PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCMD с FN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TCMD с FN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TCMD (Tactile Systems Technology, Inc.) and FN (Fabrinet) are both stocks. TCMD operates in Medical Devices (Healthcare), while FN operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, TCMD returned -13.39%/yr vs 50.58%/yr for FN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TCMD и FN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) и Fabrinet (FN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCMD показывает доходность -15.97%, что значительно ниже, чем у FN с доходностью 59.24%.

TCMD

1 день
-0.16%
1 месяц
8.65%
С начала года
-15.97%
6 месяцев
-7.55%
1 год
137.06%
3 года*
1.64%
5 лет*
-13.39%
10 лет*
—

FN

1 день
3.41%
1 месяц
1.00%
С начала года
59.24%
6 месяцев
62.08%
1 год
202.25%
3 года*
84.79%
5 лет*
50.58%
10 лет*
34.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCMD и FN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCMD
Tactile Systems Technology, Inc.		-15.97%69.29%19.79%24.56%-39.67%-57.65%-33.43%48.21%57.18%76.60%
FN
Fabrinet		59.24%107.06%15.53%48.44%8.23%52.69%19.66%26.37%78.78%-28.78%

Correlation

The correlation between TCMD and FN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г.

0.27

The correlation between TCMD and FN shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TCMD:

$549.81M

FN:

$26.26B

EPS

TCMD:

$0.89

FN:

$11.65

Коэффициент P/E

TCMD:

27.42

FN:

62.25

Коэффициент PEG

TCMD:

0.69

FN:

2.67

Коэффициент P/S

TCMD:

1.62

FN:

6.19

Коэффициент P/B

TCMD:

2.52

FN:

11.39

Общая выручка (12 мес.)

TCMD:

$343.52M

FN:

$4.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

TCMD:

$254.06M

FN:

$509.75M

EBITDA (12 мес.)

TCMD:

$38.53M

FN:

$422.55M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tactile Systems Technology, Inc.

Fabrinet

Часто сравнивают с TCMD:
TCMD с INSPTCMD с MDTTCMD с CMCTCMD с UMCTCMD с GMEDTCMD с AVAVTCMD с PRG
Часто сравнивают с FN:
FN с CLSFN с JBLFN с NVMIFN с UNHFN с MPWRFN с KEFN с COST

Доходность на риск

TCMD vs. FN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCMD
Ранг доходности на риск TCMD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCMD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCMD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCMD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCMD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCMD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FN
Ранг доходности на риск FN: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCMD c FN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) и Fabrinet (FN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCMDFNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
3.12

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.07

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.41

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

9.90

-5.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

24.13

-13.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCMD vs. FN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCMD на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа FN равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCMD и FN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCMDFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

3.12

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.96

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.61

-0.46

Просадки

Сравнение просадок TCMD и FN

Максимальная просадка TCMD за все время составила -91.41%, что больше максимальной просадки FN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMD и FN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCMDFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.41%

-70.46%

-20.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.13%

-20.55%

-11.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.25%

-37.47%

-25.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.51%

-38.70%

-49.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.06%

-2.88%

-65.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.35%

-22.59%

-26.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.69%

8.42%

+4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TCMD и FN

Текущая волатильность для Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) составляет 14.87%, в то время как у Fabrinet (FN) волатильность равна 24.65%. Это указывает на то, что TCMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCMDFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.87%

24.65%

-9.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.65%

54.16%

-18.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.76%

65.29%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.48%

53.25%

+7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.62%

48.08%

+8.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCMD и FN

Ни TCMD, ни FN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TCMD и FN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tactile Systems Technology, Inc. и Fabrinet. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
75.27M
1.21B
(TCMD) Общая выручка
(FN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TCMD и FN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tactile Systems Technology, Inc. и Fabrinet.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
68.7%
11.9%
Активы портфеля
TCMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tactile Systems Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.71M при выручке в 75.27M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

FN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 144.34M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.

TCMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tactile Systems Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.53M при выручке в 75.27M, что соответствует операционной рентабельности -2.0%.

FN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 120.04M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

TCMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tactile Systems Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.76M при выручке в 75.27M, что соответствует чистой рентабельности -2.3%.

FN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 128.18M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

Часто задаваемые вопросы

TCMD and FN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FN has higher volatility (24.65%) compared to TCMD (14.87%). In terms of maximum drawdown, TCMD dropped -91.41% vs FN's -70.46%.

FN currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCMD и FN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор