PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TCMD с CMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TCMD с CMC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TCMD (Tactile Systems Technology, Inc.) and CMC (Commercial Metals Company) are both stocks. TCMD operates in Medical Devices (Healthcare), while CMC operates in Steel (Basic Materials). Over the past 5 years, TCMD returned -8.76%/yr vs 18.75%/yr for CMC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TCMD и CMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) и Commercial Metals Company (CMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCMD показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у CMC с доходностью -3.22%.

TCMD

1 день
2.83%
1 месяц
11.28%
6 месяцев
-3.54%
С начала года
1.41%
1 год
200.41%
3 года*
4.99%
5 лет*
-8.76%
10 лет*
—

CMC

1 день
-1.50%
1 месяц
-13.14%
6 месяцев
-11.62%
С начала года
-3.22%
1 год
31.13%
3 года*
7.78%
5 лет*
18.75%
10 лет*
16.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCMD и CMC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCMD
Tactile Systems Technology, Inc.		1.41%69.29%19.79%24.56%-39.67%-57.65%-33.43%48.21%57.18%76.60%
CMC
Commercial Metals Company		-3.22%41.52%0.41%4.99%35.05%79.83%-5.45%42.81%-23.17%0.33%

Correlation

The correlation between TCMD and CMC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TCMD:

$663.38M

CMC:

$7.35B

EPS

TCMD:

$0.89

CMC:

$5.30

Коэффициент P/E

TCMD:

32.90

CMC:

12.53

Коэффициент PEG

TCMD:

0.83

CMC:

1.20

Коэффициент P/S

TCMD:

1.94

CMC:

0.84

Коэффициент P/B

TCMD:

3.05

CMC:

1.64

Общая выручка (12 мес.)

TCMD:

$343.52M

CMC:

$8.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

TCMD:

$254.06M

CMC:

$392.81M

EBITDA (12 мес.)

TCMD:

$38.53M

CMC:

$865.35M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tactile Systems Technology, Inc.

Commercial Metals Company

Часто сравнивают с TCMD:
TCMD с INSPTCMD с MDTTCMD с UMCTCMD с GMEDTCMD с FNTCMD с PRGTCMD с AVAV
Часто сравнивают с CMC:
CMC с NUECMC с STLDCMC с CFCMC с BCCCMC с FMILCMC с GGBCMC с SPY

Доходность на риск

TCMD vs. CMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCMD
Ранг доходности на риск TCMD: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCMD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCMD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCMD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCMD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCMD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CMC
Ранг доходности на риск CMC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCMD c CMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) и Commercial Metals Company (CMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCMDCMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
0.86

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.67
1.37

+3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.16

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.28

1.04

+5.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

2.58

+12.03

TCMD vs. CMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCMD на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа CMC равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCMD и CMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCMD и CMC

Максимальная просадка TCMD за все время составила -91.41%, что больше максимальной просадки CMC в -83.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMD и CMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCMDCMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.41%

-83.77%

-7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.13%

-29.96%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.34%

-37.63%

-24.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.69%

-37.63%

-49.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.45%

-19.68%

-41.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.49%

-23.50%

-25.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.78%

12.08%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TCMD и CMC

Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) и Commercial Metals Company (CMC) имеют волатильность 14.53% и 14.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCMDCMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.53%

14.68%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.09%

27.61%

+8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.79%

36.51%

+30.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.65%

35.95%

+24.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.54%

39.89%

+16.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCMD и CMC

TCMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMC
Commercial Metals Company		1.14%1.04%1.41%1.28%1.20%1.38%2.34%2.16%3.00%2.25%2.20%3.51%
TCMD
Tactile Systems Technology, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TCMD и CMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tactile Systems Technology, Inc. и Commercial Metals Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
75.27M
2.48B
(TCMD) Общая выручка
(CMC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TCMD и CMC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tactile Systems Technology, Inc. и Commercial Metals Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
68.7%
-32.0%
Активы портфеля
TCMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tactile Systems Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.71M при выручке в 75.27M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

CMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commercial Metals Company сообщила о валовой прибыли в -795.04M при выручке в 2.48B, что соответствует валовой рентабельности в -32.0%.

TCMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tactile Systems Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.53M при выручке в 75.27M, что соответствует операционной рентабельности -2.0%.

CMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commercial Metals Company сообщила об операционной прибыли в -366.25M при выручке в 2.48B, что соответствует операционной рентабельности -14.8%.

TCMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tactile Systems Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.76M при выручке в 75.27M, что соответствует чистой рентабельности -2.3%.

CMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commercial Metals Company сообщила о чистой прибыли в 173.02M при выручке в 2.48B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

Часто задаваемые вопросы

TCMD and CMC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMC has higher volatility (14.68%) compared to TCMD (14.53%). In terms of maximum drawdown, TCMD dropped -91.41% vs CMC's -83.77%.

TCMD currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCMD и CMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор