Сравнение TCMSX с PNSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX).
TCMSX управляется TCM Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. PNSAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности TCMSX и PNSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCMSX и PNSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | -3.34% | 14.32% | 18.46% | 20.32% | -23.60% | 18.45% | 27.99% | 33.27% | -6.04% | 24.78% |
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | -0.28% | 8.91% | 22.98% | 22.87% | -28.10% | 14.38% | 47.65% | 37.60% | -2.46% | 20.19% |
Доходность по периодам
С начала года, TCMSX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у PNSAX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции TCMSX уступали акциям PNSAX по среднегодовой доходности: 13.03% против 13.98% соответственно.
TCMSX
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 13.03%
PNSAX
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCMSX и PNSAX
TCMSX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии PNSAX в 1.23%.
Доходность на риск
TCMSX vs. PNSAX — Ранг доходности на риск
TCMSX
PNSAX
Сравнение TCMSX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCMSX | PNSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.86 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.36 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.49 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 5.15 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCMSX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.86 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.60 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.42 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TCMSX и PNSAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCMSX и PNSAX
Дивидендная доходность TCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности PNSAX в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | 5.76% | 5.57% | 10.53% | 0.00% | 0.00% | 20.02% | 6.69% | 1.40% | 14.82% | 16.10% | 0.00% | 16.82% |
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | 0.43% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.27% | 4.87% | 1.93% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TCMSX и PNSAX
Максимальная просадка TCMSX за все время составила -55.98%, что меньше максимальной просадки PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMSX и PNSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCMSX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.98% | -69.47% | +13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.86% | -14.00% | -2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -38.77% | +4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -38.77% | -0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -9.70% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -23.68% | +11.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 4.05% | +4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCMSX и PNSAX
Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) имеют волатильность 10.40% и 10.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCMSX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 10.40% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.55% | 17.67% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.88% | 24.86% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.15% | 23.05% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.47% | 23.43% | +0.04% |