Сравнение TCMSX с FOCSX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение TCMSX с FOCSX

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX).

TCMSX управляется TCM Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. FOCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCMSX или FOCSX.

Корреляция

Корреляция между TCMSX и FOCSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TCMSX и FOCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TCMSX

FOCSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCMSX:

-0.47

FOCSX:

-0.21

Коэф-т Сортино

TCMSX:

-0.49

FOCSX:

-0.13

Коэф-т Омега

TCMSX:

0.93

FOCSX:

0.98

Коэф-т Кальмара

TCMSX:

-0.33

FOCSX:

-0.14

Коэф-т Мартина

TCMSX:

-1.04

FOCSX:

-0.65

Индекс Язвы

TCMSX:

12.54%

FOCSX:

8.22%

Дневная вол-ть

TCMSX:

27.64%

FOCSX:

25.06%

Макс. просадка

TCMSX:

-60.13%

FOCSX:

-51.13%

Текущая просадка

TCMSX:

-34.91%

FOCSX:

-34.55%

Доходность по периодам

С начала года, TCMSX показывает доходность -17.58%, что значительно ниже, чем у FOCSX с доходностью -15.71%.

TCMSX

С начала года

-17.58%

1 месяц

-9.73%

6 месяцев

-26.34%

1 год

-10.23%

5 лет

4.29%

10 лет

0.42%

FOCSX

С начала года

-15.71%

1 месяц

-8.13%

6 месяцев

-18.05%

1 год

-2.48%

5 лет

4.03%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий TCMSX и FOCSX

TCMSX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FOCSX в 0.60%.

TCMSX

Voya Small Cap Growth Fund

TCMSX: 0.93%

FOCSX

Fidelity Small Cap Growth K6 Fund

FOCSX: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCMSX и FOCSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TCMSX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FOCSX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TCMSX c FOCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TCMSX: -0.47

FOCSX: -0.21

Коэффициент Сортино

TCMSX: -0.49

FOCSX: -0.13

Коэффициент Омега

TCMSX: 0.93

FOCSX: 0.98

Коэффициент Кальмара

TCMSX: -0.33

FOCSX: -0.14

Коэффициент Мартина

TCMSX: -1.04

FOCSX: -0.65

Показатель коэффициента Шарпа TCMSX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа FOCSX равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCMSX и FOCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TCMSX

FOCSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCMSX и FOCSX

Дивидендная доходность TCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности FOCSX в 1.86%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund	2.25%	1.86%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FOCSX Fidelity Small Cap Growth K6 Fund	1.86%	1.57%	0.23%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%

Просадки

Сравнение просадок TCMSX и FOCSX

Максимальная просадка TCMSX за все время составила -60.13%, что больше максимальной просадки FOCSX в -51.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMSX и FOCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TCMSX

FOCSX

Волатильность

Сравнение волатильности TCMSX и FOCSX

Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) имеет более высокую волатильность в 16.10% по сравнению с Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) с волатильностью 14.92%. Это указывает на то, что TCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TCMSX

FOCSX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TCMSX с FOCSX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TCMSX и FOCSX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TCMSX и FOCSX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCMSX и FOCSX

TCMSX

FOCSX

Сравнение TCMSX c FOCSX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCMSX и FOCSX

Просадки

Сравнение просадок TCMSX и FOCSX

Волатильность

Сравнение волатильности TCMSX и FOCSX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество