Сравнение FN с NVMI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FN с NVMI

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fabrinet (FN) и Nova Ltd (NVMI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FN или NVMI.

Корреляция

Корреляция между FN и NVMI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FN и NVMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fabrinet (FN) и Nova Ltd (NVMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NVMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FN:

0.34

NVMI:

1.37

Коэф-т Сортино

FN:

0.83

NVMI:

1.92

Коэф-т Омега

FN:

1.11

NVMI:

1.27

Коэф-т Кальмара

FN:

0.69

NVMI:

2.49

Коэф-т Мартина

FN:

1.35

NVMI:

5.27

Индекс Язвы

FN:

14.23%

NVMI:

13.94%

Дневная вол-ть

FN:

56.38%

NVMI:

53.36%

Макс. просадка

FN:

-70.46%

NVMI:

-98.22%

Текущая просадка

FN:

-11.95%

NVMI:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FN:

$8.67B

NVMI:

$7.93B

EPS

FN:

$8.94

NVMI:

$5.76

Цена/прибыль

FN:

26.94

NVMI:

47.41

PEG коэффициент

FN:

1.19

NVMI:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

FN:

$3.12B

NVMI:

$477.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

FN:

$383.37M

NVMI:

$277.16M

EBITDA (12 мес.)

FN:

$394.67M

NVMI:

$145.15M

Доходность по периодам

С начала года, FN показывает доходность 9.52%, что значительно ниже, чем у NVMI с доходностью 38.65%. За последние 10 лет акции FN уступали акциям NVMI по среднегодовой доходности: 30.51% против 37.45% соответственно.

С начала года

9.52%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

-10.14%

1 год

22.43%

5 лет

30.80%

10 лет

30.51%

NVMI

С начала года

38.65%

1 месяц

11.50%

6 месяцев

18.38%

1 год

61.63%

5 лет

48.04%

10 лет

37.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FN и NVMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVMI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FN c NVMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fabrinet (FN) и Nova Ltd (NVMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVMI

Показатель коэффициента Шарпа FN на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа NVMI равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FN и NVMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NVMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FN и NVMI

Ни FN, ни NVMI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FN и NVMI

Максимальная просадка FN за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки NVMI в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FN и NVMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NVMI

Волатильность

Сравнение волатильности FN и NVMI

Fabrinet (FN) имеет более высокую волатильность в 30.84% по сравнению с Nova Ltd (NVMI) с волатильностью 18.47%. Это указывает на то, что FN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NVMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FN и NVMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fabrinet и Nova Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FN с NVMI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FN и NVMI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FN и NVMI

FN

NVMI

Сравнение FN c NVMI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FN и NVMI

Просадки

Сравнение просадок FN и NVMI

Волатильность

Сравнение волатильности FN и NVMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FN и NVMI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество