Сравнение TCMSX с DEVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX).
TCMSX управляется TCM Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. DEVLX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCMSX или DEVLX.
Основные характеристики
| TCMSX | DEVLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.52% | 19.08% |
| Дох-ть за 1 год | 52.00% | 32.36% |
| Дох-ть за 3 года | -2.44% | 0.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.72% | 5.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.58% | 4.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 1.54 |
| Коэф-т Сортино | 3.35 | 2.19 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.29 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 14.80 | 7.46 |
| Индекс Язвы | 3.40% | 4.12% |
| Дневная вол-ть | 20.12% | 20.02% |
| Макс. просадка | -60.13% | -63.90% |
| Текущая просадка | -7.47% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между TCMSX и DEVLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TCMSX и DEVLX
С начала года, TCMSX показывает доходность 28.52%, что значительно выше, чем у DEVLX с доходностью 19.08%. За последние 10 лет акции TCMSX уступали акциям DEVLX по среднегодовой доходности: 3.58% против 4.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCMSX и DEVLX
TCMSX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии DEVLX в 1.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TCMSX c DEVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCMSX и DEVLX
TCMSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DEVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 2.36% | 2.81% | 0.77% | 0.37% | 0.68% | 0.95% | 0.84% | 0.40% | 0.52% | 0.71% | 0.34% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок TCMSX и DEVLX
Максимальная просадка TCMSX за все время составила -60.13%, что меньше максимальной просадки DEVLX в -63.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMSX и DEVLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TCMSX и DEVLX
Текущая волатильность для Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) составляет 6.58%, в то время как у Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что TCMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.