PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TCMSX с FCPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TCMSX и FCPGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение TCMSX с FCPGX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX).

TCMSX управляется TCM Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCMSX или FCPGX.

Доходность

Сравнение доходности TCMSX и FCPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCMSX:

-0.15

FCPGX:

0.05

Коэф-т Сортино

TCMSX:

-0.14

FCPGX:

0.15

Коэф-т Омега

TCMSX:

0.98

FCPGX:

1.02

Коэф-т Кальмара

TCMSX:

-0.20

FCPGX:

-0.02

Коэф-т Мартина

TCMSX:

-0.53

FCPGX:

-0.06

Индекс Язвы

TCMSX:

11.40%

FCPGX:

9.96%

Дневная вол-ть

TCMSX:

26.75%

FCPGX:

25.62%

Макс. просадка

TCMSX:

-55.98%

FCPGX:

-59.11%

Текущая просадка

TCMSX:

-19.47%

FCPGX:

-15.10%

Доходность по периодам

С начала года, TCMSX показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у FCPGX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции TCMSX уступали акциям FCPGX по среднегодовой доходности: 9.57% против 10.37% соответственно.

TCMSX

С начала года

-10.45%

1 месяц

4.36%

6 месяцев

-18.37%

1 год

-5.21%

3 года

9.33%

5 лет

10.14%

10 лет

9.57%

FCPGX

С начала года

-7.05%

1 месяц

6.07%

6 месяцев

-13.78%

1 год

-0.11%

3 года

11.21%

5 лет

9.81%

10 лет

10.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Small Cap Growth Fund

Fidelity Small Cap Growth Fund

Сравнение комиссий TCMSX и FCPGX

TCMSX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии FCPGX в 1.00%.

FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund
TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCMSX и FCPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TCMSX
Ранг риск-скорректированной доходности TCMSX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCMSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCMSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCMSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCMSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCMSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
FCPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FCPGX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TCMSX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TCMSX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа FCPGX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCMSX и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCMSX и FCPGX

Дивидендная доходность TCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.76%, что больше доходности FCPGX в 1.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund		11.76%10.53%0.00%0.00%20.02%6.69%1.40%14.82%16.10%0.00%16.82%16.01%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		1.47%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%0.76%4.32%8.37%

Просадки

Сравнение просадок TCMSX и FCPGX

Максимальная просадка TCMSX за все время составила -55.98%, что меньше максимальной просадки FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMSX и FCPGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TCMSX и FCPGX

Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что TCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...