PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FN с COST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FN с COST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fabrinet (FN) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Доходность

Сравнение доходности FN и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fabrinet (FN) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FN и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FN
Fabrinet		17.51%107.06%15.53%48.44%8.23%52.69%19.66%26.37%78.78%-28.78%
COST
Costco Wholesale Corporation		15.72%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Фундаментальные показатели

EPS

FN:

$10.36

COST:

$25.63

Коэффициент P/E

FN:

51.65

COST:

38.88

Коэффициент PEG

FN:

2.21

COST:

3.04

Коэффициент P/S

FN:

4.96

COST:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

FN:

$3.89B

COST:

$286.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

FN:

$467.60M

COST:

$19.33B

EBITDA (12 мес.)

FN:

$458.04M

COST:

$12.73B

Доходность по периодам

С начала года, FN показывает доходность 17.51%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции FN превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 32.45% против 22.28% соответственно.

FN

1 день
2.58%
1 месяц
-7.98%
С начала года
17.51%
6 месяцев
44.08%
1 год
171.54%
3 года*
65.15%
5 лет*
42.40%
10 лет*
32.45%

COST

1 день
0.01%
1 месяц
-0.62%
С начала года
15.72%
6 месяцев
8.94%
1 год
4.99%
3 года*
27.83%
5 лет*
24.29%
10 лет*
22.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fabrinet

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с FN:
FN с CLSFN с NVMIFN с JBLFN с UNHFN с MPWRFN с KEFN с SPY
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

FN vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FN
Ранг доходности на риск FN: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FN: 9797
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FN c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fabrinet (FN) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNCOSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

0.25

+2.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

0.50

+2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.06

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.31

0.31

+8.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.66

0.61

+20.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FN vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FN на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа COST равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FN и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

0.25

+2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.08

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

1.02

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.59

-0.02

Корреляция

Корреляция между FN и COST составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FN и COST

FN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FN
Fabrinet		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.52%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Просадки

Сравнение просадок FN и COST

Максимальная просадка FN за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FN и COST.

Загрузка...

Показатели просадок

FNCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.46%

-53.39%

-17.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.55%

-19.35%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.70%

-31.40%

-7.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.11%

-31.40%

-19.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.15%

-6.95%

-6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.78%

-13.40%

-9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.27%

9.67%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FN и COST

Fabrinet (FN) имеет более высокую волатильность в 28.45% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что FN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.45%

4.38%

+24.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.88%

13.33%

+37.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.24%

20.08%

+45.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.80%

22.51%

+29.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.40%

21.90%

+25.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FN и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fabrinet и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.13B
69.60B
(FN) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FN и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fabrinet и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
12.2%
-12.6%
Активы портфеля
FN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 137.68M при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 12.2%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.

FN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 114.40M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

FN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 112.63M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.