Сравнение FN с KE
FN (Fabrinet) and KE (Kimball Electronics, Inc.) are both stocks. FN operates in Electronic Components (Technology), while KE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, FN returned 34.71%/yr vs 8.62%/yr for KE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FN и KE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FN показывает доходность 59.24%, что значительно выше, чем у KE с доходностью -6.72%. За последние 10 лет акции FN превзошли акции KE по среднегодовой доходности: 34.71% против 8.62% соответственно.
FN
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 59.24%
- 6 месяцев
- 62.08%
- 1 год
- 202.25%
- 3 года*
- 84.79%
- 5 лет*
- 50.58%
- 10 лет*
- 34.71%
KE
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -6.72%
- 6 месяцев
- -11.13%
- 1 год
- 39.14%
- 3 года*
- 0.77%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение доходности по годам FN и KE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FN Fabrinet | 59.24% | 107.06% | 15.53% | 48.44% | 8.23% | 52.69% | 19.66% | 26.37% | 78.78% | -28.78% |
KE Kimball Electronics, Inc. | -6.72% | 48.53% | -30.50% | 19.30% | 3.81% | 36.09% | -8.89% | 13.30% | -15.12% | 0.27% |
Correlation
The correlation between FN and KE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2014 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
FN:
$26.26B
KE:
$639.62M
FN:
$11.65
KE:
$1.05
FN:
62.25
KE:
24.74
FN:
6.19
KE:
0.45
FN:
$4.24B
KE:
$1.44B
FN:
$509.75M
KE:
$115.15M
FN:
$422.55M
KE:
$77.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FN vs. KE — Ранг доходности на риск
FN
KE
Сравнение FN c KE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fabrinet (FN) и Kimball Electronics, Inc. (KE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FN | KE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.20 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.90 | 1.24 | +8.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.13 | 2.46 | +21.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FN | KE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 0.81 | +2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.09 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.22 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.29 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок FN и KE
Максимальная просадка FN за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки KE в -58.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FN и KE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FN | KE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -58.50% | -11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.55% | -31.69% | +11.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.47% | -58.50% | +21.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.70% | -58.50% | +19.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.11% | -58.50% | +7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -21.67% | +18.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.59% | -23.82% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 15.94% | -7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FN и KE
Fabrinet (FN) имеет более высокую волатильность в 24.65% по сравнению с Kimball Electronics, Inc. (KE) с волатильностью 14.39%. Это указывает на то, что FN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FN | KE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.65% | 14.39% | +10.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.16% | 39.74% | +14.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.29% | 48.49% | +16.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.25% | 40.73% | +12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.08% | 39.71% | +8.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FN и KE
Ни FN, ни KE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FN и KE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fabrinet и Kimball Electronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FN и KE
FN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 144.34M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
KE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.82M при выручке в 352.92M, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
FN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 120.04M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
KE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.76M при выручке в 352.92M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
FN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 128.18M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
KE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.72M при выручке в 352.92M, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
Часто задаваемые вопросы
FN and KE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FN has higher volatility (24.65%) compared to KE (14.39%). In terms of maximum drawdown, FN dropped -70.46% vs KE's -58.50%.
FN currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FN и KE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор