PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TCMSX с PNSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCMSX с PNSAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX).

TCMSX управляется TCM Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. PNSAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCMSX или PNSAX.

Корреляция

Корреляция между TCMSX и PNSAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TCMSX и PNSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCMSX:

-0.19

PNSAX:

0.13

Коэф-т Сортино

TCMSX:

-0.05

PNSAX:

0.37

Коэф-т Омега

TCMSX:

0.99

PNSAX:

1.05

Коэф-т Кальмара

TCMSX:

-0.14

PNSAX:

0.11

Коэф-т Мартина

TCMSX:

-0.40

PNSAX:

0.36

Индекс Язвы

TCMSX:

10.83%

PNSAX:

9.18%

Дневная вол-ть

TCMSX:

26.48%

PNSAX:

23.97%

Макс. просадка

TCMSX:

-55.98%

PNSAX:

-61.15%

Текущая просадка

TCMSX:

-20.50%

PNSAX:

-18.06%

Доходность по периодам

С начала года, TCMSX показывает доходность -11.59%, что значительно ниже, чем у PNSAX с доходностью -5.47%. За последние 10 лет акции TCMSX превзошли акции PNSAX по среднегодовой доходности: 9.66% против 8.28% соответственно.

TCMSX

С начала года

-11.59%

1 месяц

8.43%

6 месяцев

-18.52%

1 год

-5.21%

5 лет

10.47%

10 лет

9.66%

PNSAX

С начала года

-5.47%

1 месяц

9.84%

6 месяцев

-13.70%

1 год

3.61%

5 лет

6.86%

10 лет

8.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TCMSX и PNSAX

TCMSX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии PNSAX в 1.23%.

PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund
TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCMSX и PNSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TCMSX
Ранг риск-скорректированной доходности TCMSX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCMSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCMSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCMSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCMSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCMSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
PNSAX
Ранг риск-скорректированной доходности PNSAX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNSAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNSAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNSAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNSAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNSAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TCMSX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TCMSX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа PNSAX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCMSX и PNSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCMSX и PNSAX

Дивидендная доходность TCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как PNSAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund		2.10%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCMSX и PNSAX

Максимальная просадка TCMSX за все время составила -55.98%, что меньше максимальной просадки PNSAX в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMSX и PNSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TCMSX и PNSAX

Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что TCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...