PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TCMSX с FOCSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCMSX с FOCSX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX).

TCMSX управляется TCM Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. FOCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCMSX или FOCSX.

Корреляция

Корреляция между TCMSX и FOCSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TCMSX и FOCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCMSX:

-0.19

FOCSX:

-0.05

Коэф-т Сортино

TCMSX:

-0.05

FOCSX:

0.09

Коэф-т Омега

TCMSX:

0.99

FOCSX:

1.01

Коэф-т Кальмара

TCMSX:

-0.14

FOCSX:

-0.04

Коэф-т Мартина

TCMSX:

-0.40

FOCSX:

-0.17

Индекс Язвы

TCMSX:

10.83%

FOCSX:

9.48%

Дневная вол-ть

TCMSX:

26.48%

FOCSX:

25.39%

Макс. просадка

TCMSX:

-55.98%

FOCSX:

-51.13%

Текущая просадка

TCMSX:

-20.50%

FOCSX:

-29.24%

Доходность по периодам

С начала года, TCMSX показывает доходность -11.59%, что значительно ниже, чем у FOCSX с доходностью -8.87%.

TCMSX

С начала года

-11.59%

1 месяц

8.43%

6 месяцев

-18.52%

1 год

-5.21%

5 лет

10.47%

10 лет

9.66%

FOCSX

С начала года

-8.87%

1 месяц

10.85%

6 месяцев

-15.58%

1 год

-0.53%

5 лет

3.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TCMSX и FOCSX

TCMSX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FOCSX в 0.60%.

TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCMSX и FOCSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TCMSX
Ранг риск-скорректированной доходности TCMSX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCMSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCMSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCMSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCMSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCMSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
FOCSX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCSX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCSX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TCMSX c FOCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TCMSX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа FOCSX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCMSX и FOCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCMSX и FOCSX

Дивидендная доходность TCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности FOCSX в 1.72%

TTM20242023202220212020201920182017
TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund		2.10%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund		1.72%1.57%0.23%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%

Просадки

Сравнение просадок TCMSX и FOCSX

Максимальная просадка TCMSX за все время составила -55.98%, что больше максимальной просадки FOCSX в -51.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMSX и FOCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TCMSX и FOCSX

Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) имеют волатильность 8.13% и 7.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...