PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FN с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FN с UNH

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fabrinet (FN) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FN или UNH.

Корреляция

Корреляция между FN и UNH составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FN и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fabrinet (FN) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FN:

-0.11

UNH:

-0.64

Коэф-т Сортино

FN:

0.37

UNH:

-0.58

Коэф-т Омега

FN:

1.05

UNH:

0.90

Коэф-т Кальмара

FN:

-0.09

UNH:

-0.59

Коэф-т Мартина

FN:

-0.18

UNH:

-1.66

Индекс Язвы

FN:

17.46%

UNH:

13.75%

Дневная вол-ть

FN:

63.36%

UNH:

37.48%

Макс. просадка

FN:

-70.46%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

FN:

-25.92%

UNH:

-38.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FN:

$7.46B

UNH:

$345.29B

EPS

FN:

$8.98

UNH:

$23.89

Коэффициент P/E

FN:

22.56

UNH:

15.93

Коэффициент PEG

FN:

1.19

UNH:

0.84

Коэффициент P/S

FN:

2.23

UNH:

0.85

Коэффициент P/B

FN:

3.91

UNH:

3.73

Общая выручка (12 мес.)

FN:

$3.26B

UNH:

$407.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

FN:

$397.42M

UNH:

$87.53B

EBITDA (12 мес.)

FN:

$326.13M

UNH:

$31.08B

Доходность по периодам

С начала года, FN показывает доходность -7.85%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -24.43%. За последние 10 лет акции FN превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 27.19% против 14.41% соответственно.

FN

С начала года

-7.85%

1 месяц

10.84%

6 месяцев

-25.25%

1 год

-9.03%

5 лет

27.00%

10 лет

27.19%

UNH

С начала года

-24.43%

1 месяц

-35.96%

6 месяцев

-37.69%

1 год

-24.59%

5 лет

7.27%

10 лет

14.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FN и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FN
Ранг риск-скорректированной доходности FN, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FN c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fabrinet (FN) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FN на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FN и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FN и UNH

FN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FN
Fabrinet		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.21%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок FN и UNH

Максимальная просадка FN за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FN и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FN и UNH

Текущая волатильность для Fabrinet (FN) составляет 18.61%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 26.00%. Это указывает на то, что FN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FN и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fabrinet и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
871.80M
109.58B
(FN) Общая выручка
(UNH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FN и UNH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fabrinet и UnitedHealth Group Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
11.7%
21.7%
(FN) Валовая рентабельность
(UNH) Валовая рентабельность
FN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 102.18M при выручке в 871.80M, что соответствует валовой рентабельности в 11.7%.

UNH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 23.77B при выручке в 109.58B, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.

FN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 78.86M при выручке в 871.80M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

UNH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 9.12B при выручке в 109.58B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

FN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 81.29M при выручке в 871.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

UNH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.29B при выручке в 109.58B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.