PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCMD с UMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TCMD с UMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TCMD (Tactile Systems Technology, Inc.) and UMC (United Microelectronics Corporation) are both stocks. TCMD operates in Medical Devices (Healthcare), while UMC operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, TCMD returned -13.39%/yr vs 23.06%/yr for UMC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TCMD и UMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) и United Microelectronics Corporation (UMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCMD показывает доходность -15.97%, что значительно ниже, чем у UMC с доходностью 164.50%.

TCMD

1 день
-0.16%
1 месяц
8.65%
С начала года
-15.97%
6 месяцев
-7.55%
1 год
137.06%
3 года*
1.64%
5 лет*
-13.39%
10 лет*
—

UMC

1 день
-2.94%
1 месяц
48.39%
С начала года
164.50%
6 месяцев
164.17%
1 год
189.83%
3 года*
45.28%
5 лет*
23.06%
10 лет*
33.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCMD и UMC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCMD
Tactile Systems Technology, Inc.		-15.97%69.29%19.79%24.56%-39.67%-57.65%-33.43%48.21%57.18%76.60%
UMC
United Microelectronics Corporation		164.50%28.65%-19.01%39.20%-40.32%43.16%230.69%56.10%-21.85%39.99%

Correlation

The correlation between TCMD and UMC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TCMD:

$549.81M

UMC:

$10.46B

EPS

TCMD:

$0.89

UMC:

$24.95

Коэффициент P/E

TCMD:

27.42

UMC:

0.83

Коэффициент P/S

TCMD:

1.62

UMC:

0.17

Коэффициент P/B

TCMD:

2.52

UMC:

0.03

Общая выручка (12 мес.)

TCMD:

$343.52M

UMC:

$240.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

TCMD:

$254.06M

UMC:

$71.28B

EBITDA (12 мес.)

TCMD:

$38.53M

UMC:

$119.50B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tactile Systems Technology, Inc.

United Microelectronics Corporation

Часто сравнивают с TCMD:
TCMD с INSPTCMD с MDTTCMD с CMCTCMD с GMEDTCMD с AVAVTCMD с FNTCMD с PRG
Часто сравнивают с UMC:
UMC с ASXUMC с RMBSUMC с AATCUMC с SLABUMC с COSTUMC с EWTUMC с VEU

Доходность на риск

TCMD vs. UMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCMD
Ранг доходности на риск TCMD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCMD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCMD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCMD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCMD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCMD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
UMC
Ранг доходности на риск UMC: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMC: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMC: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCMD c UMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) и United Microelectronics Corporation (UMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCMDUMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
3.93

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
4.82

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.60

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

6.16

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

15.65

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCMD vs. UMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCMD на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа UMC равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCMD и UMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCMDUMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

3.93

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.59

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.17

-0.03

Просадки

Сравнение просадок TCMD и UMC

Максимальная просадка TCMD за все время составила -91.41%, что больше максимальной просадки UMC в -72.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMD и UMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCMDUMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.41%

-72.52%

-18.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.13%

-31.01%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.25%

-36.00%

-27.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.51%

-54.30%

-34.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.06%

-9.17%

-58.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.35%

-42.57%

-6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.69%

12.19%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TCMD и UMC

Текущая волатильность для Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) составляет 14.87%, в то время как у United Microelectronics Corporation (UMC) волатильность равна 20.10%. Это указывает на то, что TCMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCMDUMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.87%

20.10%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.65%

42.92%

-7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.76%

48.78%

+16.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.48%

39.56%

+20.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.62%

39.55%

+17.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCMD и UMC

TCMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UMC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCMD
Tactile Systems Technology, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMC
United Microelectronics Corporation		2.29%6.06%7.14%6.93%7.92%2.44%1.62%3.51%6.59%2.41%3.61%3.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TCMD и UMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tactile Systems Technology, Inc. и United Microelectronics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
75.27M
61.04B
(TCMD) Общая выручка
(UMC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TCMD и UMC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tactile Systems Technology, Inc. и United Microelectronics Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
68.7%
29.2%
Активы портфеля
TCMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tactile Systems Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.71M при выручке в 75.27M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

UMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Microelectronics Corporation сообщила о валовой прибыли в 17.82B при выручке в 61.04B, что соответствует валовой рентабельности в 29.2%.

TCMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tactile Systems Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.53M при выручке в 75.27M, что соответствует операционной рентабельности -2.0%.

UMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Microelectronics Corporation сообщила об операционной прибыли в 11.22B при выручке в 61.04B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

TCMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tactile Systems Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.76M при выручке в 75.27M, что соответствует чистой рентабельности -2.3%.

UMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Microelectronics Corporation сообщила о чистой прибыли в 16.17B при выручке в 61.04B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.

Часто задаваемые вопросы

TCMD and UMC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMC has higher volatility (20.10%) compared to TCMD (14.87%). In terms of maximum drawdown, TCMD dropped -91.41% vs UMC's -72.52%.

UMC currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCMD и UMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор