Сравнение TCMSX с DEVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX).
TCMSX управляется TCM Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. DEVLX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности TCMSX и DEVLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCMSX и DEVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | -7.95% | 14.32% | 18.46% | 20.32% | -23.60% | 18.45% | 27.99% | 33.27% | -6.04% | 24.78% |
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 3.11% | 7.66% | 10.87% | 9.22% | -12.46% | 33.85% | -0.79% | 27.85% | -17.70% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, TCMSX показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у DEVLX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции TCMSX превзошли акции DEVLX по среднегодовой доходности: 12.47% против 8.78% соответственно.
TCMSX
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -12.47%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 12.47%
DEVLX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCMSX и DEVLX
TCMSX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии DEVLX в 1.11%.
Доходность на риск
TCMSX vs. DEVLX — Ранг доходности на риск
TCMSX
DEVLX
Сравнение TCMSX c DEVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCMSX | DEVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.84 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.30 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.06 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 4.11 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCMSX | DEVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.84 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.27 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.38 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.52 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между TCMSX и DEVLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCMSX и DEVLX
Дивидендная доходность TCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности DEVLX в 13.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | 6.05% | 5.57% | 10.53% | 0.00% | 0.00% | 20.02% | 6.69% | 1.40% | 14.82% | 16.10% | 0.00% | 16.82% |
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 13.34% | 13.76% | 12.67% | 7.54% | 4.37% | 4.43% | 1.37% | 4.29% | 8.80% | 1.34% | 0.52% | 7.01% |
Просадки
Сравнение просадок TCMSX и DEVLX
Максимальная просадка TCMSX за все время составила -55.98%, что меньше максимальной просадки DEVLX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMSX и DEVLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCMSX | DEVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.98% | -60.08% | +4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.86% | -13.91% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -24.80% | -9.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -46.48% | +7.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.86% | -8.37% | -8.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -8.32% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 3.58% | +4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCMSX и DEVLX
Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что TCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCMSX | DEVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 5.26% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.86% | 11.61% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.47% | 21.22% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 21.05% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 23.48% | -0.06% |