PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCMSX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCMSX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

TCMSX управляется TCM Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TCMSX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCMSX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund		-3.34%14.32%18.46%20.32%-23.60%18.45%27.99%33.27%-6.04%24.78%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, TCMSX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции TCMSX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 13.03% против 14.90% соответственно.

TCMSX

1 день
5.01%
1 месяц
-8.78%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
0.84%
1 год
24.63%
3 года*
13.91%
5 лет*
5.21%
10 лет*
13.03%

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Small Cap Growth Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с TCMSX:
TCMSX с PNSAXTCMSX с DEVLXTCMSX с FSSAXTCMSX с FOCSXTCMSX с FCPGXTCMSX с VOOTCMSX с VXUS
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий TCMSX и NESGX

TCMSX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

TCMSX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCMSX
Ранг доходности на риск TCMSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCMSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCMSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCMSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCMSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCMSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCMSX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCMSXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.58

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.17

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

3.11

-2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

10.44

-9.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCMSX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCMSX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCMSX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCMSXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.58

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.04

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.52

-0.08

Корреляция

Корреляция между TCMSX и NESGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCMSX и NESGX

Дивидендная доходность TCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund		5.76%5.57%10.53%0.00%0.00%20.02%6.69%1.40%14.82%16.10%0.00%16.82%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок TCMSX и NESGX

Максимальная просадка TCMSX за все время составила -55.98%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMSX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCMSXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.98%

-50.29%

-5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-17.27%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.60%

-50.05%

+15.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.29%

-50.29%

+11.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-4.31%

-8.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-11.74%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

5.14%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TCMSX и NESGX

Текущая волатильность для Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) составляет 10.40%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что TCMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCMSXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.40%

12.14%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.55%

23.43%

-5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.88%

35.37%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.15%

29.13%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

25.56%

-2.09%