Сравнение TCMSX с FSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).
TCMSX управляется TCM Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TCMSX и FSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCMSX и FSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | -7.95% | 14.32% | 18.46% | 20.32% | -23.60% | 18.45% | 27.99% | 33.27% | -6.04% | 24.78% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | -1.30% | 10.58% | 15.55% | 17.20% | -17.27% | 22.56% | 17.13% | 30.53% | -9.38% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, TCMSX показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции TCMSX превзошли акции FSMDX по среднегодовой доходности: 12.47% против 10.52% соответственно.
TCMSX
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -12.47%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 12.47%
FSMDX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 13.02%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCMSX и FSMDX
TCMSX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.
Доходность на риск
TCMSX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск
TCMSX
FSMDX
Сравнение TCMSX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCMSX | FSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.72 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.13 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.87 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 4.07 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCMSX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.72 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.37 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.55 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.65 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между TCMSX и FSMDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCMSX и FSMDX
Дивидендная доходность TCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности FSMDX в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | 6.05% | 5.57% | 10.53% | 0.00% | 0.00% | 20.02% | 6.69% | 1.40% | 14.82% | 16.10% | 0.00% | 16.82% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.12% | 1.10% | 2.46% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.21% | 2.17% | 2.23% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок TCMSX и FSMDX
Максимальная просадка TCMSX за все время составила -55.98%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMSX и FSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCMSX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.98% | -40.35% | -15.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.86% | -13.42% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -26.07% | -8.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -40.35% | +1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.86% | -8.16% | -8.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -5.00% | -6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 2.86% | +5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCMSX и FSMDX
Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что TCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCMSX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 4.74% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.86% | 10.17% | +6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.47% | 18.96% | +9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 18.23% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 19.28% | +4.14% |