- ISIN
- US92913L2887
- CUSIP
- 742935455
- Эмитент
- TCM Funds
- Дата выпуска
- 1 окт. 2004 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) прибавил 19.0% с начала года. Текущая цена акции TCMSX — $55. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TCMSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,620.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) показал доход в 18.97% с начала года и 40.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TCMSX составила 14.55%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Voya Small Cap Growth Fund
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 8.70%
- С начала года
- 18.97%
- 1 год
- 40.61%
- 3 года*
- 19.62%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 14.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность TCMSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TCMSX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.16% | -0.93% | -8.09% | 14.91% | 6.24% | 7.21% | -5.96% | 18.97% | |||||
| 2025 | 3.16% | -10.63% | -3.65% | -2.87% | 4.61% | 6.19% | 2.49% | 7.35% | 3.55% | 2.53% | 2.44% | -0.31% | 14.32% |
| 2024 | -1.36% | 7.83% | 3.54% | -5.78% | 6.96% | 1.18% | 5.87% | -0.66% | 1.52% | 0.40% | 8.95% | -9.67% | 18.46% |
| 2023 | 10.17% | -1.35% | -1.96% | -1.20% | -1.21% | 8.00% | 3.54% | -1.51% | -6.10% | -7.06% | 9.96% | 9.45% | 20.32% |
| 2022 | -12.20% | 0.79% | 1.97% | -11.11% | -2.08% | -6.74% | 10.86% | -2.66% | -8.63% | 9.67% | 1.87% | -5.32% | -23.60% |
| 2021 | 3.28% | 6.06% | -1.32% | 3.98% | 0.08% | 1.08% | -0.66% | 4.14% | -3.33% | 3.87% | -2.29% | 2.65% | 18.45% |
Метрики бенчмарка
Voya Small Cap Growth Fund has an annualized alpha of 2.14%, beta of 1.08, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2005.
- This fund captured 119.69% of S&P 500 Index gains and 109.10% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.14% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.08 and R2 of 0.77, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.14%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 119.69%
- Участие в снижении
- 109.10%
Комиссия
Комиссия TCMSX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TCMSX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCMSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.24 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 9.71 | +0.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.59 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.59 | $2.59 | $4.51 | $0.00 | $0.00 | $8.63 | $2.92 | $0.51 | $4.11 | $5.40 | $0.00 | $4.54 |
Дивидендный доход | 4.68% | 5.57% | 10.53% | 0.00% | 0.00% | 20.02% | 6.69% | 1.40% | 14.82% | 16.10% | 0.00% | 16.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.59 | $2.59 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.51 | $4.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.63 | $8.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 55.98%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1120 торговых сессий.
Текущая просадка Voya Small Cap Growth Fund составляет 5.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-55.98%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 4y 5mo | 5y 7moокт. 2007 г. - май 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-39.29%март 2020 г. | 27d | 4mo 20d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-34.60%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 2y 27d | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-30.74%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 6mo 1d | 10mo 14dнояб. 2024 г. - окт. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-28.61%дек. 2018 г. | 3mo 21d | 7mo 8d | 10mo 29dсент. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| TCMSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.98% | -56.78% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.86% | -9.10% | -7.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.74% | -18.90% | -11.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -25.43% | -9.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -33.92% | -5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -1.00% | -4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -10.70% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 2.09% | +2.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TCMSX
Добавьте Voya Small Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TCMSX