PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TCMSX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCMSX с VOO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

TCMSX управляется TCM Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCMSX или VOO.

Корреляция

Корреляция между TCMSX и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TCMSX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCMSX:

-0.19

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

TCMSX:

-0.05

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

TCMSX:

0.99

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

TCMSX:

-0.14

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

TCMSX:

-0.40

VOO:

2.18

Индекс Язвы

TCMSX:

10.83%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

TCMSX:

26.48%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

TCMSX:

-55.98%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TCMSX:

-20.50%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, TCMSX показывает доходность -11.59%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции TCMSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.66% против 12.42% соответственно.

TCMSX

С начала года

-11.59%

1 месяц

8.43%

6 месяцев

-18.52%

1 год

-5.21%

5 лет

10.47%

10 лет

9.66%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

15.86%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TCMSX и VOO

TCMSX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCMSX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TCMSX
Ранг риск-скорректированной доходности TCMSX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCMSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCMSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCMSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCMSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCMSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TCMSX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TCMSX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCMSX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCMSX и VOO

Дивидендная доходность TCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund		2.10%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TCMSX и VOO

Максимальная просадка TCMSX за все время составила -55.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TCMSX и VOO

Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что TCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...