Сравнение FN с KE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FN с KE

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fabrinet (FN) и Kimball Electronics, Inc. (KE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FN или KE.

Корреляция

Корреляция между FN и KE составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FN и KE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fabrinet (FN) и Kimball Electronics, Inc. (KE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FN:

0.10

KE:

-0.98

Коэф-т Сортино

FN:

0.58

KE:

-1.31

Коэф-т Омега

FN:

1.08

KE:

0.83

Коэф-т Кальмара

FN:

0.17

KE:

-0.62

Коэф-т Мартина

FN:

0.39

KE:

-1.62

Индекс Язвы

FN:

16.21%

KE:

22.58%

Дневная вол-ть

FN:

63.06%

KE:

37.35%

Макс. просадка

FN:

-70.46%

KE:

-58.50%

Текущая просадка

FN:

-32.85%

KE:

-57.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FN:

$6.72B

KE:

$323.63M

EPS

FN:

$8.80

KE:

$0.32

Коэффициент P/E

FN:

20.87

KE:

41.19

Коэффициент PEG

FN:

1.19

KE:

0.00

Коэффициент P/S

FN:

2.15

KE:

0.20

Коэффициент P/B

FN:

3.59

KE:

0.60

Общая выручка (12 мес.)

FN:

$2.39B

KE:

$1.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

FN:

$295.24M

KE:

$82.33M

EBITDA (12 мес.)

FN:

$298.87M

KE:

$64.74M

Доходность по периодам

С начала года, FN показывает доходность -16.47%, что значительно выше, чем у KE с доходностью -29.63%. За последние 10 лет акции FN превзошли акции KE по среднегодовой доходности: 25.75% против -0.72% соответственно.

С начала года

-16.47%

1 месяц

-18.20%

6 месяцев

-24.43%

1 год

11.17%

5 лет

24.52%

10 лет

25.75%

С начала года

-29.63%

1 месяц

-23.82%

6 месяцев

-28.56%

1 год

-37.03%

5 лет

1.92%

10 лет

-0.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FN и KE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FN c KE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fabrinet (FN) и Kimball Electronics, Inc. (KE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FN: 0.10

KE: -0.98

Коэффициент Сортино

FN: 0.58

KE: -1.31

Коэффициент Омега

FN: 1.08

KE: 0.83

Коэффициент Кальмара

FN: 0.17

KE: -0.62

Коэффициент Мартина

FN: 0.39

KE: -1.62

Показатель коэффициента Шарпа FN на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа KE равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FN и KE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FN и KE

Ни FN, ни KE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FN и KE

Максимальная просадка FN за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки KE в -58.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FN и KE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Волатильность

Сравнение волатильности FN и KE

Fabrinet (FN) имеет более высокую волатильность в 27.31% по сравнению с Kimball Electronics, Inc. (KE) с волатильностью 19.37%. Это указывает на то, что FN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FN и KE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fabrinet и Kimball Electronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FN с KE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FN и KE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FN и KE

FN

KE

Сравнение FN c KE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FN и KE

Просадки

Сравнение просадок FN и KE

Волатильность

Сравнение волатильности FN и KE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FN и KE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество