PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCMSX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCMSX с HRSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

TCMSX управляется TCM Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности TCMSX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCMSX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund		-3.34%14.32%18.46%20.32%-23.60%18.45%27.99%33.27%-6.04%24.78%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%

Доходность по периодам

С начала года, TCMSX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции TCMSX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 13.03% против 17.50% соответственно.

TCMSX

1 день
5.01%
1 месяц
-8.78%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
0.84%
1 год
24.63%
3 года*
13.91%
5 лет*
5.21%
10 лет*
13.03%

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Small Cap Growth Fund

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с TCMSX:
TCMSX с PNSAXTCMSX с DEVLXTCMSX с FSSAXTCMSX с FOCSXTCMSX с FCPGXTCMSX с VOOTCMSX с VXUS
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX

Сравнение комиссий TCMSX и HRSMX

TCMSX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии HRSMX в 1.09%.

HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

TCMSX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCMSX
Ранг доходности на риск TCMSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCMSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCMSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCMSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCMSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCMSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCMSX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCMSXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.79

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.38

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

3.49

-3.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

13.94

-12.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCMSX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCMSX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCMSX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCMSXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.79

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.40

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.68

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.53

-0.08

Корреляция

Корреляция между TCMSX и HRSMX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCMSX и HRSMX

Дивидендная доходность TCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности HRSMX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund		5.76%5.57%10.53%0.00%0.00%20.02%6.69%1.40%14.82%16.10%0.00%16.82%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок TCMSX и HRSMX

Максимальная просадка TCMSX за все время составила -55.98%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMSX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCMSXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.98%

-64.92%

+8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-14.89%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.60%

-38.49%

+3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.29%

-40.74%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-7.21%

-5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-13.16%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

3.73%

+4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TCMSX и HRSMX

Текущая волатильность для Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) составляет 10.40%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что TCMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCMSXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.40%

12.35%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.55%

21.73%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.88%

30.18%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.15%

27.18%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

25.82%

-2.35%