PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US92913L2887

CUSIP

742935455

Эмитент

TCM Funds

Дата выпуска

1 окт. 2004 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$250,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия TCMSX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии TCMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TCMSX с DEVLX TCMSX с PNSAX TCMSX с FCPGX TCMSX с FOCSX TCMSX с VOO
Популярные сравнения:
TCMSX с DEVLX TCMSX с PNSAX TCMSX с FCPGX TCMSX с FOCSX TCMSX с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Voya Small Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
122.48%
432.56%
TCMSX (Voya Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Voya Small Cap Growth Fund показал доход в 9.31% с начала года и 9.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Voya Small Cap Growth Fund составила 3.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


TCMSX

С начала года

9.31%

1 месяц

-14.56%

6 месяцев

-1.43%

1 год

9.34%

5 лет

3.47%

10 лет

3.17%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TCMSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.36%7.83%3.54%-5.78%6.96%1.18%5.87%-0.66%1.52%-1.52%11.07%9.31%
202310.17%-1.35%-1.96%-1.20%-1.21%8.00%3.54%-1.51%-6.10%-7.06%9.96%9.45%20.32%
2022-12.20%0.79%1.97%-11.11%-2.08%-6.74%10.86%-2.66%-8.63%9.67%1.87%-5.32%-23.60%
20213.28%6.06%-1.32%3.98%0.08%1.08%-0.66%4.14%-3.33%3.87%-2.29%-14.43%-1.26%
2020-0.99%-7.84%-18.93%14.97%9.83%1.61%7.25%3.66%-3.20%1.88%14.91%0.07%19.69%
20199.94%8.85%-0.54%4.39%-5.62%7.93%2.45%-5.42%0.94%1.72%3.98%0.36%31.38%
20182.65%-1.36%0.53%-0.15%7.94%1.71%2.43%7.01%-0.71%-12.78%0.53%-22.33%-17.28%
20172.84%1.96%2.50%0.27%1.84%2.09%2.14%-0.61%5.61%2.31%1.51%-14.10%7.15%
2016-6.93%-1.67%5.42%0.04%4.18%0.22%4.70%0.98%0.59%-3.25%10.64%1.10%16.00%
2015-2.62%8.01%2.07%-3.56%4.12%2.96%-0.13%-5.94%-6.12%2.39%3.75%-18.01%-14.75%
2014-1.10%7.47%-1.53%-4.37%-1.77%7.34%-6.20%4.51%-4.09%4.88%1.31%-12.97%-8.26%
20137.13%1.22%5.18%-1.29%5.63%0.58%5.70%-0.33%7.07%3.28%4.13%-18.49%18.26%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TCMSX составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TCMSX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCMSX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCMSX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCMSX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCMSX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCMSX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TCMSX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.542.10
Коэффициент Сортино TCMSX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.822.80
Коэффициент Омега TCMSX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.121.39
Коэффициент Кальмара TCMSX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.403.09
Коэффициент Мартина TCMSX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.8613.49
TCMSX
^GSPC

Voya Small Cap Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.54
2.10
TCMSX (Voya Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Voya Small Cap Growth Fund не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-21.30%
-2.62%
TCMSX (Voya Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Voya Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 60.13%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1205 торговых сессий.

Текущая просадка Voya Small Cap Growth Fund составляет 21.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.13%11 окт. 2007 г.28120 нояб. 2008 г.12059 сент. 2013 г.1486
-46.54%2 дек. 2013 г.55311 февр. 2016 г.119913 нояб. 2020 г.1752
-45.48%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.
-16.83%10 мая 2006 г.5021 июл. 2006 г.14520 февр. 2007 г.195
-11.21%8 мар. 2005 г.3728 апр. 2005 г.299 июн. 2005 г.66

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Voya Small Cap Growth Fund составляет 12.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.84%
3.79%
TCMSX (Voya Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab