PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TCMSX с DEVLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCMSX с DEVLX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX).

TCMSX управляется TCM Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. DEVLX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCMSX или DEVLX.

Корреляция

Корреляция между TCMSX и DEVLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TCMSX и DEVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCMSX:

-0.44

DEVLX:

-0.01

Коэф-т Сортино

TCMSX:

-0.40

DEVLX:

0.26

Коэф-т Омега

TCMSX:

0.95

DEVLX:

1.03

Коэф-т Кальмара

TCMSX:

-0.29

DEVLX:

0.06

Коэф-т Мартина

TCMSX:

-0.80

DEVLX:

0.17

Индекс Язвы

TCMSX:

14.33%

DEVLX:

8.44%

Дневная вол-ть

TCMSX:

27.98%

DEVLX:

22.78%

Макс. просадка

TCMSX:

-60.13%

DEVLX:

-60.08%

Текущая просадка

TCMSX:

-30.19%

DEVLX:

-13.77%

Доходность по периодам

С начала года, TCMSX показывает доходность -11.59%, что значительно ниже, чем у DEVLX с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции TCMSX уступали акциям DEVLX по среднегодовой доходности: 1.37% против 6.65% соответственно.

TCMSX

С начала года

-11.59%

1 месяц

7.05%

6 месяцев

-24.55%

1 год

-12.23%

5 лет

4.09%

10 лет

1.37%

DEVLX

С начала года

-4.81%

1 месяц

9.21%

6 месяцев

-11.38%

1 год

-0.05%

5 лет

15.44%

10 лет

6.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TCMSX и DEVLX

TCMSX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии DEVLX в 1.11%.

DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund
TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCMSX и DEVLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TCMSX
Ранг риск-скорректированной доходности TCMSX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCMSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCMSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCMSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCMSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCMSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
DEVLX
Ранг риск-скорректированной доходности DEVLX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEVLX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVLX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVLX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVLX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVLX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TCMSX c DEVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TCMSX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа DEVLX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCMSX и DEVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCMSX и DEVLX

Дивидендная доходность TCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности DEVLX в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund		2.10%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		1.29%1.23%2.81%0.77%0.37%0.68%0.95%0.84%0.40%0.52%0.71%0.34%

Просадки

Сравнение просадок TCMSX и DEVLX

Максимальная просадка TCMSX за все время составила -60.13%, примерно равная максимальной просадке DEVLX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMSX и DEVLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TCMSX и DEVLX

Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что TCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...