Сравнение TCMSX с FSSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX).
TCMSX управляется TCM Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. FSSAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TCMSX и FSSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCMSX и FSSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | -3.34% | 14.32% | 18.46% | 20.32% | -23.60% | 18.45% | 27.99% | 33.27% | -6.04% | 24.78% |
FSSAX Franklin Small Cap Growth Fund | -3.86% | 7.88% | 13.02% | 31.05% | -30.29% | -0.24% | 41.68% | 42.14% | -3.08% | 21.32% |
Доходность по периодам
С начала года, TCMSX показывает доходность -3.34%, что значительно выше, чем у FSSAX с доходностью -3.86%. За последние 10 лет акции TCMSX превзошли акции FSSAX по среднегодовой доходности: 13.03% против 11.39% соответственно.
TCMSX
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 13.03%
FSSAX
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCMSX и FSSAX
TCMSX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FSSAX в 0.78%.
Доходность на риск
TCMSX vs. FSSAX — Ранг доходности на риск
TCMSX
FSSAX
Сравнение TCMSX c FSSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCMSX | FSSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.78 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.26 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.02 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 4.08 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCMSX | FSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.78 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.01 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.48 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.33 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между TCMSX и FSSAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCMSX и FSSAX
Дивидендная доходность TCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности FSSAX в 7.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | 5.76% | 5.57% | 10.53% | 0.00% | 0.00% | 20.02% | 6.69% | 1.40% | 14.82% | 16.10% | 0.00% | 16.82% |
FSSAX Franklin Small Cap Growth Fund | 7.95% | 7.64% | 0.00% | 0.00% | 0.54% | 16.49% | 9.31% | 12.17% | 22.72% | 1.77% | 0.00% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок TCMSX и FSSAX
Максимальная просадка TCMSX за все время составила -55.98%, что меньше максимальной просадки FSSAX в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMSX и FSSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCMSX | FSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.98% | -59.61% | +3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.86% | -14.18% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -42.58% | +7.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -42.80% | +3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -8.34% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -14.83% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 3.55% | +4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCMSX и FSSAX
Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что TCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCMSX | FSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 8.03% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.55% | 14.20% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.88% | 24.43% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.15% | 24.35% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.47% | 23.94% | -0.47% |