PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCMSX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCMSX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

TCMSX управляется TCM Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности TCMSX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCMSX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund		-3.34%14.32%18.46%20.32%-23.60%18.45%27.99%33.27%-6.04%24.78%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, TCMSX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции TCMSX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 13.03% против 18.04% соответственно.

TCMSX

1 день
5.01%
1 месяц
-8.78%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
0.84%
1 год
24.63%
3 года*
13.91%
5 лет*
5.21%
10 лет*
13.03%

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Small Cap Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с TCMSX:
TCMSX с PNSAXTCMSX с DEVLXTCMSX с FSSAXTCMSX с FOCSXTCMSX с FCPGXTCMSX с VOOTCMSX с VXUS
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий TCMSX и NEAGX

TCMSX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

TCMSX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCMSX
Ранг доходности на риск TCMSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCMSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCMSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCMSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCMSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCMSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCMSX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCMSXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.14

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.71

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

4.27

-3.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

15.19

-14.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCMSX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCMSX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCMSX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCMSXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.14

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.62

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.76

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.59

-0.14

Корреляция

Корреляция между TCMSX и NEAGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCMSX и NEAGX

Дивидендная доходность TCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности NEAGX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund		5.76%5.57%10.53%0.00%0.00%20.02%6.69%1.40%14.82%16.10%0.00%16.82%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок TCMSX и NEAGX

Максимальная просадка TCMSX за все время составила -55.98%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMSX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCMSXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.98%

-41.80%

-14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-14.01%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.60%

-36.31%

+1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.29%

-36.31%

-2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-7.75%

-4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-8.72%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

3.93%

+4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TCMSX и NEAGX

Текущая волатильность для Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) составляет 10.40%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что TCMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCMSXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.40%

11.64%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.55%

19.84%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.88%

28.93%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.15%

24.33%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

23.90%

-0.43%