Сравнение TCMD с AVAV
TCMD (Tactile Systems Technology, Inc.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. TCMD operates in Medical Devices (Healthcare), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, TCMD returned -13.72%/yr vs 5.55%/yr for AVAV. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCMD и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCMD показывает доходность -8.79%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -38.37%.
TCMD
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- -8.79%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- 160.08%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- -13.72%
- 10 лет*
- —
AVAV
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -14.43%
- С начала года
- -38.37%
- 6 месяцев
- -42.91%
- 1 год
- -22.04%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 17.59%
Сравнение доходности по годам TCMD и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMD Tactile Systems Technology, Inc. | -8.79% | 69.29% | 19.79% | 24.56% | -39.67% | -57.65% | -33.43% | 48.21% | 57.18% | 76.60% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -38.37% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
Correlation
The correlation between TCMD and AVAV is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
TCMD:
$596.74M
AVAV:
$7.27B
TCMD:
$0.89
AVAV:
-$4.63
TCMD:
1.76
AVAV:
6.06
TCMD:
2.74
AVAV:
1.70
TCMD:
$343.52M
AVAV:
$1.19B
TCMD:
$254.06M
AVAV:
$104.63M
TCMD:
$38.53M
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCMD vs. AVAV — Ранг доходности на риск
TCMD
AVAV
Сравнение TCMD c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCMD | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.01 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.01 | -0.35 | +5.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | -0.62 | +12.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCMD и AVAV
Максимальная просадка TCMD за все время составила -91.41%, что больше максимальной просадки AVAV в -63.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMD и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCMD | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.41% | -63.62% | -27.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.13% | -63.62% | +31.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.25% | -63.62% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.51% | -63.62% | -24.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.33% | -63.62% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.42% | -28.75% | -20.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.55% | 35.68% | -22.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCMD и AVAV
Текущая волатильность для Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) составляет 9.56%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 28.83%. Это указывает на то, что TCMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCMD | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 28.83% | -19.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.34% | 58.84% | -23.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.82% | 75.05% | -9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.53% | 56.27% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.55% | 52.19% | +4.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCMD и AVAV
Ни TCMD, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCMD и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tactile Systems Technology, Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TCMD and AVAV have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (28.83%) compared to TCMD (9.56%). In terms of maximum drawdown, TCMD dropped -91.41% vs AVAV's -63.62%.
TCMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCMD и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор