PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCMSX с FOCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCMSX с FOCSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX).

TCMSX управляется TCM Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. FOCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TCMSX и FOCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCMSX и FOCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund		-3.34%14.32%18.46%20.32%-23.60%18.45%27.99%33.27%-6.04%12.92%
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund		-0.57%11.33%21.04%19.62%-25.01%10.50%37.44%36.25%-4.60%16.21%

Доходность по периодам

С начала года, TCMSX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у FOCSX с доходностью -0.57%.

TCMSX

1 день
5.01%
1 месяц
-8.78%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
0.84%
1 год
24.63%
3 года*
13.91%
5 лет*
5.21%
10 лет*
13.03%

FOCSX

1 день
4.97%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
2.36%
1 год
24.30%
3 года*
14.35%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Small Cap Growth Fund

Fidelity Small Cap Growth K6 Fund

Часто сравнивают с TCMSX:
TCMSX с PNSAXTCMSX с DEVLXTCMSX с FSSAXTCMSX с FCPGXTCMSX с VOOTCMSX с VXUSTCMSX с FSMDX
Часто сравнивают с FOCSX:
FOCSX с FDFIXFOCSX с TPLGXFOCSX с FXAIXFOCSX с RERGXFOCSX с FSMAXFOCSX с AAPLFOCSX с FSGGX

Сравнение комиссий TCMSX и FOCSX

TCMSX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FOCSX в 0.60%.

TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund

Доходность на риск

TCMSX vs. FOCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCMSX
Ранг доходности на риск TCMSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCMSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCMSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCMSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCMSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCMSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FOCSX
Ранг доходности на риск FOCSX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCMSX c FOCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCMSXFOCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.97

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.48

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.52

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

5.74

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCMSX vs. FOCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCMSX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOCSX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCMSX и FOCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCMSXFOCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.97

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.19

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.52

-0.07

Корреляция

Корреляция между TCMSX и FOCSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCMSX и FOCSX

Дивидендная доходность TCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности FOCSX в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund		5.76%5.57%10.53%0.00%0.00%20.02%6.69%1.40%14.82%16.10%0.00%16.82%
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund		2.76%2.74%2.26%0.23%0.05%31.03%2.78%0.00%2.47%0.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCMSX и FOCSX

Максимальная просадка TCMSX за все время составила -55.98%, что больше максимальной просадки FOCSX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMSX и FOCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCMSXFOCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.98%

-38.79%

-17.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-13.80%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.60%

-38.79%

+4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-8.65%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-11.13%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

3.66%

+4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TCMSX и FOCSX

Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) имеют волатильность 10.40% и 9.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCMSXFOCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.40%

9.91%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.55%

16.86%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.88%

25.14%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.15%

23.42%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

23.61%

-0.14%