Сравнение FN с NVMI
FN (Fabrinet) and NVMI (Nova Ltd) are both stocks. Both are in the Technology sector — FN in Electronic Components, NVMI in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, FN returned 34.71%/yr vs 46.26%/yr for NVMI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FN и NVMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FN показывает доходность 59.24%, а NVMI немного выше – 61.41%. За последние 10 лет акции FN уступали акциям NVMI по среднегодовой доходности: 34.71% против 46.26% соответственно.
FN
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 59.24%
- 6 месяцев
- 62.08%
- 1 год
- 202.25%
- 3 года*
- 84.79%
- 5 лет*
- 50.58%
- 10 лет*
- 34.71%
NVMI
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 7.67%
- С начала года
- 61.41%
- 6 месяцев
- 64.32%
- 1 год
- 152.74%
- 3 года*
- 67.94%
- 5 лет*
- 38.84%
- 10 лет*
- 46.26%
Сравнение доходности по годам FN и NVMI
Correlation
The correlation between FN and NVMI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2010 г. | 0.41 |
The correlation between FN and NVMI shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FN:
$26.26B
NVMI:
$18.25B
FN:
$11.65
NVMI:
$7.94
FN:
62.25
NVMI:
66.74
FN:
2.67
NVMI:
2.31
FN:
6.19
NVMI:
19.50
FN:
11.39
NVMI:
13.16
FN:
$4.24B
NVMI:
$902.53M
FN:
$509.75M
NVMI:
$518.59M
FN:
$422.55M
NVMI:
$293.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FN vs. NVMI — Ранг доходности на риск
FN
NVMI
Сравнение FN c NVMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fabrinet (FN) и Nova Ltd (NVMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FN | NVMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.40 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.90 | 7.13 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.13 | 19.29 | +4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FN | NVMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 2.95 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.83 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 1.08 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.21 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок FN и NVMI
Максимальная просадка FN за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки NVMI в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FN и NVMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FN | NVMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -98.22% | +27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.55% | -21.56% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.47% | -40.79% | +3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.70% | -52.76% | +14.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.11% | -52.76% | +1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -4.69% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.59% | -51.81% | +29.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 7.95% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FN и NVMI
Fabrinet (FN) имеет более высокую волатильность в 24.65% по сравнению с Nova Ltd (NVMI) с волатильностью 22.17%. Это указывает на то, что FN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FN | NVMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.65% | 22.17% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.16% | 39.24% | +14.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.29% | 52.03% | +13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.25% | 47.05% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.08% | 43.15% | +4.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FN и NVMI
Ни FN, ни NVMI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FN и NVMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fabrinet и Nova Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FN и NVMI
FN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 144.34M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
NVMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о валовой прибыли в 135.69M при выручке в 235.31M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
FN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 120.04M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
NVMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила об операционной прибыли в 70.84M при выручке в 235.31M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
FN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 128.18M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
NVMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о чистой прибыли в 69.26M при выручке в 235.31M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
Часто задаваемые вопросы
FN and NVMI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FN has higher volatility (24.65%) compared to NVMI (22.17%). In terms of maximum drawdown, FN dropped -70.46% vs NVMI's -98.22%.
FN currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FN и NVMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор