PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TCMSX с FSSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCMSX с FSSAX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX).

TCMSX управляется TCM Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. FSSAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCMSX или FSSAX.

Корреляция

Корреляция между TCMSX и FSSAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TCMSX и FSSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCMSX:

-0.44

FSSAX:

-0.06

Коэф-т Сортино

TCMSX:

-0.40

FSSAX:

0.03

Коэф-т Омега

TCMSX:

0.95

FSSAX:

1.00

Коэф-т Кальмара

TCMSX:

-0.29

FSSAX:

-0.07

Коэф-т Мартина

TCMSX:

-0.80

FSSAX:

-0.28

Индекс Язвы

TCMSX:

14.33%

FSSAX:

9.60%

Дневная вол-ть

TCMSX:

27.98%

FSSAX:

25.41%

Макс. просадка

TCMSX:

-60.13%

FSSAX:

-67.18%

Текущая просадка

TCMSX:

-30.19%

FSSAX:

-30.60%

Доходность по периодам

С начала года, TCMSX показывает доходность -11.59%, что значительно ниже, чем у FSSAX с доходностью -10.05%. За последние 10 лет акции TCMSX уступали акциям FSSAX по среднегодовой доходности: 1.37% против 1.69% соответственно.

TCMSX

С начала года

-11.59%

1 месяц

7.05%

6 месяцев

-24.55%

1 год

-12.23%

5 лет

4.09%

10 лет

1.37%

FSSAX

С начала года

-10.05%

1 месяц

9.08%

6 месяцев

-15.25%

1 год

-1.28%

5 лет

2.18%

10 лет

1.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TCMSX и FSSAX

TCMSX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FSSAX в 0.78%.

TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund
FSSAX
Franklin Small Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCMSX и FSSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TCMSX
Ранг риск-скорректированной доходности TCMSX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCMSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCMSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCMSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCMSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCMSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
FSSAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSSAX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSSAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TCMSX c FSSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TCMSX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа FSSAX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCMSX и FSSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCMSX и FSSAX

Дивидендная доходность TCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как FSSAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund		2.10%1.86%
FSSAX
Franklin Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCMSX и FSSAX

Максимальная просадка TCMSX за все время составила -60.13%, что меньше максимальной просадки FSSAX в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMSX и FSSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TCMSX и FSSAX

Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX) имеют волатильность 8.13% и 8.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...