Сравнение TCMSX с AVSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC).
TCMSX управляется TCM Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TCMSX и AVSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCMSX и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | -7.95% | 14.32% | 18.46% | 20.32% | -18.63% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 6.21% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -11.72% |
Доходность по периодам
С начала года, TCMSX показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 6.21%.
TCMSX
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -12.47%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 12.47%
AVSC
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCMSX и AVSC
TCMSX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.
Доходность на риск
TCMSX vs. AVSC — Ранг доходности на риск
TCMSX
AVSC
Сравнение TCMSX c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCMSX | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.31 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.92 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 2.21 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 8.53 | -8.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCMSX | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.31 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.31 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между TCMSX и AVSC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCMSX и AVSC
Дивидендная доходность TCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности AVSC в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | 6.05% | 5.57% | 10.53% | 0.00% | 0.00% | 20.02% | 6.69% | 1.40% | 14.82% | 16.10% | 0.00% | 16.82% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.02% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TCMSX и AVSC
Максимальная просадка TCMSX за все время составила -55.98%, что больше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMSX и AVSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCMSX | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.98% | -28.40% | -27.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.86% | -13.45% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.86% | -4.50% | -12.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -7.63% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 3.50% | +4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCMSX и AVSC
Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что TCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCMSX | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 6.08% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.86% | 13.18% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.47% | 23.15% | +5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 22.60% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 22.60% | +0.82% |