Сравнение TCMSX с OBMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).
TCMSX управляется TCM Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности TCMSX и OBMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCMSX и OBMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | -3.34% | 14.32% | 18.46% | 20.32% | -23.60% | 18.45% | 27.99% | 33.27% | -6.04% | 24.78% |
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 13.51% | 14.70% | 22.82% | 18.87% | -10.57% | 53.20% | 29.91% | 21.94% | -12.04% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, TCMSX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции TCMSX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 13.03% против 19.20% соответственно.
TCMSX
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 13.03%
OBMCX
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 49.08%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 19.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCMSX и OBMCX
TCMSX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.
Доходность на риск
TCMSX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск
TCMSX
OBMCX
Сравнение TCMSX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCMSX | OBMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.82 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.42 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 3.82 | -3.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 13.69 | -12.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCMSX | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.82 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.57 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.75 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.42 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TCMSX и OBMCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCMSX и OBMCX
Дивидендная доходность TCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности OBMCX в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | 5.76% | 5.57% | 10.53% | 0.00% | 0.00% | 20.02% | 6.69% | 1.40% | 14.82% | 16.10% | 0.00% | 16.82% |
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 1.24% | 1.41% | 2.53% | 0.00% | 1.37% | 24.35% | 0.00% | 0.00% | 19.67% | 11.76% | 0.05% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок TCMSX и OBMCX
Максимальная просадка TCMSX за все время составила -55.98%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMSX и OBMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCMSX | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.98% | -68.24% | +12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.86% | -12.68% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -28.11% | -6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -50.04% | +10.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -5.04% | -7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -16.51% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 3.54% | +4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCMSX и OBMCX
Текущая волатильность для Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) составляет 10.40%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что TCMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCMSX | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 12.02% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.55% | 19.34% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.88% | 27.49% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.15% | 26.14% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.47% | 25.73% | -2.26% |