние 10 лет акции TCMSX уступали акциям FCPGX по среднегодовой доходности: 1.29% против 4.64% соответственно.


TCMSX

С начала года

-13.09%

1 месяц

9.87%

6 месяцев

-25.09%

1 год

-12.95%

5 лет

3.18%

10 лет

1.29%

FCPGX

С начала года

-10.55%

1 месяц

11.72%

6 месяцев

-16.00%

1 год

-3.46%

5 лет

4.00%

10 лет

4.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TCMSX и FCPGX

TCMSX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии FCPGX в 1.00%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCMSX и FCPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TCMSX
Ранг риск-скорректированной доходности TCMSX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCMSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCMSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCMSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCMSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCMSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

FCPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FCPGX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TCMSX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа TCMSX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа FCPGX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCMSX и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.47
-0.14
TCMSX
FCPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCMSX и FCPGX

Дивидендная доходность TCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности FCPGX в 1.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund
2.14%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund
1.53%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%0.76%4.32%8.37%

Просадки

Сравнение просадок TCMSX и FCPGX

Максимальная просадка TCMSX за все время составила -60.13%, примерно равная максимальной просадке FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMSX и FCPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-31.37%
-24.71%
TCMSX
FCPGX

Волатильность

Сравнение волатильности TCMSX и FCPGX

Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) имеет более высокую волатильность в 13.23% по сравнению с Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) с волатильностью 12.27%. Это указывает на то, что TCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.23%
12.27%
TCMSX
FCPGX