Сравнение TCMSX с FSSAX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TCMSX показывает доходность -7.95%, а FSSAX немного выше – -7.69%. За последние 10 лет акции TCMSX превзошли акции FSSAX по среднегодовой доходности: 12.47% против 10.94% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCMSX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FSSAX в 0.78%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TCMSX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSSAX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCMSX и FSSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TCMSX и FSSAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности FSSAX в 8.28%

Максимальная просадка TCMSX за все время составила -55.98%, что меньше максимальной просадки FSSAX в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMSX и FSSAX.

Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что TCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.