Сравнение FN с NVMI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FN с NVMI

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fabrinet (FN) и Nova Ltd (NVMI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FN или NVMI.

Корреляция

Корреляция между FN и NVMI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FN и NVMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fabrinet (FN) и Nova Ltd (NVMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NVMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FN:

0.10

NVMI:

-0.00

Коэф-т Сортино

FN:

0.58

NVMI:

0.41

Коэф-т Омега

FN:

1.08

NVMI:

1.05

Коэф-т Кальмара

FN:

0.17

NVMI:

-0.01

Коэф-т Мартина

FN:

0.39

NVMI:

-0.01

Индекс Язвы

FN:

16.21%

NVMI:

17.29%

Дневная вол-ть

FN:

63.06%

NVMI:

58.97%

Макс. просадка

FN:

-70.46%

NVMI:

-98.22%

Текущая просадка

FN:

-32.85%

NVMI:

-35.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FN:

$6.72B

NVMI:

$5.14B

EPS

FN:

$8.80

NVMI:

$5.74

Коэффициент P/E

FN:

20.87

NVMI:

30.60

Коэффициент PEG

FN:

1.19

NVMI:

0.00

Коэффициент P/S

FN:

2.15

NVMI:

7.65

Коэффициент P/B

FN:

3.59

NVMI:

5.51

Общая выручка (12 мес.)

FN:

$2.39B

NVMI:

$530.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

FN:

$295.24M

NVMI:

$303.83M

EBITDA (12 мес.)

FN:

$298.87M

NVMI:

$167.08M

Доходность по периодам

С начала года, FN показывает доходность -16.47%, что значительно ниже, чем у NVMI с доходностью -10.83%. За последние 10 лет акции FN уступали акциям NVMI по среднегодовой доходности: 25.75% против 31.30% соответственно.

С начала года

-16.47%

1 месяц

-18.20%

6 месяцев

-24.43%

1 год

11.17%

5 лет

24.52%

10 лет

25.75%

NVMI

С начала года

-10.83%

1 месяц

-10.16%

6 месяцев

-4.66%

1 год

3.31%

5 лет

36.81%

10 лет

31.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FN и NVMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVMI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FN c NVMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fabrinet (FN) и Nova Ltd (NVMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FN: 0.10

NVMI: -0.00

Коэффициент Сортино

FN: 0.58

NVMI: 0.41

Коэффициент Омега

FN: 1.08

NVMI: 1.05

Коэффициент Кальмара

FN: 0.17

NVMI: -0.01

Коэффициент Мартина

FN: 0.39

NVMI: -0.01

Показатель коэффициента Шарпа FN на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа NVMI равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FN и NVMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NVMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FN и NVMI

Ни FN, ни NVMI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FN и NVMI

Максимальная просадка FN за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки NVMI в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FN и NVMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NVMI

Волатильность

Сравнение волатильности FN и NVMI

Fabrinet (FN) имеет более высокую волатильность в 27.31% по сравнению с Nova Ltd (NVMI) с волатильностью 24.10%. Это указывает на то, что FN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NVMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FN и NVMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fabrinet и Nova Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FN с NVMI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FN и NVMI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FN и NVMI

FN

NVMI

Сравнение FN c NVMI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FN и NVMI

Просадки

Сравнение просадок FN и NVMI

Волатильность

Сравнение волатильности FN и NVMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FN и NVMI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество